dapanji的思考

[dapanji]

下一阶段的目标
1、化工品的多因子测试，估计要做到年底。做完推广到全品种。
2、甲醇的单品种多因子模型，在全品种测试。
甲醇做出来的效果比较好、
PTA，16-18上半年效果很差，因为横盘没趋势
I，回测效果好，18-19准实盘效果不好
RB，以前做过回测，效果还可以，下周测试一下准实盘。
以后每周测试一到两个活跃品种（非化工的，以免和上一个多因子测试重叠）。

[dapanji]

8月9日：149300，本金90000

程序化策略：
橡胶：本周策略小幅盈利，周三亏得比较多。
锌：这周又不好做了。如果这信号用在镍上……
甲醇：赢回来一部分亏损。

手工
PTA，不想做了。

[dapanji]

8月16日：144900，本金80000

本周出金10000

程序化策略：
橡胶：本周策略小幅盈利。
锌：小亏
甲醇：最后一天大回撤。

手工
周二晚上顺着消息做了一波短线赚了些钱，顺便出了金。

目前依然处于夏普比率较低的状态……

[tmtmaya]

鸡爷还是稳的，快翻倍了~~~

[dapanji]

鸡爷还是稳的，快翻倍了~~~

通过出金达到翻倍的效果

[dapanji]

8月23日：141100，本金70000，本周出金10000，累计出金70000

程序化策略：
橡胶：小盈利。
锌：盈亏不明显
甲醇：赚了一个大阴线，其它几天方向都是做反了。

手工
这周开始先赚了10%，不知道什么品种贡献的，后来多黑色又亏没了，最多时还倒亏了10%，最后一天又回来了。
今晚开盘找个机会平掉吧

[dapanji]

一天亏了10%+
今天又有动力做研究了

[dapanji]

原来已有的螺纹钢策略拿出来翻新了一下，准备在下个月启用
还有铁矿石、锌和镍也要改进

糖和PTA的测试宣告失败

多品种多因子测试了一大类因子，有效果，但是工程较为庞大。

[tmtmaya]

感觉鸡爷这是在开疆拓土啊，国外有类似的做法的么，直接复制行不？

[dapanji]

感觉鸡爷这是在开疆拓土啊，国外有类似的做法的么，直接复制行不？

应该有吧，我看国内的报告，比较有效的方法，大部分都引用了国外的文献。