随便写点

[tmtmaya]

欲望没满足是痛苦，欲望满足了是空虚，大部分时候都是在无助和彷徨里度过。

[tmtmaya]

纯碱涨停，这让我想起两年前的焦炭焦煤，整个过程好像也差不多，也是8.9月份启动。
前两天成都很凉快，仿佛进入了秋天，
今天收盘一出门，热浪袭来，夏天怎么还没过完，
连我爸也在问我，经济怎么了，看快手说要崩还是怎么，
阳光刺眼，我也有点恍惚。

[tmtmaya]

市场永远是容量越小的策略，频率越高的策略，收益率越高。
量化超额策略也挺颠覆我认知的，和高毅的思路很像。

[dapanji]

市场永远是容量越小的策略，频率越高的策略，收益率越高。
量化超额策略也挺颠覆我认知的，和高毅的思路很像。

有没有一些策略思路推荐？
最近遇到瓶颈了

[tmtmaya]

市场永远是容量越小的策略，频率越高的策略，收益率越高。
量化超额策略也挺颠覆我认知的，和高毅的思路很像。

有没有一些策略思路推荐？
最近遇到瓶颈了

哪方面的？股票还是期货。
要收益高，得机器学习，不过，个人觉得，机器学习和人工优化出来的，效果差不多。
最新的肯定是新闻舆情因子，但没有散户能搞定吧。

[dapanji]

股票期货都行

我以前弄过舆情，不过太简单了，效果不太好

看来只能机器学习了

[tmtmaya]

股票期货都行

我以前弄过舆情，不过太简单了，效果不太好

看来只能机器学习了

我看别人做的舆情，20w条信息，450w个单词，也还叠加了传统因子。

另外，瓶颈只是市场整体收益率低，并不是系统不好吧，巧妇难为无米之炊。

[tmtmaya]

测了测基差系统，感觉和横截面动量差不多，波动率大，赚的时候高于平均，亏起来也快。
这些单个的系统，还是得放到一篮子策略里面，看和其它策略的相关性，不然没啥意义。
但论简单易用性，还是不如趋势策略。
要想跑出cta的超额，不知道按股票的模式，在策略池里做择时，会不会有超额收益。

[dapanji]

测了测基差系统，感觉和横截面动量差不多，波动率大，赚的时候高于平均，亏起来也快。
这些单个的系统，还是得放到一篮子策略里面，看和其它策略的相关性，不然没啥意义。
但论简单易用性，还是不如趋势策略。
要想跑出cta的超额，不知道按股票的模式，在策略池里做择时，会不会有超额收益。

趋势有几年挺惨的
而且选哪些品种做趋势也很关键
看纯碱豆粕合约，踏准了可以翻好几倍

不存在圣杯，更看手艺人的取舍

[tmtmaya]

测了测基差系统，感觉和横截面动量差不多，波动率大，赚的时候高于平均，亏起来也快。
这些单个的系统，还是得放到一篮子策略里面，看和其它策略的相关性，不然没啥意义。
但论简单易用性，还是不如趋势策略。
要想跑出cta的超额，不知道按股票的模式，在策略池里做择时，会不会有超额收益。

趋势有几年挺惨的
而且选哪些品种做趋势也很关键
看纯碱豆粕合约，踏准了可以翻好几倍

不存在圣杯，更看手艺人的取舍

这和基本面的规律有关系。
做量化趋势的，农产品基本上都不会碰。
农产品只适合基本面价值类。
做趋势肯定选库存周期短，季节性影响大，供需弹性大的品种。
比如大家喜欢的螺纹，一年两个旺季两个淡季，预期变来变去，钢厂的产量变化也大，不改变设备的情况下，每一锅铁水产量变化能达到30%，这就容易影响市场价格波动。
豆粕这种，遇到缺口，趋势性就很好。没有缺口，在两个库存周期之间，也没有事情来影响供需，市场预期一直都差不多，价格可能都是盘整，趋势系统就容易亏。
至于系统回调，大回调尽量躲开，小回调扛过去。
系统的回调也有规律，大回调一定是大赚之后，不管股市还是期货市场，都一样，想点办法就避开了。