随便写点

[tmtmaya]

股票量化策略，手工下单的滑点挺大，但不知道怎么让交易软件接入。

[tmtmaya]

论坛又好了么？

[tmtmaya]

由于量化策略投资比较集中，只买了三只股票，今天居然爆雷了，我也是服。
之前担心过这样的问题，但分散到十几只股票后，收益率降得厉害。
暂时也不知道怎么解决这个问题，只有先硬抗。

[dapanji]

股票量化策略，手工下单的滑点挺大，但不知道怎么让交易软件接入。

小盘股尽量参与集合竞价，而且注意不要把价格打太偏了

由于量化策略投资比较集中，只买了三只股票，今天居然爆雷了，我也是服。
之前担心过这样的问题，但分散到十几只股票后，收益率降得厉害。
暂时也不知道怎么解决这个问题，只有先硬抗。

雷几个翻倍几个是常态
不介意的话，把雷的股票贴一下，让大家帮忙找找原因

[tmtmaya]

太和水
这也找不出啥原因吧，遇到了就遇到了，17.18年的旧账都给翻出来了。
关键策略让继续持仓，量化策略没法加入消息面的影响，等消息影响到因子的时候，得一两个月后去了。

[tmtmaya]

今年过半，机会并不多。
股市的机会就一二月份一波。
题材股ai的机会。
期货345月一波下跌。
外盘5月到现在的上涨。
其它都是垃圾时间。
如果a股不做题材股，那么3月到现在都是垃圾时间。
期货5月份之后都是垃圾时间，最近几天的多头，随着周五晚上的跳水，感觉也到头了。
下半年，股市，期货市场应该都会来一波吧。
还是得分点资金配置外盘啊。

[tmtmaya]

继续折腾，每当这种时候，就希望能有一个天天赚钱的短线系统，
但也知道，以自己的能力，是造不出永动机的。

[tmtmaya]

期货市场竞争充分，因子的收益都不是很高。
之前看文章说，要想获得几倍夏普，得挖另类因子。
目前还真没啥思路。

[dapanji]

期货市场竞争充分，因子的收益都不是很高。
之前看文章说，要想获得几倍夏普，得挖另类因子。
目前还真没啥思路。

几倍夏普大部分都是ppt骗人的
实盘三年以上有稳定2甚至1.5以上的都很不错了

[dapanji]

https://www.zhihu.com/question/26421098 ... 3?utm_id=0
夏普率越高越好吗？

第一篇文末：
总的来说，在挑选私募基金产品时，夏普比率是一个较好的风险指标。但在做出决定时，还是需要结合长期收益率、最大回撤、投资胜率等指标来进行综合性评估。

第二篇（石川）公式较多，内容也值得看。
文末：
举个例子，假如有两个投资品 X 和 Y，前者期望收益 5%，标准差 10%；后者期望收益 8%，标准差 20%。另外假设无风险收益率为 3%。如果我们错误的计算风险收益比 —— 即使用投资品的收益（而非减去无风险的超额部分）直接除以标准差，那么得出的结论是 X （比值是 5%/10% = 0.5）强于 Y（比值是 8%/20% = 0.4）。但是根据夏普率，X （夏普率 0.2）应该弱于 Y（夏普率 0.25）。

如果有个投资品想在 X 和 Y 之间选择，目标是在 10% 的风险下获得更高的收益。如果按照错误的风险收益比，他会选择 X，并获得 5% 的期望收益。而如果按照夏普率度量，他会选择 Y（因为 Y 的夏普率高于 X），并把一半的资金投资于无风险、另一半投资于 Y，这会让他在 10% 的风险下获得 5.5% 的期望收益，优于前一种选择。这说明夏普率才是正确的度量。

在 Willian Sharpe 谈及夏普率的著名文章 The Sharpe Ratio（Sharpe 1994）中，在这个大标题的下面还有一行小字：Properly used, it can improve investment management.译：使用得当，它[夏普率]可以提高投资管理水平。无疑，这里面核心的前提条件是使用得当。面对这个在市场中天天被我们说、为我们用的风险收益度量指标，也许是时候重新审视一番、并问问我们自己到底用对了没有。