随便写点

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Re: 随便写点

#731

帖子 tmtmaya » 2018年 10月 18日 11:42

dapanji 写了:
2018年 10月 18日 11:22
tmtmaya 写了:
2018年 10月 17日 10:38
苹果上的资金真的可笑,多空各种忽悠,散户没有忽悠进去,最后把自己忽悠进去了,套死后又开始耍赖,各种举报,卖同情~~~
天天嘲笑那些围攻售楼部的没契约精神,自己也差不多~~~
我想说,真的看好,可以去屯现货啊,反正苹果入库要卖到明年7、8月去了,估计自己也知道过几天10合约交割完,现货就该缓慢往下走了~~~
有个空头朋友隔三差五问我苹果的看法,我说
1、盘面价格远高于市场价
2、多头做局
综上,没必要参与,看戏。

唯有一次,刚好苹果破位,我认为可以空进去,结果被多头收割了。
苹果看1910开出来开到多少吧,开得高可以无脑空~~~但我感觉这个品种今年这样搞完,可能已经废了
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Re: 随便写点

#732

帖子 dapanji » 2018年 10月 18日 12:59

tmtmaya 写了:
2018年 10月 18日 11:04
易家论坛
http://www.ejia7.net/pip/front/index.ht ... 0%E9%97%AA
这是他们团队的讲师~~~
程序化收割机肯定存在,他们手工超短都能在前几年持续获利,而且逻辑简单,就做一个形态突破,写成程序化并不难,只是需要手续费返还,加网速够快~~
另外你可以看这篇访谈
http://www.7hcn.com/article/325270-1.html
“数据挖掘会从纵深两个维度去挖掘,纵度上考虑多品种联动,寻求多品种的联动,或者某一板块内部的联动,这种机会往往看盘面是很难一下子捕捉到的;深度上会对某一个品种的大量tick数据进行深度挖掘,通过机器学习等人工智能手段去捕捉细微的交易机会。”
这些人做得专业一些,只是我个人觉得这样的系统,生命力可能比较短~~~

小散户老老实实做趋势,是我对自己的定位,其它东西很难长久~~~
贵公司的实盘业绩十分优秀,高频和对冲套利组合,年化收益80%左右、最大回撤不超过2%;低频做市策略,年化收益100%、最大回撤小于5%;CTA组合策略,年化收益80%以上、最大回撤20%。贵公司的这几类策略能取得较高收益,同时将回撤控制得比较小的主要原因是什么?

感觉有点玄乎
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Re: 随便写点

#733

帖子 tmtmaya » 2018年 10月 18日 15:01

高频应该能做到这样的程度~~~吧
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Re: 随便写点

#734

帖子 tmtmaya » 2018年 10月 18日 18:53

http://www.7hcn.com/article/330174-1.html
这人说得很清楚了~~~
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Re: 随便写点

#735

帖子 dapanji » 2018年 10月 19日 10:24

没看视频。

从常识判断不太可能。

常识判断过下面两个科学造假:
1、河北科技大学韩教授——学校太差
2、国外顶级数学家证明了黎曼猜想——年纪太大

这次的主人公是南开大学国经所硕士,怎么说呢,学校不差,但也不是顶尖的。能搞出收益回撤比=4:1的策略挺难的。偶尔一年有可能。
另外两个策略就更夸张了。
如果是北大·数学·本科,我倒是有点相信……
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Re: 随便写点

#736

帖子 tmtmaya » 2018年 10月 19日 11:08

我比你乐观一点,没法证伪,就当它是存在的,但没有大面积普及,说明难度很大,条件很苛刻,
不排除里面的一些模式和观点,会成为未来的主流,等我真正搞懂它了,市场里很多人都在用了,我再纳入自己的模式里去。
现在当然不会去深挖,就当看个消息~~~
视频是另外一个东西~~
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Re: 随便写点

#737

帖子 tmtmaya » 2018年 10月 19日 11:13

永安是空头大户,对于01螺纹,我其实也觉得交割价格会去到3800左右,12月份现货价格大概率暴跌,
今年的01可能会和去年的05差不多,被主力压着,贴水一直补不了,
但现在还是不敢做空,更不敢空01,空头还得等~~~
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Re: 随便写点

#738

帖子 tmtmaya » 2018年 10月 19日 11:20

dapanji 写了:
2018年 10月 19日 10:24
没看视频。

从常识判断不太可能。

常识判断过下面两个科学造假:
1、河北科技大学韩教授——学校太差
2、国外顶级数学家证明了黎曼猜想——年纪太大

这次的主人公是南开大学国经所硕士,怎么说呢,学校不差,但也不是顶尖的。能搞出收益回撤比=4:1的策略挺难的。偶尔一年有可能。
另外两个策略就更夸张了。
如果是北大·数学·本科,我倒是有点相信……
对了,问一下,你研究了那么久的多因子,效果怎么样,好处是什么,坏处是什么呐?
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Re: 随便写点

#739

帖子 dapanji » 2018年 10月 19日 11:22

股票还是期货。

股票有很多现成的报告啊。

期货复杂很多。
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Re: 随便写点

#740

帖子 dapanji » 2018年 10月 19日 11:31

先说股票

1、市值(大小盘轮动)因子,前几年被认为是极为有效的alpha因子,当时我就觉得是个阶段性有效的因子。
事实上最近两三年,配置小市值策略会亏得一塌糊涂。

2、无论怎么样的数据挖掘,我认为最关键还是要有简单合理的逻辑推演。
比如价值投资这种理念就比较合乎逻辑,但是缺点是对应的机会、标的少之又少。建模也不容易。
耐得住寂寞,但熬不到泡沫。
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