dapanji的思考

[dapanji]

全部丢给程序化，不做主观干预，会不会稳定一些？

应该是这样，不过目前占资金大头的多空对冲部分，还没实现程序化……

[Amoresvoce]

大盘鸡有没有测试过震荡系统呢？

[dapanji]

有，目前的金属策略就是日间偏震荡的系统

[dapanji]

6月21日：184400，本金104000

出金了，暂时没看到特别好的机会。

策略：
橡胶：亏了一周，周五晚上基本上扳回来了。
锌：周四亏了一波大的，其余时间小亏小盈。

[dapanji]

周末和同学聊了一下，有个新思路

找一堆因子，不同参数，放在一起，按之前一段时间的表现赋权重。

[tmtmaya]

这不就是市场预期么，某一个权重大的会主导市场运行一段时间~~~

[dapanji]

这不就是市场预期么，某一个权重大的会主导市场运行一段时间~~~

不完全是，但基本上是有这么一个意思
将市场关注的变量占比提高，同时将参数调到和市场相近

[dapanji]

我理解是多因子自适应调整权重
这是个系统性的框架，凭我能力一时半会做不出来
打算先做一些简单的……

[dapanji]

把之前的一个想法套在甲醇上，样本内表现不错，回测区间表现从好慢慢变差，模拟区间彻底不赚钱，看来想法还是太简单了，每个品种特性不太一样。

[dapanji]

定些任务给自己：
1、测试焦炭的突破策略（争取这两天完成、最晚下周完成）
2、镍策略的改善（争取下个月完成）
3、橡胶策略的完善（争取下个月完成）
4、远期计划：年内实现多品种多因子变权重的模型