Amoresvoce的年终总结
发表于 : 2019年 1月 02日 02:37
15年的炮灰，16年底偶然看到了帝国前辈的走出，顿时被吸引，然后找到论坛和群，看了些经典的书，也得到了很多人帮助，最终选择了机械趋势跟踪交易系统，可惜还没怎么看论坛就关了，后来看到博弈哥，重新创建了论坛，很清净感觉蛮不错的，也想着记录一下。
三月初到现在的资金曲线图：
最大回撤实时：21.7%
平仓：29.5%
比我预期高得多，感觉主要是运气好
老实说我现在也不好确定我的风险（回撤），虽然测试可以测试单品种风险，但是软件测试的叠加似乎有些问题，也和我自己手动测试的不怎么相符，手动测试来说，风险是和单品种最大回撤差不多的。
一般来说固定参数周期下，总的交易次数不会有太大的变化，我的系统一年在90次附近，胜率30%，所有如果最坏情况发生，所有合约一起连续错63次，回撤大概是70%，即使这样任然有资金运行，而且随着资金减少也会剔除品种，就莽到现在了。
最初，还愚蠢的加入了一个相对短周期的趋势系统，发现总体波动过大，停止了
品种选择一开始也有问题，一开始有豆粕 豆一 豆油 这三个品种相关性太大波动太大，考虑重新对品种进行选择，主要是考虑系统资金曲线震荡了一段时间。
最初品种：螺纹 玉米 豆一 豆粕 豆油 白糖 甲醇 PTA
目前的品种是：白银 螺纹 玉米 豆粕 豆油 甲醇 PTA
可以看出今年利润主要是运气好，品种正好有趋势
有趣的事：
①白糖在换品种之后，就出现了近10N的趋势
②白银、豆油、PTA选入的时候都是看多的，最后只有PTA有一波上升趋势
2019年准备微调一下系统参数，选择迟钝的出场点，主要是考虑可能的加仓策略，目前策略并不带加仓，对于加仓我比较谨慎，主要是事后来看一波趋势，只有在没止损的情况下期望值不变，单凡止损，期望都会下降，这还没有考虑没趋势情况下的加仓得损耗，而且随实际操作发现，我只能知道自己在趋势中，而之后会如何就只有天知道了。
目前考虑的加仓策略有两个方法，一种就是满足条件后加入短周期趋势系统，第二种就是满足条件后直接加。
条件的考虑则是选择统计系统止损单的平均周期，满足这个周期之上同时有利润。
事实上我目前任然很茫然，我根本无法知道趋势跟踪的利润到底如何产生，或者说趋势跟踪的有效性到底如何，毕竟简单的机械趋势跟踪系统完全没有门槛，通过比赛也可以看到，很多的趋势选手基本资金曲线都是差不多的，但是就这样吧，也分享一个前辈的回答：
趋势跟踪盈利的根本是它的资金门槛。也就是说，趋势跟踪系统的性质自动禁止了许许多多的资金进入这个领域，比如，下个月给员工发工资的钱，你敢投入期货去跟踪趋势吗？你下个学期交学费的钱，最好也不要拿来去做趋势；甚至我们可以说你两年后结婚的费用，都不要想，因为趋势系统可能有15%的概率让你到时候结不成婚。这个世界上可以忍受长期剧烈波动起伏而且可能还不盈利的资金，应该是不多的。这就是趋势跟踪的护城河。或许可以说，趋势跟踪最丑的一面就是它的夏普比率，这个丑陋的夏普值是人性的反应，也在每时每刻考验着人性。而资金永远是人性驱动的，它们当中的许多，经不起考验。
主观上感觉股票满低的，也看了雪球和博客上一些定投的博主，准备做一个2-3年的定投指数的计划，想问下有没有关于定投的数据或者雪球博客博主推荐呢。（不过好像券商都看好19年，而且美股还这样吊着所以还是悠着点吧）
同时在自学python，个人认为投资有两部分，一部分向外一部分向内，可能想内的更重要吧，这一点还是很佩服疯子哥的事业上真的太厉害了，同时也很赞同博弈哥说的，因为投资而耽误学业和工作是很愚蠢的事情，投资走的慢点，并没有关系。
（吐血，写了两个小时结果发表时提示要重新登录，然后就没了...）
最后祝大家新年快乐，身体安康，投资顺利。
三月初到现在的资金曲线图：
- 1228权益.PNG (21.2 KiB) 查看 12392 次
- 1228净值.PNG (21.15 KiB) 查看 12392 次
- 1.PNG (3.39 KiB) 查看 12392 次
- 2.PNG (1.31 KiB) 查看 12392 次
平仓：29.5%
比我预期高得多，感觉主要是运气好
老实说我现在也不好确定我的风险（回撤），虽然测试可以测试单品种风险，但是软件测试的叠加似乎有些问题，也和我自己手动测试的不怎么相符，手动测试来说，风险是和单品种最大回撤差不多的。
一般来说固定参数周期下，总的交易次数不会有太大的变化，我的系统一年在90次附近，胜率30%，所有如果最坏情况发生，所有合约一起连续错63次，回撤大概是70%，即使这样任然有资金运行，而且随着资金减少也会剔除品种，就莽到现在了。
最初，还愚蠢的加入了一个相对短周期的趋势系统，发现总体波动过大，停止了
品种选择一开始也有问题，一开始有豆粕 豆一 豆油 这三个品种相关性太大波动太大，考虑重新对品种进行选择，主要是考虑系统资金曲线震荡了一段时间。
最初品种：螺纹 玉米 豆一 豆粕 豆油 白糖 甲醇 PTA
目前的品种是：白银 螺纹 玉米 豆粕 豆油 甲醇 PTA
可以看出今年利润主要是运气好，品种正好有趋势
有趣的事：
①白糖在换品种之后，就出现了近10N的趋势
②白银、豆油、PTA选入的时候都是看多的，最后只有PTA有一波上升趋势
2019年准备微调一下系统参数，选择迟钝的出场点，主要是考虑可能的加仓策略，目前策略并不带加仓，对于加仓我比较谨慎，主要是事后来看一波趋势，只有在没止损的情况下期望值不变，单凡止损，期望都会下降，这还没有考虑没趋势情况下的加仓得损耗，而且随实际操作发现，我只能知道自己在趋势中，而之后会如何就只有天知道了。
目前考虑的加仓策略有两个方法，一种就是满足条件后加入短周期趋势系统，第二种就是满足条件后直接加。
条件的考虑则是选择统计系统止损单的平均周期，满足这个周期之上同时有利润。
事实上我目前任然很茫然，我根本无法知道趋势跟踪的利润到底如何产生，或者说趋势跟踪的有效性到底如何，毕竟简单的机械趋势跟踪系统完全没有门槛，通过比赛也可以看到，很多的趋势选手基本资金曲线都是差不多的，但是就这样吧，也分享一个前辈的回答：
趋势跟踪盈利的根本是它的资金门槛。也就是说，趋势跟踪系统的性质自动禁止了许许多多的资金进入这个领域，比如，下个月给员工发工资的钱，你敢投入期货去跟踪趋势吗？你下个学期交学费的钱，最好也不要拿来去做趋势；甚至我们可以说你两年后结婚的费用，都不要想，因为趋势系统可能有15%的概率让你到时候结不成婚。这个世界上可以忍受长期剧烈波动起伏而且可能还不盈利的资金，应该是不多的。这就是趋势跟踪的护城河。或许可以说，趋势跟踪最丑的一面就是它的夏普比率，这个丑陋的夏普值是人性的反应，也在每时每刻考验着人性。而资金永远是人性驱动的，它们当中的许多，经不起考验。
主观上感觉股票满低的，也看了雪球和博客上一些定投的博主，准备做一个2-3年的定投指数的计划，想问下有没有关于定投的数据或者雪球博客博主推荐呢。（不过好像券商都看好19年，而且美股还这样吊着所以还是悠着点吧）
同时在自学python，个人认为投资有两部分，一部分向外一部分向内，可能想内的更重要吧，这一点还是很佩服疯子哥的事业上真的太厉害了，同时也很赞同博弈哥说的，因为投资而耽误学业和工作是很愚蠢的事情，投资走的慢点，并没有关系。
（吐血，写了两个小时结果发表时提示要重新登录，然后就没了...）
最后祝大家新年快乐，身体安康，投资顺利。
