没用啊，消息都是突然爆发出来的，难道去赌这种不确定的事情？
去追消息仓位也重不了，肯定不是主要获利手段~~~
谁要是7月初就能看到后面连续的环保政策，以及主力资金的想法，那就是徐翔了~~~
另外要做到产业调研，那基本就脱离我来市场的初衷了~~~
dapanji的思考
Re: dapanji的思考
去追消息仓位也重不了，肯定不是主要获利手段~~~
谁要是7月初就能看到后面连续的环保政策，以及主力资金的想法，那就是徐翔了~~~
另外要做到产业调研，那基本就脱离我来市场的初衷了~~~
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
Re: dapanji的思考
时间一大把~~~但能确定捡起来的是金子？
各种消息，预期，看法，有些是现货逻辑，有些是投机逻辑，信息多了，确定能消化得掉？
我是不行，之前加了几个黑色群，里面有一些现货商什么的，后来都退了，太闹了，多空除了吵架也没啥意义，我信念又不坚定，还容易被影响~~~
各种消息，预期，看法，有些是现货逻辑，有些是投机逻辑，信息多了，确定能消化得掉？
我是不行，之前加了几个黑色群，里面有一些现货商什么的，后来都退了，太闹了，多空除了吵架也没啥意义，我信念又不坚定，还容易被影响~~~
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
Re: dapanji的思考
为了显得不那么无所事事，决定每天记录点研究结果（不一定有用）
研究记录20180821：锌的研究（1）
1、
之前用一些简单或者复杂的均线系统跑ZN，效果比较差，跑RB效果很好。很可能是品种特性不一样。
于是研究了一下当天收益与前面N天收益的关系：
RB具有很好的趋势性，即前几天涨，今天还有往后几天大概率还是涨，反之亦然。
ZN则有一定的反转性，前几天跌，今天往往容易涨，反之亦然。
个人认为，有反转属性比有趋势属性是要差点的。最大的原因是，赌方向不变，更省手续费。
测试中，使用了两种日收益计算方法：
O2C：收盘价-开盘价
C2C：收盘价-昨收盘价
从N=1到20跑下来，前者效果更好。（如果后者效果好，手续费还能省一点）
所以手续费问题难以避免。不算手续费的时候，N=1时资金曲线很漂亮，8年半赚了1.7倍，平均一年20%，但是算上手续费，每天万六，一下少了1.2倍收益，每年的实际收益在5%-6%左右
2、目前想到的解决方案是：
1）精选信号，减少手续费；
2）优化日内操作，即操作不是简单的O2C。加入止盈止损甚至方向变化。
3、开平仓时间变化的小测试：
1）开盘后一段时间开仓，比集合竞价开仓效果好；
2）反过来，持有到收盘比提前平仓效果要好
研究记录20180821：锌的研究（1）
1、
之前用一些简单或者复杂的均线系统跑ZN，效果比较差，跑RB效果很好。很可能是品种特性不一样。
于是研究了一下当天收益与前面N天收益的关系：
RB具有很好的趋势性，即前几天涨，今天还有往后几天大概率还是涨，反之亦然。
ZN则有一定的反转性，前几天跌，今天往往容易涨，反之亦然。
个人认为，有反转属性比有趋势属性是要差点的。最大的原因是，赌方向不变，更省手续费。
测试中，使用了两种日收益计算方法：
O2C：收盘价-开盘价
C2C：收盘价-昨收盘价
从N=1到20跑下来，前者效果更好。（如果后者效果好，手续费还能省一点）
所以手续费问题难以避免。不算手续费的时候，N=1时资金曲线很漂亮，8年半赚了1.7倍，平均一年20%，但是算上手续费，每天万六，一下少了1.2倍收益，每年的实际收益在5%-6%左右
2、目前想到的解决方案是：
1）精选信号，减少手续费；
2）优化日内操作，即操作不是简单的O2C。加入止盈止损甚至方向变化。
3、开平仓时间变化的小测试：
1）开盘后一段时间开仓，比集合竞价开仓效果好；
2）反过来，持有到收盘比提前平仓效果要好
上次由 dapanji 在 2018年 8月 21日 22:46，总共编辑 1 次。
看图出奇迹，看基本面穷三代
Re: dapanji的思考
研究记录20180821：锌的研究（2）
继续信号方面的研究：
1、参数叠加
按照以前的研究经验，N = 1虽然效果最好，但是叠加上其它参数会取得更好的收益回撤比
经过简单测试，效果好的参数组合起来，确实取得了更好的效果。
2、缺口
初步研究出锌关于收盘价具有一定反转特性后，思考：有顺势的指标吗？
由于算日收益时采用了O2C和C2C两种计算方式，自然想了解缺口的影响，这样又偶然发现，锌关于缺口，是“顺势”的
这里还可以引进一个参数：缺口的大小。
1）缺口在什么范围才考虑顺势呢？
2）缺口超过什么范围考虑逆势（补缺口）呢？
目前尚未引进该参数，但是结果还可以：1.6倍的本金（单利，下同）
3、收益反转+缺口
将上述两个信号叠加在一起，得到了更好的结果：
不含手续费能盈利2.4倍本金，最大回撤接近20%
按之前的估算，去手续费后盈利1.2倍本金，最大回撤20%+。不算太理想。
明天继续
继续信号方面的研究：
1、参数叠加
按照以前的研究经验，N = 1虽然效果最好，但是叠加上其它参数会取得更好的收益回撤比
经过简单测试，效果好的参数组合起来，确实取得了更好的效果。
2、缺口
初步研究出锌关于收盘价具有一定反转特性后，思考：有顺势的指标吗？
由于算日收益时采用了O2C和C2C两种计算方式，自然想了解缺口的影响，这样又偶然发现，锌关于缺口，是“顺势”的
这里还可以引进一个参数：缺口的大小。
1）缺口在什么范围才考虑顺势呢？
2）缺口超过什么范围考虑逆势（补缺口）呢？
目前尚未引进该参数，但是结果还可以：1.6倍的本金（单利，下同）
3、收益反转+缺口
将上述两个信号叠加在一起，得到了更好的结果：
不含手续费能盈利2.4倍本金，最大回撤接近20%
按之前的估算，去手续费后盈利1.2倍本金，最大回撤20%+。不算太理想。
明天继续
看图出奇迹，看基本面穷三代