dapanji的思考

[tmtmaya]

聊聊行情

之前一年多的工业品多头行情，基本上可以判断在10月份结束了，小部分商品可能还会有变数
（2010年那会也是10月）

我预期未来一段时间可能是震荡下跌+偶尔反弹的寻底过程
当然完全复制历史行情也是不可能的

所以为什么最近几个月不怎么赚钱呢？
1、一直做多的，这个不用说了
2、突破追入的，因为行情变为震荡，而不是像之前流畅单边
（上面两点只是回顾，不是预测 ）

我是跟着季节性走的，要大跌也要年后6.7月份去了，
如果明年需求确实差，一些商品这两年产能投得太多，
明年开工旺季后，确实只有往下走了。
宏观来看，国家还会放水，老外是收紧，挺矛盾的。
感觉宽度震荡的概率很大。

[walkerchen2010]

我也是这个观点，要迎难而上，改来改去，结果不一定好。

是的。 我总体感觉，像我们这种做投机的，心气多少有点偏高，很多方法觉得看不上，N年下来，方法变换了很多次，轻松容易的就接受了个新方法，然后可能又是轻松容易的抛弃了一个方法，不知不觉，N年下来耽误了不少时间。

其实我说的主要针对动力煤
手续费、保证金改变导致成交量萎缩之后
过往统计规律会发生变化
就像之前股指也是

一定的修改（比如成交量低于某个阈值不交易）我认为还是挺有必要的
相当于加了个if判断，对于过往大部分时间，实际上也没有做修改。

哦，哈哈，看来我回应歪了

[walkerchen2010]

我也是这个观点，要迎难而上，改来改去，结果不一定好。

是的。 我总体感觉，像我们这种做投机的，心气多少有点偏高，很多方法觉得看不上，N年下来，方法变换了很多次，轻松容易的就接受了个新方法，然后可能又是轻松容易的抛弃了一个方法，不知不觉，N年下来耽误了不少时间。

其实我说的主要针对动力煤
手续费、保证金改变导致成交量萎缩之后
过往统计规律会发生变化
就像之前股指也是

一定的修改（比如成交量低于某个阈值不交易）我认为还是挺有必要的
相当于加了个if判断，对于过往大部分时间，实际上也没有做修改。

根据成交量或者波动率，来做个基本的拦截，确实是可以的。
比如计算出20日ATR和50日ATR，如果这两个振幅都小于收盘价的2%，可以不交易，或者只能轻仓交易。

[dapanji]

是的。 我总体感觉，像我们这种做投机的，心气多少有点偏高，很多方法觉得看不上，N年下来，方法变换了很多次，轻松容易的就接受了个新方法，然后可能又是轻松容易的抛弃了一个方法，不知不觉，N年下来耽误了不少时间。

其实我说的主要针对动力煤
手续费、保证金改变导致成交量萎缩之后
过往统计规律会发生变化
就像之前股指也是

一定的修改（比如成交量低于某个阈值不交易）我认为还是挺有必要的
相当于加了个if判断，对于过往大部分时间，实际上也没有做修改。

根据成交量或者波动率，来做个基本的拦截，确实是可以的。
比如计算出20日ATR和50日ATR，如果这两个振幅都小于收盘价的2%，可以不交易，或者只能轻仓交易。

嗯嗯，和我的想法不太一样。
你的思路微调一下感觉可以拿去股票市场作为一个开仓信号尝试。
多交流

[雨落忘川]

这系统听起来就是很牛的样子啊！属于动量吧？
拜年了！拜年了！新年快乐！

[dapanji]

这系统听起来就是很牛的样子啊！属于动量吧？
拜年了！拜年了！新年快乐！

新年快乐啊，恭喜发财
没测试，说不好是什么样的情况，哈哈

[dapanji]

大概去年开始，就没有每天（每周）记录净值的习惯了
主要是编程能力有限，没有自动抓取的程序
人又懒了
只能大概做个总结：

一、股票
为了增加打中新股的概率，把股票分了四个账户运作
每个账户盈利情况不一样
总体10%多一点
高点在9-10月份

二、期货
盈利接近200%，高点在8月底9月初

两者综合收益在30%多一点的水平
以期货收益为主

预期2022年不太好做
希望能过去年的高点吧

最近几个月明显不好赚钱了（亏钱了）
也许重新找工作也要提上日程了

今年初始投入期货本金比去年少了1/3
先把预期降低一点
看市场及自身盈亏情况再做出入金的操作

股票仓位目前有点重，12月把仓位从五成多提到了将近八成
也许春节前会减回来
手有余粮才能做到心里不慌

[dapanji]

量化策略总结

1、股票
回过头看，去年也并不是那么好做

量化短线：
总体来看，不达预期
其中一类策略的两个子策略都在四季度回撤了10%
回撤之前，当年收益实际上是略超预期的，但回撤后就不太行了
其余几个子策略四季度交易信号不多，当年净值倒是达到预期效果

只有一个子策略坚持做下来，太太的账户，她自己做
其它策略因为回撤就停下来了，现在看也没错

2、期货
基差和趋势策略四季度都有所回撤
虽然是主观操作，但也参考了这些指标
所以四季度回撤了不少

量化短线
表现不佳，可能是过拟合，也有可能短期失效
不过这部分没上实盘

[tmtmaya]

期货满仓干，应该不止2倍吧，也踏空了不少趋势？

[dapanji]

期货满仓干，应该不止2倍吧，也踏空了不少趋势？

用了总资金的12%，7-8月陆续把本金出了，11-12月把利润的大部分也出了
期货账户大部分时候是满仓干的
踏空了9-10月那波化工多头行情
按年初期货保证金算，赚了两倍，相当于净值从1到3
很满意了

今年比去年保守，拿总资金的7%开始
今年应该不会有太多出金