昨天调整了一下思路，
把分散的几个策略都停了，
打算在一个策略上叠加一些细节优势，
比如，平时跟踪主力合约，
在有比较大基差的情况下，
跟踪交割月，简单测了测，能提高一些收益率，
如果类似的细节叠加比较多，看效果会不会更好，
做到高收益高夏普。
随便写点
Re: 随便写点
首板低开策略
策略的核心逻辑是选取“低位，非连板，涨停后次日低开”的股票，开盘买入，第二日上午如果有盈利就卖出，没有就拿到尾盘，无论盈利与否都卖出。
关于低开幅度，以1%为区间测试结果如下。低开1个多点是稳定亏损，低开5个多点是因为踩到了一个雷，程序比较傻一直没有卖出，实际上应该两个跌停后可以卖出，这里要么优化一下止损要么精选一下避雷。低开8个点以上没测试，因为一共才6个信号，这也符合常识，昨天涨停第二天低开8个多点很少见。其余盈利不多的情况大多是信号不够多。所以总得来讲为什么选低开3-4%，一是信号最多，二是附近的区间也能盈利感觉比较安全。
关于相对低位，这个策略是做低位首板的，所以需要判断中线位置，时间选择了60天，低于一半算低，阈值设定50%。相对低位的参数没有测试太多组合，因为我感觉能过滤掉最近大幅上涨过的股票即可，毕竟这个策略不是做龙头第二波的。
主要缺陷是信号比较少，原因是对“双低”的过滤比较严格，加上早期市场总体股票数较少，导致2016年之前回测不理想。
年化收益 49.48% Sharpe 1.518 胜率 0.620 盈亏比 2.318 最大回撤 19.916%
自己调了调参数测了测，感觉很过拟合，参数一调，收益就下降。
策略的核心逻辑是选取“低位，非连板，涨停后次日低开”的股票，开盘买入，第二日上午如果有盈利就卖出，没有就拿到尾盘，无论盈利与否都卖出。
关于低开幅度，以1%为区间测试结果如下。低开1个多点是稳定亏损，低开5个多点是因为踩到了一个雷，程序比较傻一直没有卖出，实际上应该两个跌停后可以卖出，这里要么优化一下止损要么精选一下避雷。低开8个点以上没测试，因为一共才6个信号，这也符合常识，昨天涨停第二天低开8个多点很少见。其余盈利不多的情况大多是信号不够多。所以总得来讲为什么选低开3-4%，一是信号最多，二是附近的区间也能盈利感觉比较安全。
关于相对低位，这个策略是做低位首板的，所以需要判断中线位置，时间选择了60天，低于一半算低，阈值设定50%。相对低位的参数没有测试太多组合，因为我感觉能过滤掉最近大幅上涨过的股票即可，毕竟这个策略不是做龙头第二波的。
主要缺陷是信号比较少，原因是对“双低”的过滤比较严格，加上早期市场总体股票数较少，导致2016年之前回测不理想。
年化收益 49.48% Sharpe 1.518 胜率 0.620 盈亏比 2.318 最大回撤 19.916%
自己调了调参数测了测，感觉很过拟合，参数一调，收益就下降。
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
Re: 随便写点
连板龙头策略
关于龙头策略的定义，一句话概括就是，始终买最近连续涨停且涨停次数最多的股票，到尾盘不能维持涨停就卖出。
本策略无未来函数，无强制撮合。
主要的函数有三个，
在选股部分，选出最高连板股票的代码与上一篇中的相同，如果有多只股票连板数相同，策略会尽力全部买入，以体现信号整体的平均表现，但是由于单日信号数波动较大，设定分仓太大会导致策略空仓时间太多，所以根据历史统计，设定分仓10只可以应对大多数情况，偶尔有超量的情况用“5日平均换手率”因子筛选出最小的前N个，N与当前已有持仓股票数相加不超过10只。这里的换手率只是做为示例，选择它的依据是，换手较低的涨停封板情况良好，次日更易涨停，当然你也可以换成其它因子。另外，使用某些因子组合可以大幅提高收益并降低回撤，后面会介绍。
在买入部分，对于开盘已经涨停的股票，使用限价单模拟排板的过程，如果全天一字板则在16点会撤单，如果有涨停打开的情况，以涨停价成交。由于函数的撮合逻辑是最新价+滑点，如果已经涨停，加上滑点后会导致价格错误，所以初始设定中设置滑点为零。对于开盘未涨停的股票，使用常规的市价单买入。由于策略本身交易并不频繁，且可以集合竞价时挂单直接以开盘价成交，所以滑点的影响可以忽略。
在卖出部分，卖出逻辑是首先判断是否维持涨停，如果没有，且在指定时间点已经盈利则卖出，否则最多再持有一段时间后无论盈利与否都卖出。卖出前会判断是否已经跌停，如果是，则算作卖出失败，次日再继续卖出。卖出部分可以搭配一个全天候的风险判断函数，可以明显降低回撤。
这是我当前优化好的回测表现，无未来函数，无强制撮合，没有使用机器学习调参，可手动买卖不需要特殊软件。当然，站在今天看过去肯定是上帝视角，这个回测不代表未来实盘一定能赚这么多，仅仅是证明一下龙头策略的上限，是非常惊人的。赚不赚钱先不说，拟合一时爽，一直拟合一直爽，动动小手改一改，说不定你能整出更狠的活呢。
关于龙头策略的定义，一句话概括就是，始终买最近连续涨停且涨停次数最多的股票，到尾盘不能维持涨停就卖出。
本策略无未来函数，无强制撮合。
主要的函数有三个，
在选股部分，选出最高连板股票的代码与上一篇中的相同，如果有多只股票连板数相同，策略会尽力全部买入，以体现信号整体的平均表现，但是由于单日信号数波动较大，设定分仓太大会导致策略空仓时间太多，所以根据历史统计，设定分仓10只可以应对大多数情况，偶尔有超量的情况用“5日平均换手率”因子筛选出最小的前N个，N与当前已有持仓股票数相加不超过10只。这里的换手率只是做为示例，选择它的依据是，换手较低的涨停封板情况良好，次日更易涨停，当然你也可以换成其它因子。另外，使用某些因子组合可以大幅提高收益并降低回撤，后面会介绍。
在买入部分，对于开盘已经涨停的股票，使用限价单模拟排板的过程，如果全天一字板则在16点会撤单，如果有涨停打开的情况，以涨停价成交。由于函数的撮合逻辑是最新价+滑点，如果已经涨停，加上滑点后会导致价格错误，所以初始设定中设置滑点为零。对于开盘未涨停的股票，使用常规的市价单买入。由于策略本身交易并不频繁，且可以集合竞价时挂单直接以开盘价成交，所以滑点的影响可以忽略。
在卖出部分，卖出逻辑是首先判断是否维持涨停，如果没有，且在指定时间点已经盈利则卖出，否则最多再持有一段时间后无论盈利与否都卖出。卖出前会判断是否已经跌停，如果是，则算作卖出失败，次日再继续卖出。卖出部分可以搭配一个全天候的风险判断函数，可以明显降低回撤。
这是我当前优化好的回测表现，无未来函数，无强制撮合，没有使用机器学习调参，可手动买卖不需要特殊软件。当然，站在今天看过去肯定是上帝视角，这个回测不代表未来实盘一定能赚这么多，仅仅是证明一下龙头策略的上限，是非常惊人的。赚不赚钱先不说，拟合一时爽，一直拟合一直爽，动动小手改一改，说不定你能整出更狠的活呢。
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
Re: 随便写点
期货看盘软件多了一个复权的选项，简单看了看，
展期收益最高的还是黑色系，然后是豆粕，
其它品种基本上没有展期收益。
于是衍生出一个策略，
有价差的时候，就做多黑色系。
特别是铁矿，在19年之后，年化翻倍，夏普1.6，
几个品种组合一下，只做多，年化90%，夏普1.8，
但在15年之前，收益率为负，这是风险点，也就是说，得主观去择时。
展期收益网上说收益率来自于仓储收益，我个人觉得，收益还是来自于供需扭转的时间差，
大家预期几个月后，供需能扭转过来，过高的利润会填平，于是远月贴水比较大，
但随着时间推移，大家发现，供需还是没有扭转过来，于是只有修复贴水，
另外，黑色系里原料比较多，都是半垄断状态，控盘比较严重，没有竞争的环境，原料商当然愿意维持高利润。
反观其它品种，化工竞争激烈，很难有大价差，利润高位维持不了一两个月，农产品也差不多。
展期收益最高的还是黑色系，然后是豆粕，
其它品种基本上没有展期收益。
于是衍生出一个策略，
有价差的时候，就做多黑色系。
特别是铁矿，在19年之后，年化翻倍，夏普1.6，
几个品种组合一下，只做多，年化90%，夏普1.8，
但在15年之前，收益率为负，这是风险点，也就是说，得主观去择时。
展期收益网上说收益率来自于仓储收益，我个人觉得，收益还是来自于供需扭转的时间差，
大家预期几个月后，供需能扭转过来，过高的利润会填平，于是远月贴水比较大，
但随着时间推移，大家发现，供需还是没有扭转过来，于是只有修复贴水，
另外，黑色系里原料比较多，都是半垄断状态，控盘比较严重，没有竞争的环境，原料商当然愿意维持高利润。
反观其它品种，化工竞争激烈，很难有大价差，利润高位维持不了一两个月，农产品也差不多。
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