Walkerchen2010的点滴记录

[tmtmaya]

没有圣杯吧，就像小盘股策略前两年很爽，今年国九条一出，全部深度回调。
交易者只能保证过去一段时间看着有效，未来可能会继续有效，但这种有效随时都可能被打破。
一直处于怀疑和担忧中，是交易者的命运。

[walkerchen2010]

是的，一套策略或方法要“有效”多久，才算有效，真是个永远也绕不过去的问题。
这个问题太难了，也没有什么相对固定的评判标准，所以更多的都是自己判断，自己调整。

要开发一个能在几乎所有股票上长期运行，然后总体上能一直盈利的策略，我估计比期货要难很多倍。
所以，我暂时都是只敢在几乎全品种的期货上来开发和测试，不敢涉及股票。但股指期货是可以的，毕竟也是期货。

这样的话，完全是以价格波动来开发策略，基本上不挑品种。当然，其实还是会舍弃一些品种的，虽然不多。

即使这样，我个人感觉，一个策略能不做更新，5年一直有效，已经算是很好的了。所以，需要持续迭代更新。

[walkerchen2010]

股指期货交易信号20240909.png (78.47 KiB) 查看 503 次

股指期货交易信号为做空。如图。

[walkerchen2010]

一个月之前，对股指期货的策略进行了简单升级迭代。迭代后，2024年的绩效几乎没有变化，影响较大的是历史年份2022年，有明显改善。
升级的主要逻辑是，如果比较长时间的下跌后，对反手做多的条件，修改为更严格了一点。

修改后的策略，目前的交易信号也是做空。后续准备长期跟踪更新后的策略的信号。

股指期货交易信号20240909New.png (92.48 KiB) 查看 502 次

[tmtmaya]

这样做优化，不怕过拟合么？

[walkerchen2010]

这样做优化，不怕过拟合么？

嗯，是有点担心的。逻辑上说的过去，只有很少数的V型反转（一个反弹上涨就直接涨上去了），大多数的情况，是反弹上涨了，又下来了，又反弹，又下来，这种类型的反弹更多些。 但这些都是模糊的，都是取舍，得了这个，就舍了那个。反正就是，如果这种策略细节能收获到好处，就几乎注定躲不开因为这个修改而带来的坏处。但是，反过来说，这种细节如果能带来一点点优势的话，有可能能积少成多，在策略的各个环节都会积累起更大的优势。

我自己就是这么来玩策略的，只要细节在逻辑上讲的通，我就尝试，多数尝试下来，是没什么效果的。尝试多了，少数能带来优势的细节就会保留下来。特别是趋势跟踪为主的策略，在趋势跟踪这个环节上，能有什么特别的东西吗？ 个人认为，只能在各个环境的细节上去挖掘一点点优势出来，特别是在风险控制方面，有很多细节可以玩。

总之，这种类型的策略细节，要是放在很多品种一起实盘的策略上，我是基本不担心过拟合的。反倒是目前这个策略，只用来跑股指期货，我确实还是有点担心。

[tmtmaya]

我之前看一个访谈，有个高手也是这样做策略的，就是叠加各种信号，让整体策略往上走。
我过去开发策略也搞过类似的事情，还会叠加简单基本面数据去做策略，但后来觉得麻烦，就放弃了。
现在比较追求简单化。
总觉得，要提高收益率得市场给予，而不是去和市场抢。

[walkerchen2010]

我之前看一个访谈，有个高手也是这样做策略的，就是叠加各种信号，让整体策略往上走。
我过去开发策略也搞过类似的事情，还会叠加简单基本面数据去做策略，但后来觉得麻烦，就放弃了。
现在比较追求简单化。
总觉得，要提高收益率得市场给予，而不是去和市场抢。

是这样的。 如果我有两个子策略，对于类似这种修改细节，我会一个子策略上做修改，另一个子策略上不做修改。然后，把两个子策略，和其它的策略再组合成一个整体单一策略。这是我经常搞的一个策略组合方法。如果这个策略始终只跑一个品种的话，这个搞有点画蛇添足，自找麻烦。但是如果在很多品种上跑，就可能会显现一些效果出来。

[TraderZhou]

chen哥用的什么趋势跟踪策略，我现在思路是半量化交易，感觉趋势行情要出来了就打开策略，想问一下经典的趋势跟踪量化策略有哪些

[walkerchen2010]

chen哥用的什么趋势跟踪策略，我现在思路是半量化交易，感觉趋势行情要出来了就打开策略，想问一下经典的趋势跟踪量化策略有哪些

趋势跟踪策略是最不缺的，网上公开的都有。
比如双均线策略，海龟策略，macd趋势策略，kdj或者布林带都可以拿来做趋势跟踪策略