好久没上来更新了。
没有更新的原因，是觉得过于频繁的贴实盘情况，其实意义不大。
实际交易中，每天会记录实盘运行的最新情况，包括交易策略的运行情况，有没有需要人工辅助的情况，有没有额外的人工干预的情况，以及实盘绩效和完全严格对应的测试组合的绩效对比。
这个详细的实盘跟踪记录文件，效果挺好。 从5月底到目前，基本是完美执行了交易策略，除了中间有一次对投资组合里的品种进行了很小的调整以外，没有任何人为的额外干预。
WalkerChen2010的实盘记录
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walkerchen2010
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Re: WalkerChen2010的实盘记录
10月中旬后，对之前3年一直持续的一个合作投资做了结清。从10月13日，重新开了期货账户并开始了新的期货投资操作。
对2018年10月底到2021年10月中旬这3年的简单总结为：过往实盘使用的模型，至少回头看的这几年都是正期望的，其中的每一个只要坚持下来，都还是可以每年都能获得正向收益的。但是实际的操作结果来看，特别是前两年，绩效很不理想，第三年算是基本走上正轨。前2年中，由于中途不断的对所使用的策略怀疑担心，并不断进行更新，这个不断变动的过程，其实也是对策略运行不断进行打断和干预的过程。这种对策略运行强加干预的后果，可以说是灾难性的。好在2020年底开始逐步走上正轨，2021年2月后，将整体的操作上回到2018年最初的选择，那就是加入简单逆势逻辑的趋势跟踪，并一直使用到现在。
为什么在实盘过程总，会出现反复调整策略甚至调整参数的这种情况呢，这就回到了期货交易乃至所有投机交易的根本难点所在，其实最主要是在于心理层面。如果没有整体的长期的信心支撑，市场有很多方法让你放弃你原本有利可图的系统或方法。
回到当前，现在基本是认定了趋势跟踪理念，并打算长期实践下去。
令人欣慰的是，今天5月底到目前的交易系统执行虽然谈不上完美，但也算是创了自己的严格执行的新记录。这4个多月里，采用一套交易系统，相同的一套参数，对32个期货品种，坚持执行。除了中间有一次对品种进行了很小的调整以外，其他所有交易动作100%按照系统信号执行，无一例外。
这4个多月的绩效情况如下图。
对2018年10月底到2021年10月中旬这3年的简单总结为：过往实盘使用的模型，至少回头看的这几年都是正期望的，其中的每一个只要坚持下来，都还是可以每年都能获得正向收益的。但是实际的操作结果来看，特别是前两年，绩效很不理想，第三年算是基本走上正轨。前2年中，由于中途不断的对所使用的策略怀疑担心，并不断进行更新，这个不断变动的过程，其实也是对策略运行不断进行打断和干预的过程。这种对策略运行强加干预的后果，可以说是灾难性的。好在2020年底开始逐步走上正轨，2021年2月后，将整体的操作上回到2018年最初的选择，那就是加入简单逆势逻辑的趋势跟踪，并一直使用到现在。
为什么在实盘过程总，会出现反复调整策略甚至调整参数的这种情况呢，这就回到了期货交易乃至所有投机交易的根本难点所在，其实最主要是在于心理层面。如果没有整体的长期的信心支撑，市场有很多方法让你放弃你原本有利可图的系统或方法。
回到当前，现在基本是认定了趋势跟踪理念，并打算长期实践下去。
令人欣慰的是，今天5月底到目前的交易系统执行虽然谈不上完美，但也算是创了自己的严格执行的新记录。这4个多月里，采用一套交易系统，相同的一套参数，对32个期货品种，坚持执行。除了中间有一次对品种进行了很小的调整以外，其他所有交易动作100%按照系统信号执行，无一例外。
这4个多月的绩效情况如下图。
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walkerchen2010
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Re: WalkerChen2010的实盘记录
资金管理下对正期望值系统的坚持就是盈利秘诀
能赚钱的话小资金也能做得起来，赚不到钱的话投入再多也是没用。
连亏三年，我总结还是自己的贪心放不下，没有把系统化交易变成一种信仰，一旦出现回撤就在怀疑方法对不对。
我依然坚持着--顺势，轻仓，组合，坚持--的原则。
每个人的方法也是各有利弊，坚持自己的就好。
只要是正期望值的系统，市场风水轮流转，总有一天能轮到你赚钱，唯一的办法就是在做好资金管理的前提下坚持。
每个人要按自己的系统来选品种，如果在我的系统中某个品种能赚钱，就把这个品种留下。
如果一段时间过去，有至少1、2亿资金进场，那么我认为这个品种历史数据有多少是无所谓的。因为我的策略本身就是一个普适性的策略，只要有资金在里面，那么我的普适性策略基本就是可以参与的。
当大行情来临时，你的“净持仓”要能增加，当行情长期处于震荡时，你的净持仓又能够减小。
这个市场是很难预测的，之前我们想不到2017、2018年会难做，我们能做的就只是管理好风险，真正能否盈利、能盈利多少就是看老天给你多少。
要把做期货当一种生意来做，不能当作赌博。我做期货就相当于开了一家杂七杂八的超市，做生意哪有一家店不需要投入本钱？我们程序化交易中的亏损就是必须花的成本，也就是盈亏同源，如果你放弃了亏损，很有可能就错过了盈利。
市场上的趋势跟踪万变不离其宗，只有2种方法，一种均线，一种通道突破。所以无论怎么调整，都不会有本质的变化。
长期来看，加减仓是有好处的。
我目前的资金管理就是每个品种初始仓开2%，10个品种的初始仓就是20%，如果出现趋势，我可能逐步加仓。
只有在多数人坚持不下去的时候你还是相信并且坚持，那要做到每年赚小钱、赚大钱或者亏小钱是没有问题的。
我认为交易的真相就两个字--规则。
如果你定的规则细节经常出现模棱两可的情况，那就会不断发生状况。买卖信号是一条规则，资金管理也是一条规则，这两条规则应该是唯一的，不能有第二个出口。
程序化交易门槛是非常低的，但是对于你的用心程度门槛非常高。
对别人说的越多，我自己的信念就越坚定。
交易最终需要深入骨髓了，变成你自己的东西时，才会发挥作用。
能赚钱的话小资金也能做得起来，赚不到钱的话投入再多也是没用。
连亏三年，我总结还是自己的贪心放不下，没有把系统化交易变成一种信仰，一旦出现回撤就在怀疑方法对不对。
我依然坚持着--顺势，轻仓，组合，坚持--的原则。
每个人的方法也是各有利弊，坚持自己的就好。
只要是正期望值的系统，市场风水轮流转，总有一天能轮到你赚钱，唯一的办法就是在做好资金管理的前提下坚持。
每个人要按自己的系统来选品种，如果在我的系统中某个品种能赚钱，就把这个品种留下。
如果一段时间过去，有至少1、2亿资金进场，那么我认为这个品种历史数据有多少是无所谓的。因为我的策略本身就是一个普适性的策略，只要有资金在里面，那么我的普适性策略基本就是可以参与的。
当大行情来临时，你的“净持仓”要能增加，当行情长期处于震荡时，你的净持仓又能够减小。
这个市场是很难预测的，之前我们想不到2017、2018年会难做，我们能做的就只是管理好风险，真正能否盈利、能盈利多少就是看老天给你多少。
要把做期货当一种生意来做，不能当作赌博。我做期货就相当于开了一家杂七杂八的超市，做生意哪有一家店不需要投入本钱？我们程序化交易中的亏损就是必须花的成本，也就是盈亏同源，如果你放弃了亏损，很有可能就错过了盈利。
市场上的趋势跟踪万变不离其宗，只有2种方法，一种均线，一种通道突破。所以无论怎么调整，都不会有本质的变化。
长期来看，加减仓是有好处的。
我目前的资金管理就是每个品种初始仓开2%，10个品种的初始仓就是20%，如果出现趋势，我可能逐步加仓。
只有在多数人坚持不下去的时候你还是相信并且坚持，那要做到每年赚小钱、赚大钱或者亏小钱是没有问题的。
我认为交易的真相就两个字--规则。
如果你定的规则细节经常出现模棱两可的情况，那就会不断发生状况。买卖信号是一条规则，资金管理也是一条规则，这两条规则应该是唯一的，不能有第二个出口。
程序化交易门槛是非常低的，但是对于你的用心程度门槛非常高。
对别人说的越多，我自己的信念就越坚定。
交易最终需要深入骨髓了，变成你自己的东西时，才会发挥作用。
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walkerchen2010
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Re: WalkerChen2010的实盘记录
我推崇的投资的基本原则，叫“守正出奇”。守正，指的是在没有什么大行情的时候，我们用多品种的趋势跟踪系统，这个系统可以保证我们大概30%-50%的年化收益率，这就是我们的“守正”。“出奇”就是有大行情品种的时候，我们就用全梭哈去抓强势品种，捉住了，就All In。
控制风险永远是第一位的，挣钱是第二位的，活着永远是最重要的，当和这个原则相冲突的时候，宁愿不做。
老子《道德经》中说，夫唯不争，故天下莫能与之争。你要以不赚钱的心态去赚钱，你才能真正赚到钱。事实也证明，想要资金曲线稳定，量化似乎会更容易做得到，才能克服情绪的干扰。
成人的世界，没有完美，只有得失。什么都想的到，最后往往什么都得不到。
我把回撤当成一件很快乐的事情，而不是认为这个策略不好。往往在回撤期间我们会加仓。正常的趋势模型，其回撤是符合天道的，一涨一跌，一进一退，才有节奏感和层次感，风险才能得到逐步释放。
弱水三千只取一瓢！我一直认为我们赚的不是市场行情的钱，我们赚的是我们交易系统的钱。品种分配资金方面，我建议用等风险的方法，每个品种出击冒的风险是一样的。
我研究出的策略特点是普适性很好，所有品种都用一套策略，连参数都不改动。频繁修改策略或参数的冲动，很有可能不是策略或参数的问题，而是你定力不够，缺少交易内功的问题。先处理情绪，才处理事情。
投资市场就是钱从内心狂躁的人的口袋里留到内心安静的人的口袋里的一种数字游戏。有大行情时多赚一些，行情差时少赚一些，不去主管预测，长期来说，这个才是交易之道。
控制风险永远是第一位的，挣钱是第二位的，活着永远是最重要的，当和这个原则相冲突的时候，宁愿不做。
老子《道德经》中说，夫唯不争，故天下莫能与之争。你要以不赚钱的心态去赚钱，你才能真正赚到钱。事实也证明，想要资金曲线稳定，量化似乎会更容易做得到，才能克服情绪的干扰。
成人的世界，没有完美，只有得失。什么都想的到，最后往往什么都得不到。
我把回撤当成一件很快乐的事情，而不是认为这个策略不好。往往在回撤期间我们会加仓。正常的趋势模型，其回撤是符合天道的，一涨一跌，一进一退，才有节奏感和层次感，风险才能得到逐步释放。
弱水三千只取一瓢！我一直认为我们赚的不是市场行情的钱，我们赚的是我们交易系统的钱。品种分配资金方面，我建议用等风险的方法，每个品种出击冒的风险是一样的。
我研究出的策略特点是普适性很好，所有品种都用一套策略，连参数都不改动。频繁修改策略或参数的冲动，很有可能不是策略或参数的问题，而是你定力不够，缺少交易内功的问题。先处理情绪，才处理事情。
投资市场就是钱从内心狂躁的人的口袋里留到内心安静的人的口袋里的一种数字游戏。有大行情时多赚一些，行情差时少赚一些，不去主管预测，长期来说，这个才是交易之道。
Re: WalkerChen2010的实盘记录
浏览了一遍，原来WalkerChen2010是陈兄，陈兄好！！
探讨：
陈兄全品种交易，我觉得要不要把品种精简到15--25个以内会不会好点，太分散了也不好，造成每个品种都是1手，破坏了各品种之间的权重，严重影响平衡。
探讨：
陈兄全品种交易，我觉得要不要把品种精简到15--25个以内会不会好点，太分散了也不好，造成每个品种都是1手，破坏了各品种之间的权重，严重影响平衡。
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walkerchen2010
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