dapanji的思考

[dapanji]

还是鸡爷牛逼。
我的期货多头也赚了点点。
商品的上涨，是不是意味着美国加息压通胀失败了，市场继续酝酿泡沫中。

我觉得可能是对之前过猛的空头行情的修复吧
毕竟玻璃纯碱尿素这些品种贴水太多了

[dapanji]

viewtopic.php?p=12809#p12809
承接上文，不定期写月结：

7月投资总结
目前所有策略均手动调仓
1、账户A（约占20%）：
1）运行简单的多因子模型（5个简单因子=》6个简单因子）
每月末生成持仓，次月初执行交易计划，约50个股票持仓，等权持有，每月调整1/4到2/5的仓位。
风格为：小盘、价值、成长
2）优化方案：暂无。
总结：本月盈利

2、账户B（约占25%）：
1）被动跟踪中证国信价值指数 (931052)
https://www.csindex.com.cn/#/indices/fa ... ode=931052
100个股票，按给定权重持仓，每半年调整一次。
风格为：中大盘价值股
2）优化方案：账户剩余资金对部分个股（如流动性好、振幅大）做T+0；
尚未进行优化。
注：本期有个500元的股票，未跟踪，将其仓位分散到别的股票上
总结：本月盈利

3、账户C（约占45%）
1）主观操作：持有看好个股或行业，并做一些波段降低成本。做的个股有点差，准备把这部分也化为短线策略
总结：本月亏损
2）中证1000多因子模型，类似账户A模型。试运行中。
总结：本月盈利
后面准备拆分，把主观部分去掉，换成其它短线策略。

4、账户D（约占5%）
1）运行短线追涨策略：在强势股回调时买入。
2）收益率波动大，由于市场热点转换，加上择股不利，策略收益继续回撤了4%
总结：本月亏损

5、期货账户（约占5%）
单品种量化策略 加 主观判断多因子组合
年初至今，最大本金盈利40%（中间补了一次仓）
说实话，跌到低位，割肉补仓两者选，还是得选补仓

[tmtmaya]

写得有点复杂，
其实就四个策略，
多因子小盘，价值大盘，主观题材，主观期货。

[dapanji]

写得有点复杂，
其实就四个策略，
多因子小盘，价值大盘，主观题材，主观期货。

言简意赅
不过我是复制粘贴，长一点无所谓

其实还有个：
机械执行短线追涨1

准备做：
机械执行短线2

[dapanji]

随便说几句观点：
1、上月底出来的消息，毫无疑问是政策底，是不是市场底有待观察；
1）以往政策底出来，还要过一段时间才会见到市场底；
2）以往政策底出来还伴随着放水，目前还没有。虽然直觉认为市场资金很多，但都是“聪明钱”，没有可预期的收益诱惑，不会轻易进来做长线；
3）如果整体还处于上升周期，这些政策底市场底资金底威力还是很大的。但是考虑到房地产这个曾经的支柱产业，已经到了庞氏骗局揭盖的时刻，急需买单的资金……

2、全球看，为什么美国为首的国家通胀不止，中国的出口额却在下滑？
比较明显的去中国化

3、美联储在通胀初期一再强调只是短暂的，中后期却拼命加息，为何？
我阴谋论认为，如果这是场金融战，美国不动声息地铺开计划并实施，辅以迷魂汤，非常高明。
（再对比俄乌战争）

总结：短期看好政策底，中长期看各种矛盾如何化解，总体来说不乐观。

[dapanji]

医药反腐、足球反腐……

这些事，如果不是高层干预，解决不了
即使干预，也只是解一时燃眉之急，何况目的和中底层所期盼的并不完全一致

所以，应该怎么办呢？
感觉需要再次解放思想，实事求是

┗|｀O′|┛ 嗷~~

[tmtmaya]

老外物价涨得太高，没钱消费了。

[dapanji]

老外物价涨得太高，没钱消费了。

但是看老美的数据，其实还好，毕竟就业上去了，个人和家庭财富还是增加的
主因一是提前屯了货，二是贸易逐渐去中国化

[dapanji]

交易所政策就是笑话

放在平时说不定是利好，毕竟可以all in了
放在目前的环境下，大家翘首以盼，结果
买房：降首付
股票：拆零股

降价、降息、降税全部看不到，都把政府机构当作自己的企业运营，不肯让利

想起小学时看的科普历史书：
某皇帝没钱了，挨个向大臣借钱，没借到多少，最后那谁进京了，全部乖乖奉上

[tmtmaya]

老外物价涨得太高，没钱消费了。

但是看老美的数据，其实还好，毕竟就业上去了，个人和家庭财富还是增加的
主因一是提前屯了货，二是贸易逐渐去中国化

网上说，只是换成了墨西哥组装，但部件还是中国产。
至于经济，之前借了很多低息贷款，这部分利息收入，赚了不少。
同时看韩国的数据，确实也不怎么乐观，
都是网上的说法，我也懒得去验证。
整体来说，还是符合预期吧，只是复苏比想象的慢得多。