WalkerChen2010的实盘记录

[walkerchen2010]

持仓来看，多空基本持平了。

[walkerchen2010]

这两天忽上忽下，做趋势跟踪的，这两天基本都会吃一些亏。

[walkerchen2010]

这种区间震荡，真是难搞啊。
从商品指数看，感觉1-2个交易日内，又会跌下来。

[walkerchen2010]

看了一些熟悉的账号，以及网上期货实盘比赛的数据，6月份基本大多都回撤了。

每个人的方法不一样，6月份我居然没有明显回撤。

其实这也是随机的，一个策略放在那里运行，遭遇到的盈亏序列，也像K线上上下下的一样，没法预料。

[tmtmaya]

根据我的经验，回测收益率越高的系统，实盘回撤的概率越低。
所以，测试收益率不太高的系统，我一般不用。

[walkerchen2010]

根据我的经验，回测收益率越高的系统，实盘回撤的概率越低。
所以，测试收益率不太高的系统，我一般不用。

不担心因为策略过拟合才收益率高的吗

当然，关于这个过拟合，我现在的感觉是这样。比如历史测试中，能拟合出其中3-5年一直绩效不错。但你要想拟合比如历史测试中15年以上绩效一直都还不错，那就难了。所以我最近几年的策略目标时，尽量每个品种几乎每个年度都能盈利，这样，策略中的某些条件想要过拟合，可能会比较难。

即使这样，历史也没法代表未来。只要实盘，多少还是心里怕怕的。

[tmtmaya]

肯定担心啊，但没办法，选普适性高的策略，就能保证未来么，也保证不了。

[walkerchen2010]

这个未来无法预料，策略是否适用的问题。
说到底感觉有运气成分在里面。无论怎么样的努力，是否开悟，。。。最终都只是非常少的人取得大成功。绝大部分的人只是活着，这和交易上是一样的。

所以，对这种策略的问题，包括生活上的境遇，都不要太执着。且行且珍惜，无所谓失去，其实也难说有所得。

[tmtmaya]

之前看一个高手的采访，
他大概意思是，收益率更高的策略，
在未来能继续赚钱的概率更高。
不过收益率更高的策略，
要不就是策略更厉害，要不就是市场的漏洞，
也不是那么好找。

[walkerchen2010]

之前看一个高手的采访，
他大概意思是，收益率更高的策略，
在未来能继续赚钱的概率更高。
不过收益率更高的策略，
要不就是策略更厉害，要不就是市场的漏洞，
也不是那么好找。

看你的发帖时间是凌晨4点不到啊。
我曾经有一段时间经常4点就醒来了。