随便写点

[dapanji]

平掉了螺纹，螺纹又上去了，一直死拿又拿不住，头痛。
股票更头痛，关注的股票里面，除了自己买的，都在涨，什么爱尔眼科，泰格医药，宁德时代，恩捷股份，但我偏偏就持有券商。
冷静想一想，其实还是我不够懂股市吧，我觉得这些股票贵了，但市场里其它资金并不觉得。

泰格医药80多买的，到130没走跌倒116走了，结果没几周就到了150

[tmtmaya]

平掉了螺纹，螺纹又上去了，一直死拿又拿不住，头痛。
股票更头痛，关注的股票里面，除了自己买的，都在涨，什么爱尔眼科，泰格医药，宁德时代，恩捷股份，但我偏偏就持有券商。
冷静想一想，其实还是我不够懂股市吧，我觉得这些股票贵了，但市场里其它资金并不觉得。

泰格医药80多买的，到130没走跌倒116走了，结果没几周就到了150

我去年10月开始关注的泰格医药，爱尔眼科。
60买的，80卖掉，后来冲到120，跌回110又接回来，125又卖掉，以为要调整很久，120的时候看着强势买了一下，没拿住，现在150了~~

[利炳根]

看了博弈兄的打新简化版策略，
有一个感想，就是交易者都在找一些简便省时的分析模型，
我在期货上也一直想找一些简单有效的替代模型，来替代一些数据的分析，
但到现在都没找到。

嗯，一般是足够简化，操作可靠性才高。复杂方法，操作过程容易变形，多了不少不确定性。

简化还是复杂，应该是一个选项。比如双均线系统，足够简单，10-20参数的，我知道的有跑到很好的，绩效非常好。但是呢，这个大拿到核心能力是他靠主观来选择品种，动态增加或减少品种，虽然他的交易信号是严格按10-20双均线金叉死叉来执行。另外，在整体资金曲线回撤时，他会靠主观判断是否加仓。

复杂的呢，个人认为只要逻辑不复杂，说的清楚，逻辑上合理自洽，还是可以的。我现在实盘用的是比较复杂的模型，从这2年情况看，还不错，当然需要更多时间来验证。

简单的优点是，不太容易失效。复杂的呢，理论上，失效的可能性要大。

主观就看个人本事了。昨天和一个人聊，是追求利益最大化还是风险最小化的问题。结论是，能力强的人追求利益最大化，能力弱的人追求风险最小化。

[tmtmaya]

我就是能力弱的，总是看重风险，因为不敢大亏，也亏不起~~~

[walkerchen2010]

我就是能力弱的，总是看重风险，因为不敢大亏，也亏不起~~~

都是这样过来的。 我是尽量按自动量化来进行。选定品种，模型，参数后。最好半年不动。
但是理想现实差距大，我执行上最大的问题，就是太“看重”风险，每当整体资金曲线回撤稍微大一些时，我就开始非常的担心了，于是就去调整模型在某个品种下的参数，甚至把这个品种砍掉，过几天又添加回来，早期更糟糕的是，看到某些个品种回撤较大，就开始分析了，然后就动手修改模型来。各种理由的干预，多少次事后感觉应该剁手啊。 10次干预，8次没用，但是呢，往往有2次还真有用。 这样忍不住的各种干预，也就是所谓的“执行力”问题，对量化交易来说无疑是致命的。 好在最近几个月，慢慢淡定了些，整个操作和业绩也似乎开始走上正轨。但是，这个问题好像是个魔咒，说不定哪天一激动，又开始动手动脚瞎干预操作，都很难讲。

[tmtmaya]

我就是能力弱的，总是看重风险，因为不敢大亏，也亏不起~~~

都是这样过来的。 我是尽量按自动量化来进行。选定品种，模型，参数后。最好半年不动。
但是理想现实差距大，我执行上最大的问题，就是太“看重”风险，每当整体资金曲线回撤稍微大一些时，我就开始非常的担心了，于是就去调整模型在某个品种下的参数，甚至把这个品种砍掉，过几天又添加回来，早期更糟糕的是，看到某些个品种回撤较大，就开始分析了，然后就动手修改模型来。各种理由的干预，多少次事后感觉应该剁手啊。 10次干预，8次没用，但是呢，往往有2次还真有用。 这样忍不住的各种干预，也就是所谓的“执行力”问题，对量化交易来说无疑是致命的。 好在最近几个月，慢慢淡定了些，整个操作和业绩也似乎开始走上正轨。但是，这个问题好像是个魔咒，说不定哪天一激动，又开始动手动脚瞎干预操作，都很难讲。

干预也没错 ，总比眼睁睁看着亏损变大好。

[用心感受2020]

看着亏太难受，看着改也难受，一个是难受，一个是太难受，就看你怎么选。

[tmtmaya]

螺纹北方冬储已经开始了，价格还在涨，这是要彻底坑死贸易商啊~~~
现在拿的货，明年价格肯定更便宜，贸易商心里苦啊。

[walkerchen2010]

看着亏太难受，看着改也难受，一个是难受，一个是太难受，就看你怎么选。

确实太难选了。
所谓的淡定，都是有对某种事情忍受的极限值的，突破极限值，淡定就“装”不下去了。

[tmtmaya]

我就是能力弱的，总是看重风险，因为不敢大亏，也亏不起~~~

都是这样过来的。 我是尽量按自动量化来进行。选定品种，模型，参数后。最好半年不动。
但是理想现实差距大，我执行上最大的问题，就是太“看重”风险，每当整体资金曲线回撤稍微大一些时，我就开始非常的担心了，于是就去调整模型在某个品种下的参数，甚至把这个品种砍掉，过几天又添加回来，早期更糟糕的是，看到某些个品种回撤较大，就开始分析了，然后就动手修改模型来。各种理由的干预，多少次事后感觉应该剁手啊。 10次干预，8次没用，但是呢，往往有2次还真有用。 这样忍不住的各种干预，也就是所谓的“执行力”问题，对量化交易来说无疑是致命的。 好在最近几个月，慢慢淡定了些，整个操作和业绩也似乎开始走上正轨。但是，这个问题好像是个魔咒，说不定哪天一激动，又开始动手动脚瞎干预操作，都很难讲。

再给你详细分析一下吧
其实还是一个预期的问题，你可能没预期到系统会有这么大的回撤，比如趋势系统，可能最开始觉得这个品种也就盘整3、4个月，中间试错5、6次，每次回撤2%资金，最大也就15%左右的资金回撤，但事实发现，这次盘整了6个月也没有走出趋势，超出了经验值。
可能没预期到自己承受能力其实没这么大。本来觉得自己能忍受账面资金回撤20%的情况，但事实是到了15%的回撤就受不了了。
可能正好遇到市场的极端情况，比如今年疫情，导致原油价格为负，这种完全没出现过的情况。
如果一开始就预期资金曲线随时可能回撤20%，并且这个回撤是在合理可控范围内的，并没有走出意外的行情，
然后计划好，回撤到这个幅度又怎么处理，也就不会慌了。