dapanji的思考

[tmtmaya]

有时候觉得市场就是神经病，前一天还乌云密布，第二天就涨停~~~~~

周末看一篇文章，说影响期货的几个因子：驱动，安全边际，宏观产业，价差结构
感觉用这个因子应该能写出效果不错，适应性比较广的多因子模型~~~

1、价差/基差
2、均线（或类似技术指标）
3、持仓结构

这三个是比较有效的

如果不是宏观因素的驱动，可以算进产业因素。产业因素，在行业之间很难建立一套公平可比的规则。

嗯，你说这个是小资金的做法，我基本也是这样做的，我更简单，就产业结构加一套技术指标，
他这个是大资金的做法，按他说的，资金买个5%就达到限仓标准了。
所以安全边际和驱动比较重要，价差结构可能是为了套利的仓位。
个人体会是，宏观和产业定调后，沿着这个方向做，基本不会错~~~

[dapanji]

1、周末权益86500，本周出金1000，累计出金2000
2、锌的程序化结果良好，但是主观交易把盈利都抹去了。
3、今天收盘后发现锌的模型有个重大 bug，看周末能不能修复。算是误打误撞少亏了些钱。

[dapanji]

惨烈无比的交易日，亏得有点怀疑人生了

[tmtmaya]

？你不是空了热卷么

[dapanji]

没

[dapanji]

https://arxiv.org/vc/arxiv/papers/1710/1710.02824v1.pdf

[dapanji]

1、周末权益68200，本周出金1000，累计出金3000
2、锌的程序化暂停了，原因：一是主观部分被套牢，没多余的钱搞了；二是修改完bug以后，程序的表现低于可使用的预期。还在尝试修正。

[dapanji]

https://arxiv.org/vc/arxiv/papers/1710/1710.02824v1.pdf

这个虽然说的是足彩，但是引燃了新思路的火花。

交易，关键是每次下正期望注，坚持下去。
之前的想法是每个品种各引进一组行之有效的策略组，分别执行。
现在也是要对每个品种分别研究，但是每次下单的时候，除了自身在时间轴比较，还要在市场横向比较，选出最好的几个机会。

说白了，交易其实就是分类问题。
不需要对每个品种每个时刻都有精准的多空分类。将特定的、有利可图的模式挑出来即可。

[dapanji]

最近两个月，思路上是有进步了，操作上一塌糊涂。
回撤了差不多55%，今年盈利峰值150%，现在不到15%，后面可能还会亏，基本上白忙了。

归根结底，期货是个负期望博弈的游戏，没有良好的应对策略，亏钱不是太难的事情。

[tmtmaya]

资金管理问题，还是基本面的问题，还是技术分析问题？
别悲观，缺啥补啥就完了~~~~