dapanji的思考

[tmtmaya]

去的啥公司啊，也是做量化的么？

[dapanji]

去的啥公司啊，也是做量化的么？

是啊，股票的
其实我想做期货量化
股票我没怎么做过量化模型，只有土制的回测平台

[dapanji]

生猪期货合约占用的资金有点大，要不然25000附近可能就做多了

[dapanji]

早上跑了一下回测。
最近两周（实际上12月中以来），现在用的这个模型一直在回撤，但我实盘盈利了不少（不过最近两天大幅回撤，所以又“思考”了）
原因是，有部分非信号仓位我是主动做的（白银），有部分信号仓位我主动回避了（最明显的是焦炭）

结论倒不是我应该回到主动，或者就一直坚持被动跟信号

而是：模型有些缺陷——主要是太简单了！
以前我还结合了趋势，就是：目前模型，加上对应的趋势方向一致的情况下，再做，会更稳健
但是做模型的时候，结合趋势后收益反而下降

有些细节我是想通了，比如期限结构这块。
快交割的时候，会很有效（比如11月、12月）
然后把远月也修正了，导致交割过后远月的期现回归性价比不高（因为价格会季节变化的，而且涨多了会跌也是很正常的规律）

所以建模修模不能停

[tmtmaya]

我觉得你最稳的就是主观操盘，盈利出金的模式，坚持下去啊。
复利是很爽，但数学规律注定了，翻再多倍，一个跌停就会腰斩。

[dapanji]

我觉得你最稳的就是主观操盘，盈利出金的模式，坚持下去啊。
复利是很爽，但数学规律注定了，翻再多倍，一个跌停就会腰斩。

不断出金似乎做不大，但是不出金反而是亏了

最近有点困惑
部分商品行情反转了，思维转不过来，不太好做

[dapanji]

刚才把离职以来的结算月报浏览了一遍
发现累计盈利赚得没想象中那么多

主要是12月中以来期限结构因子回撤比较大
我这一两年的主要思路就是根据期现结构开平仓

这两个月将去年前11个月的利润回撤了一半，还浑然不觉
去年赚了60万，但是今年一月份就亏了20多万

今天操作了几笔，恰好每一笔都做反了
心态有点崩坏
所以尾盘减仓了
放在期货账户内的资金约等于离职后赚的钱，这个规模也是之前做得比较顺时的规模
维持之前的模式，主观判断，盈利出金

由于出了金，目前要盈利接近100%才能回到年初的水平，盈利140%才能回到前高
短时间基本上没希望了

[dapanji]

今天逆势空了白银，赚了之后加仓，然后反弹，反而亏了

结果一收盘就下去了
服气

还是自己的心态问题

[dapanji]

20210203

多
'J2105'
'Y2105'
'LH2109'
'B2103'
'I2105'
'P2105'
'OI2105'
'MA2105'
'EG2105'
'JM2105'
'HC2105'
'PF2105'

空
'SM2105'
'BU2106'
'FG2105'
'NR2103'
'RM2105'
'CS2105'
'M2105'
'SC2103'
'SA2105'
'PG2103'
'AP2105'
'JD2105'

变化不大
期现和趋势方向一致才做会比较好
比如TA EG PF这个产业链
黑色是整个变差了

[dapanji]

前两天重新加了资金全仓多了粕和黑色博反弹
昨天晚上居然创了最近两星期的新高

还是适合自己的交易方式最重要
虽然有可能只是运气

过完春节可能就重新上班了
也不知道是好事还是坏事
最重要的是懒惯了，不知道还能不能适应打工的节奏