WalkerChen2010的实盘记录

[walkerchen2010]

感觉，商品指数这几天的回调，差不多了。
又要上涨几天？

但是持仓还是几乎全部做空。

[walkerchen2010]

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[walkerchen2010]

从持仓保证金占比看，做空的75%，做多的25%。

主观感觉，商品指数后续2天内，开始上涨一小波（3-5天）的概率很大呀。

[tmtmaya]

系统的平均收益率有多少？

[walkerchen2010]

系统的平均收益率有多少？

用文华测试，有一个问题，比如测试10年的数据，由于每个品种是比较晚才有的，导致测试结果中的平均收益率，基本没有参考意义。
所以，我后来只看3个数据：
（1）胜率和盈亏比。
（2）最大回撤
（3）按年度的盈亏

[tmtmaya]

只用看最近几年吧，20.21年是极端情况，23.18.19年啊比较有参考价值，
特别是23年的收益率。
我的黑色系统，14到22年，年化都是150%以上，
但23年只有50%，减去系统滑点损耗，收益估计30%，
今年到现在只有26%左右的收益率。

[walkerchen2010]

只用看最近几年吧，20.21年是极端情况，23.18.19年啊比较有参考价值，
特别是23年的收益率。

趋势跟踪的话，18,19这两年也是很难啊。好像帝国就是这两年连续两年轻微亏损。

[walkerchen2010]

手头倒是有一个做300股指期货的，策略定型2年多，测试绩效中规中矩，就是最大回撤比较大。
30万投入的测试情况如下。

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[walkerchen2010]

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[tmtmaya]

挺不错的啊