1、
第一篇是读完了。
讲的是如何把技术指标数学模型化。
基本的方法论可以描述如下：
小幅度突破，小额顺势开仓；中等幅度突破，大额顺势开仓；大幅度突破，中等额度反向开仓。
无波动不开仓。
需要数学化的是大中小（突破幅度、开仓金额）；
另外还有趋势线，利用极值点，也给出了明确的数学定义，但我估计很多情况下和人画出来的有差别。
2、
第二篇，作者号称最有意义的一篇，卡在某个数学推导没看明白，就没读下去了。不过大致的意思是：
随机过程和混沌状态，两种比较相似的时间序列，画出来的图形很难分辨。
但是随机不可预测，混沌可预测。
随机可以认为每一时刻都有白噪音，时序方程中有个误差项。
混沌，引起序列变化的是需求函数，它和价格不断相互影响，但动力学方程中是没有未知数的。
波动率可短期预测。
3、
第三篇没看，按作者在博客上说的，应该是他的方法应用在港股的实例。可以通过作者在博客上写的Matlab程序跑出来看看是什么结果。
他的Matlab程序看起来很糟糕，要读懂和改造需要花点时间。本来前两周打算弄一下，后来这件事的优先级下降了，就没做了。
4、
第二第三篇有时间细读，会把内容再更新一下。
从我看他博客的内容看：
1）作者有较强的学术水平，但是也有点自负；
2）运行过他的Matlab程序，感觉做出来的结果和其它技术指标相比，不会有太大区别。
作者说过他的方法在A股不适用，因为A股参与者的行为相比港股难以预测（非理性）。他的假设是：大资金倾向于对恒生指数成分股采取越跌越买越涨越卖的策略，他的“跟庄”模型就奏效。而A股甚至h股却并非如此，所以不适用。
上述言论我持保留态度。
他有些观点还是挺对的，比如：
看译著不如看原文（所以我后来也没翻译了）
模型是否有效用数学说话。（非量化的技术分析不靠谱）
随机不可预测，混沌短期可预测。在随机市场做预测是赌博，在混沌世界做预测是投机。投机能赚钱，赌博不行。
5、
最后，等我把Matlab程序改好，文章看完再更新吧。
