感觉最近的股票市场，就是资金在几个板块里换来换去，这些资金也不离场，
从这个板块流出，马上流入另外的板块，
另一个方式的轮动~~~
好的板块，调整的时候跌得少，涨的时候涨得多，
差的板块，今年跌得很多，反弹的时候也软弱无力，比如保险。
随便写点
Re: 随便写点
作者：鹰眼大宝剑
链接：https://www.zhihu.com/question/32920667 ... 2153855467
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第一种策略，找寻有量化托底的个股，简单的说一只成交量很小的股票，进入了某个公司的股票池，但是因为量太少，他策略不是扫货策略（扫也扫不到多少），于是他会在买1，挂暗盘。在价格波动的同时，我们也用暗盘去测试，他是不是在拖股价需要货。简单的说他的策略可能是今天需要买1000万，但很少主动扫货，一个股票10块，如果到了10.01，这个单子就顶在了10.01,如果在10.02他就去了02，简单点就是说也许他的机器首先今天要买1000万的资金，主要是放那么里给空头砸，在10.01到10.1他都要，这就好办了，我们自己去扫价格，每次去砸一下发现还在，继续往上扫，然后某个价位他不跟了，那么开始慢慢出货。当然去找这些量化单，是有手法的，包括去拉升去测试都是有手法的。第二种策略，有些程序单，他是急着要货，主动扫盘的，他会以C单的形式，比如上面有一个大的挂单，他会自己去扫，那么你就主动性的跟着他拿货，后来我们找到技巧，他用什么通道，我们也得用一样的，他用什么单，我们也得用什么单，这样机器会认为你是自己人，为什么程序会这样，我们也不理解。当然以上谈的只是利用程序的一种，还有很多利用量化盘赚钱的策略，比如说以前收集了一大堆数据（我们的服务器是很贵的当时），发现今天大量的程序盘是空头，逻辑猜想，今天一整天行情里，超级大资金（量化）是主多（美国的日交易里面机器人比重比A股多的多），他们可能在一天的行情里，没有完成他们的目标，那么最后几分钟他们会有集中扫货行为，那么我们在最后的2 3分钟开多单，竞价平仓，赌概率（这个策略哪怕在前两年都非常吃香，我身边还有很多活跃在美股市场的交易员就做尾盘竞价年收入过千万。（不过后来国内研究这组数据的公司关闭的数据源，大家买不到了，估计羊毛割狠了，要不就是中美汇率关系导致数据服务的量化公司不再提供这种量化数据源） （在前几年的A股纳入某指数的时候有数个交易日，最后竞价出现了外资抢筹或者砸盘的行为，也是同理），只是我们每天都在干这个活去赚取一些羊毛。
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第一种策略，找寻有量化托底的个股，简单的说一只成交量很小的股票，进入了某个公司的股票池，但是因为量太少，他策略不是扫货策略（扫也扫不到多少），于是他会在买1，挂暗盘。在价格波动的同时，我们也用暗盘去测试，他是不是在拖股价需要货。简单的说他的策略可能是今天需要买1000万，但很少主动扫货，一个股票10块，如果到了10.01，这个单子就顶在了10.01,如果在10.02他就去了02，简单点就是说也许他的机器首先今天要买1000万的资金，主要是放那么里给空头砸，在10.01到10.1他都要，这就好办了，我们自己去扫价格，每次去砸一下发现还在，继续往上扫，然后某个价位他不跟了，那么开始慢慢出货。当然去找这些量化单，是有手法的，包括去拉升去测试都是有手法的。第二种策略，有些程序单，他是急着要货，主动扫盘的，他会以C单的形式，比如上面有一个大的挂单，他会自己去扫，那么你就主动性的跟着他拿货，后来我们找到技巧，他用什么通道，我们也得用一样的，他用什么单，我们也得用什么单，这样机器会认为你是自己人，为什么程序会这样，我们也不理解。当然以上谈的只是利用程序的一种，还有很多利用量化盘赚钱的策略，比如说以前收集了一大堆数据（我们的服务器是很贵的当时），发现今天大量的程序盘是空头，逻辑猜想，今天一整天行情里，超级大资金（量化）是主多（美国的日交易里面机器人比重比A股多的多），他们可能在一天的行情里，没有完成他们的目标，那么最后几分钟他们会有集中扫货行为，那么我们在最后的2 3分钟开多单，竞价平仓，赌概率（这个策略哪怕在前两年都非常吃香，我身边还有很多活跃在美股市场的交易员就做尾盘竞价年收入过千万。（不过后来国内研究这组数据的公司关闭的数据源，大家买不到了，估计羊毛割狠了，要不就是中美汇率关系导致数据服务的量化公司不再提供这种量化数据源） （在前几年的A股纳入某指数的时候有数个交易日，最后竞价出现了外资抢筹或者砸盘的行为，也是同理），只是我们每天都在干这个活去赚取一些羊毛。
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海