通过投资组合理论 探究因子组合优化方法

[dapanji]

我觉得，这个模式有点工业化流水线的味道，懂得人不需要搞这个，
完全是给不太懂的人，去按图索骥进行操作的~~~

全部都做成工业化流水线不好吗？效率高啊。

[dapanji]

没想到今天用上了这个方法

一堆指标
每个调仓期滚动操作
虽然效果不算很好，但至少不过拟合

[dapanji]

首先是这一篇
https://cloud.tencent.com/developer/article/1395644

里面比较详细地讲述了原理，还附有python代码，感觉看完这一篇，再自己动手实践一下，基本上就足够了。

不过我主要用的是Matlab，所以再看看有没有相关的文献和示例。
掌握方法以后，我会尝试套用到螺纹钢的模型上进行优化。

使用Matlab复现了一下这篇文章所述的内容
可能由于曾经分红，价格复权（但又没有完全准确复权）过，所以计算所得数字不完全一样，但总体结论一样：
要夏普比率高，不买Google，要低风险，大仓位买Google

把这个方法套在股票和商品因子上进行权重配置，也许不太对

可见，夏普比率高和低风险也是难以兼得的
确定好投资目标以后，用适当方式将各种风报比的策略组合在一起