分页： 1 / 9
Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 28日 21:39
由 walkerchen2010
平日偶尔会有些想法，记录下来。加上实盘的一些感受，一并记录。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 28日 21:47
由 walkerchen2010
(1)实盘感受。
当初定这个品种策略组合时，主要考虑3个因素：A. 测试收益 B.测试最大回撤 C.所谓的品种或策略之间对冲。
但在实际定稿时，还是主要考虑AB了，对C有些忽略。
实盘这么半个月来，发现品种基本是分散了，但策略的对冲互补，没有做的比较好。起码的趋势策略和振荡策略，都没有兼顾用上。比如螺纹，上的都是趋势策略，没有上振荡策略。 现在想改吧，又感觉不合适。 等后续找合适机会来改。
(2）其他想法。
对比了vnpy和nodequant。nodequant性能明显要好，但使用的人少，资源少。还是偏向于vnpy来搞。
振荡模型还需要完善，有空间。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 29日 15:30
由 walkerchen2010
在行情的非一致性单边时，多品种还是能互相对冲一下，稍微控制下回撤。
趋势模型和震荡模型一起上一个品种时，合起来的盈利能力下降了一些，但整体回撤会小点，没法兼得，这个基本是没有更好的办法了。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 29日 17:08
由 tmtmaya
震荡模型能赚钱么？长期来看，只存在于理论上吧，该亏得亏，该赚的结果是小赚。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 29日 21:12
由 walkerchen2010
tmtmaya 写了: ↑2018年 11月 29日 17:08
震荡模型能赚钱么？长期来看，只存在于理论上吧，该亏得亏，该赚的结果是小赚。
嗯，震荡模型的盈利确实比趋势模型明显差一些，但确实能盈利的。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 29日 21:37
由 tmtmaya
牛，可否分享，我尝试写过很多次，都没好的效果~~~
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 29日 22:32
由 walkerchen2010
tmtmaya 写了: ↑2018年 11月 29日 21:37
牛，可否分享，我尝试写过很多次，都没好的效果~~~
也都是测试过的去，哪敢随意班门弄斧。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 29日 22:56
由 tmtmaya
说说思路也行啊
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 30日 08:38
由 walkerchen2010
tmtmaya 写了: ↑2018年 11月 29日 22:56
说说思路也行啊
思路都是一样的，上下轨道，涨到上轨上边某个幅度做空，跌到下轨下边某个幅度做多。加上止损止盈。
Re: Walkerchen2010的点滴记录
发表于 : 2018年 11月 30日 19:03
由 walkerchen2010
老问题。有一个品种，铝，只跑了趋势模型，没有跑震荡模型，今天亏损了不少。
看来，今后组合里添加品种，必须要有对冲才行，比如趋势/震荡模型对冲，不同原理的趋势模型对冲，一个品种的不同周期组合，然后才是品种间对冲。