dapanji的思考
Re: dapanji的思考
viewtopic.php?p=11927#p11927
承接上文，不定期写月结：
一、股票
1、账户A：小盘价值成长，主要跑现有简单多因子模型，50个股票等权持有
月底调仓，已基本满仓
本月表现不佳。有小盘股整体表现不佳的原因。
改进计划：
1）方案一：改为跟踪中证1000或国证2000，继而研究增强方案
2）方案二：优化已有模型，增加质量或其它因子权重
2、账户B：跟踪中证国信价值指数 (931052)
https://www.csindex.com.cn/#/indices/fa ... ode=931052
100个股票等权持有
每半年调整一次权重
风格为：中大盘价值股
已基本完成建仓，后续工作为：寻找增强指数的方法。初步确定使用个股T+0方案增强，研究中。
3、账户C
1）主观操作
持有AI/信创，医药/医疗器械，少量新能源、化工及地产下游周期（消费）股
由于拿了较多的AI/信创，表现还可以，抵消了其它板块的亏损。
2）实践其他测试
4、账户D
1）短线追涨策略，在强势股回调时买入
2）目前表现最好，但最近一周波动和回撤增大，猜测应该是这波AI行情短期结束
目前决定继续执行
三、期货
这周创了新高，入金，打算扩大战果，结果坏了，被打回原型
四、研究
1、自动交易这块自己研究暂时有点难，看看别人的方案
2、准备用机器学习的方法改进现有模型、研发新模型
承接上文，不定期写月结：
一、股票
1、账户A：小盘价值成长，主要跑现有简单多因子模型，50个股票等权持有
月底调仓，已基本满仓
本月表现不佳。有小盘股整体表现不佳的原因。
改进计划：
1）方案一：改为跟踪中证1000或国证2000，继而研究增强方案
2）方案二：优化已有模型，增加质量或其它因子权重
2、账户B：跟踪中证国信价值指数 (931052)
https://www.csindex.com.cn/#/indices/fa ... ode=931052
100个股票等权持有
每半年调整一次权重
风格为：中大盘价值股
已基本完成建仓，后续工作为：寻找增强指数的方法。初步确定使用个股T+0方案增强，研究中。
3、账户C
1）主观操作
持有AI/信创，医药/医疗器械，少量新能源、化工及地产下游周期（消费）股
由于拿了较多的AI/信创，表现还可以，抵消了其它板块的亏损。
2）实践其他测试
4、账户D
1）短线追涨策略，在强势股回调时买入
2）目前表现最好，但最近一周波动和回撤增大，猜测应该是这波AI行情短期结束
目前决定继续执行
三、期货
这周创了新高，入金，打算扩大战果，结果坏了，被打回原型
四、研究
1、自动交易这块自己研究暂时有点难，看看别人的方案
2、准备用机器学习的方法改进现有模型、研发新模型
看图出奇迹，看基本面穷三代
Re: dapanji的思考
viewtopic.php?f=3&t=11&p=12346#p12217
承接上文，不定期写月结：
一、股票
1、账户A：小盘价值成长，主要跑现有简单多因子模型，50个股票等权持有，月底调仓，已基本满仓
小结：最近一个月表现还可以，唯一正的账户，之前减了仓位，坚持下来
2、账户B：跟踪中证国信价值指数 (931052)
https://www.csindex.com.cn/#/indices/fa ... ode=931052
100个股票等权持有
每半年调整一次权重
风格为：中大盘价值股
已完成建仓
小结：建仓后还是盈利的。中特估暴拉之前表现还可以，暴拉的时候很爽，暴拉完拉跨了
3、账户C：主观操作
小结：因为ai板块下跌，表现最差，估计也要尽快加入量化策略了
4、账户D：短线追涨策略，在强势股回调时买入
自从四月之后表现一落千丈，没什么起色，相信需要在择时上优化，减少交易次数
二、期货
创新高入金后一直回撤，现在已经不赚钱了
三、研究
懒，五一去了旅游，没进展
四、总结：
1、一个月前，所有账户之和创新高后，情绪过分乐观，加仓，导致利润大幅回撤；对经济数据不敏感，对牛市盲目乐观，实际上好多股票熊了几个月。
2、框架定好后，后面大部分策略都量化好后，写月结的频率会降低。
3、今年目标：保住正收益。前三个月踩中了板块，有点得意忘形了。
承接上文，不定期写月结：
一、股票
1、账户A：小盘价值成长，主要跑现有简单多因子模型，50个股票等权持有，月底调仓，已基本满仓
小结：最近一个月表现还可以，唯一正的账户，之前减了仓位，坚持下来
2、账户B：跟踪中证国信价值指数 (931052)
https://www.csindex.com.cn/#/indices/fa ... ode=931052
100个股票等权持有
每半年调整一次权重
风格为：中大盘价值股
已完成建仓
小结：建仓后还是盈利的。中特估暴拉之前表现还可以，暴拉的时候很爽，暴拉完拉跨了
3、账户C：主观操作
小结：因为ai板块下跌，表现最差，估计也要尽快加入量化策略了
4、账户D：短线追涨策略，在强势股回调时买入
自从四月之后表现一落千丈，没什么起色，相信需要在择时上优化，减少交易次数
二、期货
创新高入金后一直回撤，现在已经不赚钱了
三、研究
懒，五一去了旅游，没进展
四、总结：
1、一个月前，所有账户之和创新高后，情绪过分乐观，加仓，导致利润大幅回撤；对经济数据不敏感，对牛市盲目乐观，实际上好多股票熊了几个月。
2、框架定好后，后面大部分策略都量化好后，写月结的频率会降低。
3、今年目标：保住正收益。前三个月踩中了板块，有点得意忘形了。
看图出奇迹，看基本面穷三代
Re: dapanji的思考
最近有点煎熬
大概两个多月，把整个仓位铺开了，结果市场走熊了
量化这块亏了1-2%吧，但是主观（股票+期货）这块回撤得比较多，今年的盈利只剩下几个点
正常的思路应该是尽快停掉主观判断
但是形势看起来确实不好，指的还不单单是股票，估计再找到工作很难了，后半辈子应该是指望账户这些钱过了
今明两天扛不下去的话，明天，或者下周一，最迟这个月底吧，要把所有的策略降仓甚至全部砍了
本来上周触发了减仓（今年盈利回撤了一半），仓位减下来后亏损速度也降下来了
后来市场有点反弹，心里还存着幻想，打算拼一下，把仓位加了回去，结果这两天又跳水
砍仓后的计划是这样的：
维持一两个小策略，剩下的暂时全放逆回购或者定期了
等定期攒出钱，再投资
定期或者逆回购的钱以后就只增不减
这个月实在是掉得太快了，计划赶不上变化
大概两个多月，把整个仓位铺开了，结果市场走熊了
量化这块亏了1-2%吧，但是主观（股票+期货）这块回撤得比较多，今年的盈利只剩下几个点
正常的思路应该是尽快停掉主观判断
但是形势看起来确实不好，指的还不单单是股票，估计再找到工作很难了，后半辈子应该是指望账户这些钱过了
今明两天扛不下去的话，明天，或者下周一，最迟这个月底吧，要把所有的策略降仓甚至全部砍了
本来上周触发了减仓（今年盈利回撤了一半），仓位减下来后亏损速度也降下来了
后来市场有点反弹，心里还存着幻想，打算拼一下，把仓位加了回去，结果这两天又跳水
砍仓后的计划是这样的：
维持一两个小策略，剩下的暂时全放逆回购或者定期了
等定期攒出钱，再投资
定期或者逆回购的钱以后就只增不减
这个月实在是掉得太快了，计划赶不上变化
看图出奇迹，看基本面穷三代