dapanji的思考

[dapanji]

6月6日：150800，本金114000

感觉贸易战要缓和一下，这样一来，黑色反而要调整一下，之前超跌的会反弹
看好橡胶，估计未来一两个月有机会到13000以上

[dapanji]

经常预测错，感觉赚钱也是靠抗

[dapanji]

最近研究了一个橡胶的策略，加入实盘。

另外还有个半成品，把思路和研究过程写出来，看能不能集思广益。

[dapanji]

橡胶日线研究（一）

策略基于日线，框架是基本面+技术面+交易所信息。

研究时段从上夜盘首日20141229开始，至2017年底
回测时段为2018年
模拟时段为2019年初至今。

策略只有在研究和回测阶段均表现良好，才会进入模拟时段测试。

基本面：橡胶的现货、基差、原材料、库存、上下游信息等
技术面：均线类指标；震荡类指标（超买超跌）；
交易所：仓单、库存、持仓

最后，用线性加权的方式将各种变量结合。以后会考虑用一些机器学习算法结合。

[tmtmaya]

太高端了，搞不懂~~·
只是感觉，参数太多，会不会不好弄啊。
要简单一点的话，均线加基差就可以弄了吧。
均线基本就能很好的替代市场预期的判断，而库存，现货，等一堆信息，得出的结果也是市场预期，
要训练人工智能，你要是能把市场预期这一个点搞定，我感觉都能靠这个系统卖给大投行，财务自由了。

[dapanji]

太高端了，搞不懂~~·
只是感觉，参数太多，会不会不好弄啊。
要简单一点的话，均线加基差就可以弄了吧。
均线基本就能很好的替代市场预期的判断，而库存，现货，等一堆信息，得出的结果也是市场预期，
要训练人工智能，你要是能把市场预期这一个点搞定，我感觉都能靠这个系统卖给大投行，财务自由了。

或者先看看后面怎么写吧，实际上并不高大上

[dapanji]

投入实盘那个策略只用了分钟级别的价格数据，模拟下来效果还不错。
估计是比较贴近过去几年橡胶的走势，而且说不好什么时候规律就没了，我立马上实盘了。

[tmtmaya]

几年的数据，那问题不大，要数钱了。

[dapanji]

几年的数据，那问题不大，要数钱了。

希望如此
我做出来以后模拟了一个多月，发现效果还不错，有10%的收益，前5个月的模拟收益率是40%
不过之前锌的模型也是这样，模拟了两个月赚了20%，一上实盘4个月才5%
镍就不说了，亏了8%，还好实盘了一个月觉得不妥，减了一半仓位加到锌上面去。

[tmtmaya]

正常，总会有起伏。
只要系统不是过拟合，耐心等待就好。