随便写点

[tmtmaya]

苹果上的资金真的可笑，多空各种忽悠，散户没有忽悠进去，最后把自己忽悠进去了，套死后又开始耍赖，各种举报，卖同情~~~
天天嘲笑那些围攻售楼部的没契约精神，自己也差不多~~~
我想说，真的看好，可以去屯现货啊，反正苹果入库要卖到明年7、8月去了，估计自己也知道过几天10合约交割完，现货就该缓慢往下走了~~~

有个空头朋友隔三差五问我苹果的看法，我说
1、盘面价格远高于市场价
2、多头做局
综上，没必要参与，看戏。

唯有一次，刚好苹果破位，我认为可以空进去，结果被多头收割了。

苹果看1910开出来开到多少吧，开得高可以无脑空~~~但我感觉这个品种今年这样搞完，可能已经废了

[dapanji]

易家论坛
http://www.ejia7.net/pip/front/index.ht ... 0%E9%97%AA
这是他们团队的讲师~~~
程序化收割机肯定存在，他们手工超短都能在前几年持续获利，而且逻辑简单，就做一个形态突破，写成程序化并不难，只是需要手续费返还，加网速够快~~
另外你可以看这篇访谈
http://www.7hcn.com/article/325270-1.html
“数据挖掘会从纵深两个维度去挖掘，纵度上考虑多品种联动，寻求多品种的联动，或者某一板块内部的联动，这种机会往往看盘面是很难一下子捕捉到的；深度上会对某一个品种的大量tick数据进行深度挖掘，通过机器学习等人工智能手段去捕捉细微的交易机会。”
这些人做得专业一些，只是我个人觉得这样的系统，生命力可能比较短~~~

小散户老老实实做趋势，是我对自己的定位，其它东西很难长久~~~

贵公司的实盘业绩十分优秀，高频和对冲套利组合，年化收益80%左右、最大回撤不超过2%；低频做市策略，年化收益100%、最大回撤小于5%；CTA组合策略，年化收益80%以上、最大回撤20%。贵公司的这几类策略能取得较高收益，同时将回撤控制得比较小的主要原因是什么？

感觉有点玄乎

[tmtmaya]

高频应该能做到这样的程度~~~吧

[tmtmaya]

http://www.7hcn.com/article/330174-1.html
这人说得很清楚了~~~

[dapanji]

没看视频。

从常识判断不太可能。

常识判断过下面两个科学造假：
1、河北科技大学韩教授——学校太差
2、国外顶级数学家证明了黎曼猜想——年纪太大

这次的主人公是南开大学国经所硕士，怎么说呢，学校不差，但也不是顶尖的。能搞出收益回撤比=4:1的策略挺难的。偶尔一年有可能。
另外两个策略就更夸张了。
如果是北大·数学·本科，我倒是有点相信……

[tmtmaya]

我比你乐观一点，没法证伪，就当它是存在的，但没有大面积普及，说明难度很大，条件很苛刻，
不排除里面的一些模式和观点，会成为未来的主流，等我真正搞懂它了，市场里很多人都在用了，我再纳入自己的模式里去。
现在当然不会去深挖，就当看个消息~~~
视频是另外一个东西~~

[tmtmaya]

永安是空头大户，对于01螺纹，我其实也觉得交割价格会去到3800左右，12月份现货价格大概率暴跌，
今年的01可能会和去年的05差不多，被主力压着，贴水一直补不了，
但现在还是不敢做空，更不敢空01，空头还得等~~~

[tmtmaya]

没看视频。

从常识判断不太可能。

常识判断过下面两个科学造假：
1、河北科技大学韩教授——学校太差
2、国外顶级数学家证明了黎曼猜想——年纪太大

这次的主人公是南开大学国经所硕士，怎么说呢，学校不差，但也不是顶尖的。能搞出收益回撤比=4:1的策略挺难的。偶尔一年有可能。
另外两个策略就更夸张了。
如果是北大·数学·本科，我倒是有点相信……

对了，问一下，你研究了那么久的多因子，效果怎么样，好处是什么，坏处是什么呐？

[dapanji]

股票还是期货。

股票有很多现成的报告啊。

期货复杂很多。

[dapanji]

先说股票

1、市值（大小盘轮动）因子，前几年被认为是极为有效的alpha因子，当时我就觉得是个阶段性有效的因子。
事实上最近两三年，配置小市值策略会亏得一塌糊涂。

2、无论怎么样的数据挖掘，我认为最关键还是要有简单合理的逻辑推演。
比如价值投资这种理念就比较合乎逻辑，但是缺点是对应的机会、标的少之又少。建模也不容易。
耐得住寂寞，但熬不到泡沫。