均衡的 意义 ，是什么呢？
不知道 未来 哪个 策略 牛的 情况下。 熵最大 ？
为什么 是 年度 均衡
而不是 偏离 比例 均衡 ？
博弈的交易实盘
Re: 博弈的交易实盘
趋势策略里 ：
1） 判断顶底 的 时间周期 是 什么 ？ 日K线 ，周K线 ，
2） 顶 底 如何判断 ？ 用K 线 ，还是 均线 ？
K线的话 顶 底 如何判断 ？ 技术上 K线 涨跌张 的 组合 就是 一个 极值 底部 。 跌涨跌 就是一个 极值 顶部 。
均线 平滑些 也不能 处处连续可导 。
正宗古法纯手工CPU、GPU
Re: 博弈的交易实盘
策略组合，让不同情况下的“自己感觉的风险”符合自己的预期。
“不同情况下”，指不同市况，也指自己的不同状况，精力、情绪、认知、决策、执行等的。
“自己感觉的风险”我解释一下。
我觉得对个人投资者来说，心态是最关键的因素。亏得起，耗得起，那什么方法什么策略都是随便赚钱。那怎么做到这种心态？就是要关注并化解“自己感觉的风险”。
比如大熊市了，我就一个趋势策略，但是我其实是对股票价值有看法的，觉得有些公司是很有吸引力，这时候我如果坚持一个趋势策略，势必心理上有一种感觉，担心以后不得不以更高价格买入，担心转势这段时间会落后很多，担心长期持币会不会遇到恶性通胀等等，这些担心就是“自己感觉的风险”，它们就是坚持趋势策略的风险，可能让我亏不起，耗不起。这些主观世界的感觉，实际上就是我最真实最直接的风险，客观世界到底怎么波动，反而是次要的。
股债平衡有效，是因为股债负相关。不同策略组合之间并没有比较确定的相关性，再平衡在逻辑上就没有依据，真要去回测，可能根本不适合再平衡，不管是偏离比例还是定期。比如分散投资两个国家股票指数，就不适合再平衡。分散投资几个公司，个股之间其实也不适合再平衡。
我这里对策略占比年度定期再平衡，主要是出于自己心态的考虑，就像前面说的，让潜在的各种情况下“自己感觉的风险”恢复到舒服的位置，而不是考虑对外在的认识。
Re: 博弈的交易实盘
1.日线周期
2.k线图
文字可能说不清楚，其实看图很容易明白，你感兴趣我就画一下
- 2018-09-03_172204.jpg (126.22 KiB) 查看 10010 次
图上两个买点满足了上述条件，1区间/2区间<37%，A区间/B区间<37%。卖出则是看买入以后最高点相对最低点（这几年是2821）的回撤，如果超过37%就卖出。
这还有篇文章记录了最近一次的出入时间http://blog1.jyzzj.online/?p=2229
方法没什么高深的，类似的方法随便弄一下一大堆，主要保证涨起来一定在市，跌到一定位置一定能跑就行了。
