dapanji的思考

[dapanji]

发现动力煤被发哥洗出来了，轻仓重新进去

[walkerchen2010]

羡慕自由的人
我最近不是看日语书就是看英语书

除非交易明显做的很好，否则，在家呆着经常觉得无聊，没有成就感，很不充实。
经过这几年的"绞尽脑汁"的所谓研究交易策略，很难再榨取出什么新的点子了。准备把精力转向用Python/C#来自己实现手头里的策略实盘运行，估计这个事情，没有半年一年是难以搞定的。

你这些年一直是奋发图强，你的乐观和持续努力的劲头，值得我们大家学习。我搞Python来实现自己的交易系统，老早就开始了，就是懒，一直没有深入的踏实的搞，再不努把力，估计再也搞不出来了。

我看你已经自动化了啊，还有哪些深入搞的方面？（虽然确实学无止境）

我现在确实是在自动量化，每天需要看看系统运行有无异常，每过一段时间，判断下，要不要增减其他“品种+模型+参数”的线路。但是，自我感觉还是比较初级的实践阶段。

后续计划深入搞的主要在2个方面：
（1）手头的模型,大概分为如下一些类型按照(a)纯趋势，(b)趋势+部分止盈，(c)趋势+部分止盈+止盈后补仓，(d)趋势+部分止盈+部分反趋势反手+止盈后补仓+反手后恢复趋势方向持仓。其实ab算是传统的趋势模型，cd算是趋势加振荡的模型。 准备后续对各种类型的模型的多品种普适性进行仔细的研究。比如纯趋势模型，10-20的双均线，实际上只能勉强做25个品种左右，品种的普适性没想象的好，个人愚见，还是需要找一些细节处进行改善，变得稍微复杂些才行，来提高品种普适性。

（2）现在还是用的商业软件在进行实盘。还是要自己实现一套可实盘运行的软件才行。打算用Python和C#来实现。Python主要用来获取数据；C#程序用来跑具体"品种+模型+参数”的所谓线路。

[利炳根]

除非交易明显做的很好，否则，在家呆着经常觉得无聊，没有成就感，很不充实。
经过这几年的"绞尽脑汁"的所谓研究交易策略，很难再榨取出什么新的点子了。准备把精力转向用Python/C#来自己实现手头里的策略实盘运行，估计这个事情，没有半年一年是难以搞定的。

你这些年一直是奋发图强，你的乐观和持续努力的劲头，值得我们大家学习。我搞Python来实现自己的交易系统，老早就开始了，就是懒，一直没有深入的踏实的搞，再不努把力，估计再也搞不出来了。

我看你已经自动化了啊，还有哪些深入搞的方面？（虽然确实学无止境）

我现在确实是在自动量化，每天需要看看系统运行有无异常，每过一段时间，判断下，要不要增减其他“品种+模型+参数”的线路。但是，自我感觉还是比较初级的实践阶段。

后续计划深入搞的主要在2个方面：
（1）手头的模型,大概分为如下一些类型按照(a)纯趋势，(b)趋势+部分止盈，(c)趋势+部分止盈+止盈后补仓，(d)趋势+部分止盈+部分反趋势反手+止盈后补仓+反手后恢复趋势方向持仓。其实ab算是传统的趋势模型，cd算是趋势加振荡的模型。 准备后续对各种类型的模型的多品种普适性进行仔细的研究。比如纯趋势模型，10-20的双均线，实际上只能勉强做25个品种左右，品种的普适性没想象的好，个人愚见，还是需要找一些细节处进行改善，变得稍微复杂些才行，来提高品种普适性。

（2）现在还是用的商业软件在进行实盘。还是要自己实现一套可实盘运行的软件才行。打算用Python和C#来实现。Python主要用来获取数据；C#程序用来跑具体"品种+模型+参数”的所谓线路。

具体手法不论，盈亏方面会更平稳？
你两大类的系统是纯趋势和趋势+震荡。纯趋势亏钱的时候能保证趋势+震荡那边是赚钱的吗？当然，只要亏得没有纯趋势的多，也算是分散了风险。但这和直接降低仓位的差别在哪里？

[walkerchen2010]

我看你已经自动化了啊，还有哪些深入搞的方面？（虽然确实学无止境）

我现在确实是在自动量化，每天需要看看系统运行有无异常，每过一段时间，判断下，要不要增减其他“品种+模型+参数”的线路。但是，自我感觉还是比较初级的实践阶段。

后续计划深入搞的主要在2个方面：
（1）手头的模型,大概分为如下一些类型按照(a)纯趋势，(b)趋势+部分止盈，(c)趋势+部分止盈+止盈后补仓，(d)趋势+部分止盈+部分反趋势反手+止盈后补仓+反手后恢复趋势方向持仓。其实ab算是传统的趋势模型，cd算是趋势加振荡的模型。 准备后续对各种类型的模型的多品种普适性进行仔细的研究。比如纯趋势模型，10-20的双均线，实际上只能勉强做25个品种左右，品种的普适性没想象的好，个人愚见，还是需要找一些细节处进行改善，变得稍微复杂些才行，来提高品种普适性。

（2）现在还是用的商业软件在进行实盘。还是要自己实现一套可实盘运行的软件才行。打算用Python和C#来实现。Python主要用来获取数据；C#程序用来跑具体"品种+模型+参数”的所谓线路。

具体手法不论，盈亏方面会更平稳？
你两大类的系统是纯趋势和趋势+震荡。纯趋势亏钱的时候能保证趋势+震荡那边是赚钱的吗？当然，只要亏得没有纯趋势的多，也算是分散了风险。但这和直接降低仓位的差别在哪里？

嗯，你说到点子上了。实际上，趋势模型，如果能合适在某些地方整体降低仓位，其效果和我所谓的”趋势+振荡“的效果差不多。
所以，长远看，还是趋势策略是正道。后续合适时候，我也打算还是回到趋势策略上来。趋势策略明显要简单，理论上更可靠。

[walkerchen2010]

我看你已经自动化了啊，还有哪些深入搞的方面？（虽然确实学无止境）

我现在确实是在自动量化，每天需要看看系统运行有无异常，每过一段时间，判断下，要不要增减其他“品种+模型+参数”的线路。但是，自我感觉还是比较初级的实践阶段。

后续计划深入搞的主要在2个方面：
（1）手头的模型,大概分为如下一些类型按照(a)纯趋势，(b)趋势+部分止盈，(c)趋势+部分止盈+止盈后补仓，(d)趋势+部分止盈+部分反趋势反手+止盈后补仓+反手后恢复趋势方向持仓。其实ab算是传统的趋势模型，cd算是趋势加振荡的模型。 准备后续对各种类型的模型的多品种普适性进行仔细的研究。比如纯趋势模型，10-20的双均线，实际上只能勉强做25个品种左右，品种的普适性没想象的好，个人愚见，还是需要找一些细节处进行改善，变得稍微复杂些才行，来提高品种普适性。

（2）现在还是用的商业软件在进行实盘。还是要自己实现一套可实盘运行的软件才行。打算用Python和C#来实现。Python主要用来获取数据；C#程序用来跑具体"品种+模型+参数”的所谓线路。

具体手法不论，盈亏方面会更平稳？
你两大类的系统是纯趋势和趋势+震荡。纯趋势亏钱的时候能保证趋势+震荡那边是赚钱的吗？当然，只要亏得没有纯趋势的多，也算是分散了风险。但这和直接降低仓位的差别在哪里？

单看我自己的测试来看，”趋势+振荡“确实会比趋势模型更平稳，代价是盈利能力不如趋势模型。

[利炳根]

我现在确实是在自动量化，每天需要看看系统运行有无异常，每过一段时间，判断下，要不要增减其他“品种+模型+参数”的线路。但是，自我感觉还是比较初级的实践阶段。

后续计划深入搞的主要在2个方面：
（1）手头的模型,大概分为如下一些类型按照(a)纯趋势，(b)趋势+部分止盈，(c)趋势+部分止盈+止盈后补仓，(d)趋势+部分止盈+部分反趋势反手+止盈后补仓+反手后恢复趋势方向持仓。其实ab算是传统的趋势模型，cd算是趋势加振荡的模型。 准备后续对各种类型的模型的多品种普适性进行仔细的研究。比如纯趋势模型，10-20的双均线，实际上只能勉强做25个品种左右，品种的普适性没想象的好，个人愚见，还是需要找一些细节处进行改善，变得稍微复杂些才行，来提高品种普适性。

（2）现在还是用的商业软件在进行实盘。还是要自己实现一套可实盘运行的软件才行。打算用Python和C#来实现。Python主要用来获取数据；C#程序用来跑具体"品种+模型+参数”的所谓线路。

具体手法不论，盈亏方面会更平稳？
你两大类的系统是纯趋势和趋势+震荡。纯趋势亏钱的时候能保证趋势+震荡那边是赚钱的吗？当然，只要亏得没有纯趋势的多，也算是分散了风险。但这和直接降低仓位的差别在哪里？

单看我自己的测试来看，”趋势+振荡“确实会比趋势模型更平稳，代价是盈利能力不如趋势模型。

嗯，我刚才想了想，应该是比轻仓后纯趋势的回撤小

[利炳根]

要看具体的盈亏分布。理论上可以放大仓位到比纯趋势收益高，回撤还比纯趋势小。也就是比纯趋势有绝对优势。除非，应该没有除非，盈亏分布应该就是更好。嗯，唯一可能的例外就是不好操作，操作问题导致没能实现预期的盈亏分布。

[dapanji]

这几天忙着准备今天的面试，期货没怎么操作，继续回撤
前半个月不知道怎么就盈利了50%，这几天很快就将盈利的一半抹掉
准备面试的时候，顺便把策略重新调试了一下
估计还是半量化操作，每天生成目标持仓，外加主观调整。

[dapanji]

具体手法不论，盈亏方面会更平稳？
你两大类的系统是纯趋势和趋势+震荡。纯趋势亏钱的时候能保证趋势+震荡那边是赚钱的吗？当然，只要亏得没有纯趋势的多，也算是分散了风险。但这和直接降低仓位的差别在哪里？

单看我自己的测试来看，”趋势+振荡“确实会比趋势模型更平稳，代价是盈利能力不如趋势模型。

嗯，我刚才想了想，应该是比轻仓后纯趋势的回撤小

我记得以前看过一篇金融工程报告，介绍过一种趋势末端减仓的思路，找到了发上来

[walkerchen2010]

单看我自己的测试来看，”趋势+振荡“确实会比趋势模型更平稳，代价是盈利能力不如趋势模型。

嗯，我刚才想了想，应该是比轻仓后纯趋势的回撤小

我记得以前看过一篇金融工程报告，介绍过一种趋势末端减仓的思路，找到了发上来

要是能大概率的判断出趋势末端的话，那应该是一个很有用的技法。