随便写点

[tmtmaya]

交易世界，就这些问题，能解决的，早解决掉了，不能解决的，永远也解决不了，没啥好讨论的。
我现在挺好奇，如果趋势系统熬两年，就能熬回来，好像也挺不错，
但仔细一想，今年如果没疫情，趋势系统估计还是不温不火，也就是说，趋势系统还是太依赖波动率，
还是价值投资好，金融危机才会埋坑，其它时间都是往上走的。

[dapanji]

交易世界，就这些问题，能解决的，早解决掉了，不能解决的，永远也解决不了，没啥好讨论的。
我现在挺好奇，如果趋势系统熬两年，就能熬回来，好像也挺不错，
但仔细一想，今年如果没疫情，趋势系统估计还是不温不火，也就是说，趋势系统还是太依赖波动率，
还是价值投资好，金融危机才会埋坑，其它时间都是往上走的。

关于价值投资可以看看这个：
https://m.weibo.cn/1783819374/4568295267110233

[tmtmaya]

价投这几年表现还不错，可能也跟市场环境有关，14年前好像表现就很差，
对我来说，也不存在价不价投的问题，啥有效做啥，所有模式的背后都是资金和情绪，
价投也是赌未来，张磊说对社会有价值的企业，未来一定会发光，这种话听听就好，别当真。

[arsenalsailor]

这里讨论的显然是你所谓的次胜率 你也说了 追求胜率一定会造成扛单 扛单一定会有失败的时候 而且通常都很惨
这是我自己的教训 有段时间胜率高到夸张 可能超过90% 然后自己就开始飘了 最终一次扛单失败把之前多少次的全都赔进去还倒贴不知道多少
人的贪婪是无止境的 你达到了55%的胜率 就想去追求60% 然后70% 最终一定会失败
在这里说你会止损是没有意义的 当你陷入了追求胜率的泥坑 会轻而易举的忘记所有的止损

其实大家对胜率的定义或者基于什么逻辑进行交易没达成共识，可以先讲清楚这些前提，再耐心讨论。

胜率这事我以前也写过，要分成“日胜率”和“次胜率”。

按中线趋势交易，假设在没过度优化而且能盈利的情况下：
“次胜率”一般是小于50%的，但是盈亏比较高。
如果把趋势方向作为多空信号，套到每天交易上，日胜率应该是大于50%的，盈亏比略大于1：1。

我自己做过几个日线模型，回测效果可以（但实盘一般），次胜率小于50%、日胜率达到55%表现就很好了。

短线交易和基本面中长线交易，个人认为追求次胜率高还是挺重要的。

另外，如果过分追求高胜率，一定会出现扛单。一般情况下，十次扛单，有八九次能扛过来，但一到两次失败止损就可能将前面的努力化为乌有。
我自己也在思考这个问题。使用基本面判断，适度扛单（放大尺度）是需要的，用什么仓位什么时候认亏（止盈）退出则是有待解决的问题。

[dapanji]

这里讨论的显然是你所谓的次胜率 你也说了 追求胜率一定会造成扛单 扛单一定会有失败的时候 而且通常都很惨
这是我自己的教训 有段时间胜率高到夸张 可能超过90% 然后自己就开始飘了 最终一次扛单失败把之前多少次的全都赔进去还倒贴不知道多少
人的贪婪是无止境的 你达到了55%的胜率 就想去追求60% 然后70% 最终一定会失败
在这里说你会止损是没有意义的 当你陷入了追求胜率的泥坑 会轻而易举的忘记所有的止损

其实大家对胜率的定义或者基于什么逻辑进行交易没达成共识，可以先讲清楚这些前提，再耐心讨论。

胜率这事我以前也写过，要分成“日胜率”和“次胜率”。

按中线趋势交易，假设在没过度优化而且能盈利的情况下：
“次胜率”一般是小于50%的，但是盈亏比较高。
如果把趋势方向作为多空信号，套到每天交易上，日胜率应该是大于50%的，盈亏比略大于1：1。

我自己做过几个日线模型，回测效果可以（但实盘一般），次胜率小于50%、日胜率达到55%表现就很好了。

短线交易和基本面中长线交易，个人认为追求次胜率高还是挺重要的。

另外，如果过分追求高胜率，一定会出现扛单。一般情况下，十次扛单，有八九次能扛过来，但一到两次失败止损就可能将前面的努力化为乌有。
我自己也在思考这个问题。使用基本面判断，适度扛单（放大尺度）是需要的，用什么仓位什么时候认亏（止盈）退出则是有待解决的问题。

很明显你说的是趋势次胜率
但大叔说的可能是短线或者基于基本面的次胜率

胜率和赔率之积肯定有个上限，但是远未达到这个上限之前，它们不见得是互损的。
增加有效信息可以同时提高胜率和赔率，这个问题我已经思考探索过。

[arsenalsailor]

呵呵 good luck

这里讨论的显然是你所谓的次胜率 你也说了 追求胜率一定会造成扛单 扛单一定会有失败的时候 而且通常都很惨
这是我自己的教训 有段时间胜率高到夸张 可能超过90% 然后自己就开始飘了 最终一次扛单失败把之前多少次的全都赔进去还倒贴不知道多少
人的贪婪是无止境的 你达到了55%的胜率 就想去追求60% 然后70% 最终一定会失败
在这里说你会止损是没有意义的 当你陷入了追求胜率的泥坑 会轻而易举的忘记所有的止损

其实大家对胜率的定义或者基于什么逻辑进行交易没达成共识，可以先讲清楚这些前提，再耐心讨论。

胜率这事我以前也写过，要分成“日胜率”和“次胜率”。

按中线趋势交易，假设在没过度优化而且能盈利的情况下：
“次胜率”一般是小于50%的，但是盈亏比较高。
如果把趋势方向作为多空信号，套到每天交易上，日胜率应该是大于50%的，盈亏比略大于1：1。

我自己做过几个日线模型，回测效果可以（但实盘一般），次胜率小于50%、日胜率达到55%表现就很好了。

短线交易和基本面中长线交易，个人认为追求次胜率高还是挺重要的。

另外，如果过分追求高胜率，一定会出现扛单。一般情况下，十次扛单，有八九次能扛过来，但一到两次失败止损就可能将前面的努力化为乌有。
我自己也在思考这个问题。使用基本面判断，适度扛单（放大尺度）是需要的，用什么仓位什么时候认亏（止盈）退出则是有待解决的问题。

很明显你说的是趋势次胜率
但大叔说的可能是短线或者基于基本面的次胜率

胜率和赔率之积肯定有个上限，但是远未达到这个上限之前，它们不见得是互损的。
增加有效信息可以同时提高胜率和赔率，这个问题我已经思考探索过。

[tmtmaya]

玻璃差一个点扫到我的止损，然后就拉上去了，
最近经常出现这样的情况，之前做纸浆，偶尔也是，差1、2个点扫到止损，
不知道是运气还是怎么回事，
之前就相反，之前我喜欢把止损放关键位，每次必被扫，然后拉回去，
现在就把止损放一些不相干的数字上面，不去看关键位置，效果好像更好一些。

[tmtmaya]

这段时间股票一直在调仓，习惯性的把弱的换成了强的，也不知道这样操作对不对，
弱的调整后，风险小一些，投资价值大一些，但既然都弱了，什么时候会涨，就不知道了，
强的有可能现在强，之后会转弱，也可能继续强，很难说，
从目前的结果来说，效果还行，一些弱的跌幅挺大的，但之后就不好说，
之后又继续做调整，不停换成强的？
这不就是动量因子的模式么，长期坚持下去能有一定超额收益？

[dapanji]

玻璃差一个点扫到我的止损，然后就拉上去了，
最近经常出现这样的情况，之前做纸浆，偶尔也是，差1、2个点扫到止损，
不知道是运气还是怎么回事，
之前就相反，之前我喜欢把止损放关键位，每次必被扫，然后拉回去，
现在就把止损放一些不相干的数字上面，不去看关键位置，效果好像更好一些。

我会把止损点放在突破点稍远的地方，防止被恐慌盘扫到

[dapanji]

玻璃我前段时间也轻仓做了挺久，1700-1760来回震，最后1760附近走了

当时从基本面看，上1800甚至1850还是很大机会的