dapanji的思考

[lalahu]

有些细节的处理，每个人的处理方法可能会不一样
比如展期收益率，如果像铜这种，切换合约，变化不会很大
比如橡胶，15切到59再切到91，就会很不一样
再看看LPG，季节性变化明显，有时候是近月升水结构，过一个月又可能会变成近月贴水结构

我目前贴这个处理比较粗糙
1、展期收益率：就是按天风给的思路去做
2、基差动量：取了几组参数平均
3、将上述两者结合

所以铜锌这类月间升贴水差异和变化不大的，基本选不上

我做盘也就是参考一下，并不会全部复制
比如生猪期货，目前我就不会做多

https://www.doc88.com/p-9032833840520.html
有没有研究过最原始的那篇基差动量的论文呢？

看过啊，感觉和海通天风的大同小异吧
这个基差动量，可以整个类似“日收益率”一样的变量，乘起来就是了，无需知道每天是由哪两个具体合约计算生成的。

我试试先。谢谢啦。。。。。

[dapanji]

https://www.doc88.com/p-9032833840520.html
有没有研究过最原始的那篇基差动量的论文呢？

看过啊，感觉和海通天风的大同小异吧
这个基差动量，可以整个类似“日收益率”一样的变量，乘起来就是了，无需知道每天是由哪两个具体合约计算生成的。

我试试先。谢谢啦。。。。。

可能说的有问题，应该是远月和近月各计算一个日收益率，但无需理会远月近月分别代表哪个合约，乘起来以后再相减
太久没弄细节忘了

[雨落忘川]

奥，我大致看了一下，水电板块 三峡水利 和国投电力 都是水电，他们和长江电力的区别 和差距在哪里？为什么市值差距那么大？

[dapanji]

奥，我大致看了一下，水电板块 三峡水利 和国投电力 都是水电，他们和长江电力的区别 和差距在哪里？为什么市值差距那么大？

我研究得不深，主要是做组合的思路，并不是价值投资。
上雪球看看，那里应该有详细分析

[雨落忘川]

好的

[dapanji]

橡胶不止损，扛到现在也差不多回到高位了
可惜扛不住，最低位附近止损了一大部分仓位

[dapanji]

'UR2107' 0.0416666666666667
'I2109' 0.0416666666666667
'P2109' 0.0416666666666667
'EB2106' 0.0416666666666667
'Y2109' 0.0416666666666667
'EG2109' 0.0416666666666667
'LH2109' 0.0416666666666667
'SP2107' 0.0416666666666667
'PF2109' 0.0416666666666667
'SS2107' 0.0416666666666667
'C2109' 0.0416666666666667
'FG2109' 0.0416666666666667

'NR2107' -0.0416666666666667
'PG2107' -0.0416666666666667
'LU2108' -0.0416666666666667
'M2109' -0.0416666666666667
'RU2109' -0.0416666666666667
'J2109' -0.0416666666666667
'AP2110' -0.0416666666666667
'A2109' -0.0416666666666667
'SF2109' -0.0416666666666667
'SA2109' -0.0416666666666667
'CJ2109' -0.0416666666666667
'JD2109' -0.0416666666666667

[dapanji]

周五晚上做多了动力煤和玻璃

刚才一波下杀，亏损速度也是快得惊人，动力煤到了700以下
本来准备入金加仓

想了一下还是忍住了

上次橡胶就是在最低位上面不远处入了大量金、加了仓，结果扛不住，出现最低位那分钟止的损，亏掉了今年97%的利润

然后还是祥林嫂式的那句话：“拿到现在，又创新高了！”

不可能每次都能扛到底的

前几天差点就失去了玩期货的勇气
不过算了一下总账，去年以来还是有不少盈利的

这次算是最后一次了，这些盈利亏光就不玩了，也不再额外入金了
（刚才出了金，这部分是可以入的 ）

[dapanji]

相对于目前的本金，从上两周低点上来也25%了
现在策略是改做重仓中短线了

期货是创造奇迹的地方
永不懈怠
永不放弃

[tmtmaya]

牛
抄底还是鸡爷厉害。