dapanji的思考

[dapanji]

研究记录20180822：锌的研究（3）

继续信号方面的研究：

1、昨天研究小结：按前面1-5天收益方向逆势，按当天缺口方向顺势。以一定权重组合。

2、市场判断
前面的研究，都没有涉及市场处于趋势还是震荡的判断（这个判断肯定是滞后的）
于是，引入一个简单的变量（避免过拟合）：效率，定义为过去n天价格走势的位移和路程的比值。这里取n=20。
从整体数据看：
效率>=0.25时，认为之前的行情有趋势，三分之一强的交易日是有趋势的
效率>=0.30时，认为之前的行情有趋势，四分之一强的交易日是有趋势的
因此，将效率设置为0.25-0.30之间，比较符合以前对趋势和震荡比例的认知。

如果判断是趋势行情，增加信号组合中顺势的权重，否则采用原组合的权重。

最后净值达到3.7，即单利2.7，扣去大概1的交易费用，能到20%的年化

3、信号下一步的优化想法：
1）加入日基本面数据
2）现在将每个信号映射为-1、0、1的方向变量，再加权求和；下一步考虑将信号映射为[-1,1]之间的变量，即同样20000点的价格，跳空高开20点和跳空高开100点应该有不同的做多力度，连跌三天高开100点和震荡三天高开100点也应该有不同处理。

4、信号优化暂告一段落，下面研究每天的具体操作（根据盘前的信号，盘中如何开平仓、反手、止损等）。

[dapanji]

研究记录20180823：锌的研究（4）

操作方面的研究：

1、在已有信号的基础上，对每天的操作调整。
1）简单固定止损：无论采用大或小的止损，效果不好（估计是因为这个策略依靠胜率）
2）跟踪止损，明天再做……
3）其它处理方法：思考中。

2、信号的反思：今天思考了一下，这种简单信号的合成，有些地方不是特别合逻辑……，不过又不是完全没逻辑，还是做完再说吧。

3、从信号到操作，增加了一些要编程的地方。鼓捣了一天，年纪大效率低……

[dapanji]

看到那个快乐的大豆用微博操纵舆论，搞笑

[tmtmaya]

早都取关了，这些人~~~

[dapanji]

今天没啥进展，研究了一下铜，发现铜的特性和锌很类似。
别的活跃品种和这俩特性完全不一样

虽然去除手续费后，铜用锌的方法做出来的净值曲线也还可以，但是做实盘不会有好的效果。

[tmtmaya]

我是觉得这样的程序化模型现在盈利都挺难的，还是得主观或者通过场外信息，
先选出一段比较确定性的行情，大概判断出长短，再去套程序化模型，
做得高级一点，就把场外的这些信息也模型化。

[dapanji]

确实有把基本面考虑进去的想法，不过对锌的基本面细节不是特别熟悉

[dapanji]

研究记录20180828：锌的研究（5）

细节的研究：

1、止盈止损：
1）固定止损效果不好（估计是因为这个策略依靠胜率而不是长尾的赔率）
2）跟踪止损没做……
3）固定止盈有少许增强（主要是涨跌停板附近止盈），但不明显。

2、开平时间点的选择：不能偏离开盘和收盘时间太多

上述几点的原因，我认为是：本策略依赖于方向判断（最重要但最容易过拟合的地方，所以也是抱着先做做看的心态）。在大概率能做对的情况下，持有时间越长越好。

[dapanji]

什么时候做多？

拿PTA为例子，做多的话，有以下几点中的大部分就够了：
1、现货、期货呈上升趋势
2、期货贴水现货、远月贴水近月
3、成交量放大（特别是做多）
4、基本面方面：成本提高（原材料、税费、汇率），利润增加，供小于求（这个要分析，而且要等爆点）
5、旺季提前（淡季发动的预期差）

[tmtmaya]

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