dapanji的思考

[dapanji]

今天的量化策略运气不好，锌换月，从我设计策略的初衷，今天沿用上一个交易日的主力合约1904交易，那么很快就止损出局了。
但是实盘的策略信号，采用的合约是今天的主力合约1905，结果1904和1905的合约走势上虽然大同小异，但是由于我用5天高低点止损，而今天1905的止损价格恰好就比较低……
而且，因为这个问题的出现，我盘中临时做出决定不止损，收盘准时走人，结果接近全天最低价收盘，扩大了损失。

这个教训要总结。

[dapanji]

每次大亏的时候都是没有分散持仓
没长记性

[dapanji]

年初140000，截至20190315为139500，已出金23000。合计盈利22500。本周按计划出金2000。

程序化部分运行正常
主观部分出现持仓过于集中的弊端，尽快改回来

[dapanji]

微博上有几个大V说成本决定不了价格，供需决定价格
咋一想有道理……

后来想了一下不对，成本也是决定因素之一。
高出成本太多，会引来供给、降低需求，反之亦然。

成本自身也会变化的

然后做了某个商品的研究，用它一个上游原料的价格指导交易，在某种规则下能做出不错的交易曲线！

[dapanji]

年初140000，截至20190322为137100，已出金23000。合计盈利20100。本周按计划出金2000，但因为保证金不足没有出。

程序化部分运行正常
主观部分出现持仓过于集中的弊端，还没改回来

[dapanji]

这两天被市场好好上了一课，说到底，还是那些课
昨天主观部分觉得有个机会，把量化部分的资金也占用了，导致没按策略完成
结果就是主观部分吃力不讨好，量化部分刚好有行情。

集中，有短期赚大钱的机会，但是带上杠杆交易毕其功于一役，长期看只有死路一条。
适当分散才是正路。
有把握的配置，没把握的分散进去也是找死。

[dapanji]

运行了一段时间的策略，锌的表现还可以，镍的表现不好
也正常，本来策略是针对锌的，发现对镍也有效果，顺带也用上，结果后者实盘远低于预期。
降低镍的开仓数量。

[dapanji]

这两天和同事交流了一下，自己也想了一下，升贴水的alpha应该是下个可做的方向。
在大叔帖子里开了个头，这里不定期跟踪一下。

尽量找相关性高、交易时段相近的两两成组。多前（强）空后（弱）
1、锌和镍：镍远月不是升水。
2、PTA和MEG（MA）：MEG晚上暂时没有夜盘，而且大连夜盘未来也只到23:00；MA和前两个关联性不高
3、螺纹和橡胶：相关性不算很强，而且螺纹目前基本面并不好。
4、PP和MA：PP的基本面目前也不好，交易时段也不完全同步
5、M和Y(P)：这组暂时不做

[dapanji]

年初140000，截至20190329为169000，已出金23000。合计盈利52000。本周按计划出金3000，加上周的2000共5000待出金。但因为保证金不足没有出。

量化策略本周表现良好，不过没在个人账户实盘运行。
主观部分持仓过于集中，差点没熬过去。但是这周最后一天赚钱了，而且盈利还加仓了。赌完这把再说吧……

[tmtmaya]

还是你稳，仓位几成？