商品期货因子组合研究

[dapanji]

目前手头上有持仓排名的数据
所以当前的任务是
1、把持仓排名结合到期限结构模型
2、下载库存数据，结合到模型
3、寻找有效的动量方法
4、参考股票的高频数据因子，移植到商品上应用

[dapanji]

https://www.sohu.com/a/335722265_619347

最后选出了WeightedLSDev2、WeightedSDev1、StdLRDev3和StdSR四个公式结合

根据自己的经验，拿来主义，这两天测试一下，没问题基本上就照用了

[tmtmaya]

这么急啊，赶鸭子上架的感觉。是不是之前波动太大，想赶快扳回来啊。

[dapanji]

这么急啊，赶鸭子上架的感觉。是不是之前波动太大，想赶快扳回来啊。

脱了层皮，被大叔发现了

[lalahu]

做了些测试，发现最近十年，期限结构类的因子在收益和风险的表现上要远好于动量。

动量因子的表现具有周期性，比如最近一两年就表现还不错，但是前面有两段时间是一直回撤的。
具体原因得研究一下

动量
Momentum.jpg

展期收益率
RY.jpg

基差动量
BM.jpg

粗略地做了个基差动量的回测，有几分相似啦。哈哈

[dapanji]

今天改进了一个细节，期限策略的表现有所提升

后面把期限、持仓排名和动量用恰当的方法组合起来
一年更高的收益应该没问题

而且期货可以浮盈加仓，如果不用杠杆，能有10%-20%的年化收益，加上杠杆会很可观
还是先清醒一下

[tmtmaya]

牛，
持仓排名怎么看啊，
我关注了一段时间，表示没有头绪

[dapanji]

牛，
持仓排名怎么看啊，
我关注了一段时间，表示没有头绪

虽然效果不会特别好，但还是建议下午收盘后微信私聊

[曾老师]

牛，
持仓排名怎么看啊，
我关注了一段时间，表示没有头绪

虽然效果不会特别好，但还是建议下午收盘后微信私聊

两位大哥可以带带我一起聊吗

[dapanji]

牛，
持仓排名怎么看啊，
我关注了一段时间，表示没有头绪

虽然效果不会特别好，但还是建议下午收盘后微信私聊

两位大哥可以带带我一起聊吗

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