Walkerchen2010的点滴记录

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#51

帖子 walkerchen2010 » 2021年 11月 05日 16:04

做交易最核心的差别就是一致性上。程序化的一致性非常强,主观包括很多情绪化以及人为判断。

做程序化的目的主要是为了控制风险。

主观交易者能做得很好的人,相当于和做客观交易一样,他的一致性会坚持得很好。

做主观的在这个市场上能够赚到钱的大概不到10%,做程序化只要大体上能坚持,至少40%能赚钱。

主观交易是没有规则和界限的,一不小心就没了底线。

市场上大部分人的失败,都是输给了自己。

无论是主观交易还是程序化交易,如果你很有纪律性,它不会让你亏很多钱。

做程序化交易的,基础就是认识到期货市场是一个概率性的市场。

做价差的,波动大至少给你提供了更多盈利的机会。

普适性不强的模型算不上好模型。

市场在日内反转的时候,风险也是蛮大的,可以通过日内短线策略对冲掉一部分隔夜风险。

我对风险控制的理解,第一个就是止损,第二是风险暴露,就是所谓的持仓。

我的策略现在大概有一两百套。震荡系统大概十分之一不到,大部分都是做顺势交易的。

组合投资确实会平滑资产曲线,但并不是分的越细越好。

某个策略一个阶段好好并不代表它后面也会好。

资金越大,风险设置应该越小,因为这与绝对金额有关系。

评判一个策略的标准,在至少30个品种的组合上测试至少最近10年的行情,第一个看连续不创新高的时间,第二个是看年度绩效分布情况,第三是看收益率和最大回撤。其他重要的指标还有平均单笔赢利的大小,赢利交易的平均持仓时间,亏损交易的平均持仓时间等。

如果有些关键性参数太敏感,我认为它不是一个很好的策略。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#52

帖子 walkerchen2010 » 2021年 11月 05日 16:09

期货没有复杂的人际关系,繁琐的杂事,可以由小到大直到实现各方面的自由。
当你工作时乐在其中,你会更容易脱颖而出。
我对成功的定义是时间、财务和心灵的自由。
一开始亏损的主要原因是没有系统的交易理念和交易方法,一心就想赢利。有了系统化的策略和方法后,总想着要修改和优化,一旦回撤很大就怀疑系统,最终导致无法一致性的执行策略。

交易绩效=系统策略*资金管理*心理控制,只有其中一个有短板,结果就不会好。
交易的风险控制不只是在于止损,更关键的是头寸管理。
你必须像经营事业、经营人生一样经营你的交易。它是一项事业,一门技术,一项比拼耐力的运动,一场关于胜算的游戏,甚至是一门艺术。它需要运气,但它绝不是一场碰运气的赌博。

很多知名的交易者,最终以失败告终,都是因为心理控制上出现问题。

品种的选择和策略的选择是个性化的。我认为应尽量做流动性足够的所有品种,多策略搭配组合。

交易者是和自己赛跑的人,不是和别人比。

从长期来看短期盈亏是无足轻重的,稳定就是暴利。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#53

帖子 walkerchen2010 » 2021年 11月 05日 16:11

这个市场给每种策略都提供了足够的获利空间,每个人找到最适合自己的策略就好。

市场变化的太大太快的时候,我们的欲望或者期望就会被激发起来,想要斩获更大利润或规避损失,可能就会放松了原来的原则。

一般赚钱的时候喜欢去控制利润,也就是担心利润会“飞”掉。一旦损失了之后,就喜欢赌博,喜欢冒风险,这是交易者的一个需要克服的本能。

其实我们在这个市场每天都面临着两个东西,一个是不确定性,一个是风险,我们是在不断的寻找确定性,同时管理着风险。

找到某种确定性时一件很容易的事情,但是要证明确定性时很困难的事情,找到了之后,我们只能坚持它,管理它。投资或投机交易最终是一个管理的过程,唯有控制好风险,耐心等待和坚守。

每个人都有成功的机会,面对市场每个人都会有得意和失意的时候,就看你怎么对待和有什么样的情绪反应。

来到这个市场,要有大的目标,有了打的目标,思路和心境就会不同。

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市场充满了随机性,所以长期稳定盈利难度非常大。

交易策略的操作和执行是程序化交易的一个优势。

这个市场90%的投资者不能赢利,这个现实不能改变,这是残酷的事实。

在这个市场了赢利,你必须要有你的优势,交易策略的程序化交易或许是一种优势。

投资上成功的人,几乎都是系统化交易者,虽然它不一定是采用程序化交易。

趋势跟踪的精髓在于跟踪,跟上了你就赢了,中间的折返、震荡所造成的亏损,这些都是必然的。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#54

帖子 walkerchen2010 » 2021年 11月 06日 20:43

投资最难的部分不是技巧,而是对自身的定位;再牛的理想,都经不住傻子一般的坚持。放弃偶然,等待必然!

低级的欲望,通过放纵就可获得;高级的欲望,通过自律方可获得;顶级的欲望,通过煎熬才可获得。太阳底下无新鲜事;我的交易理念就是大道至简,尊重常识。

回撤是交易里面必须经历的一环,没有回撤的交易,风险就在正前方当然这不包括高频交易。

量化交易,是一个被动管理能力为主、主观管理能力为辅的行业,说人话就是看天吃饭,等待行情的到来。所以我们能做的就是发挥两千年来中华妇女逆来顺受的美德-----逆势如饮酒,仰头面对;顺势如倒茶,低头谦卑。

坚信最美的风景往往在最绝望的时分呈现,只要熬过去了,野百合也有春天,这是我们的交易信仰。

赚小钱的方法有很多,赚大钱的方法就那么几种,其中赚大钱又不影响生活的那就更少了;花无百日红,门派有不同,我们赚钱不是靠分析高估低估、供应需求,我们赚钱是靠:不猜、不看、不动。

(期货)真正的残酷在于,哪怕你千百次成功,一次失误就可能让你清零。所以这个行业里,一年三倍的人很多,三年一倍的人很少,流星很多,寿星很少。

市场是大爷,我们是孙子。始终保持一颗敬畏的心,永远以轻仓分散、如履薄冰的姿态面对行情。

我们是中长期趋势策略,交易频次不高,本身滑点不敏感。资金量大时,可以通过拆单程序或者做一些延时处理,不在人家触发的高峰期下单,这样滑点问题就比较完美地解决了。

波动加大是好事,让暴风雨来得更猛烈些吧!我们不会对策略进行调整,我们等的就是波动。唯一要做调整的可能就是仓位控制,永远要轻仓,把风险控制住。意外里没有明天,明天里都是意外。

钱是赚不完的,但分分钟亏完,一次打击就可能致命。所以交易者永远要如履薄冰、战战兢兢,尤其是长假期间。本金安全永远是排第一位的,这是对客户负责任,也是对自己负责任!

我们不想因偶然一夜暴富,耐心等待必然的慢慢富有。

变和不变是永恒的哲学难题。人类最大的教训是不会吸取教训,这是人性决定的,所以我不担心策略失效。人性亘古不变,尤其是散户居多的高杠杆市场,更是放大了人性中丑的一面。

(做程序化交易)必须要有坚持下去的勇气,哪怕一年甚至两年不赚钱,只要在你预期的亏损幅度范围内就要坚持下去。

(程序化交易做得好的人)他们的执行力都很强,非常有主见和定力,不会轻易改变自己的规则。

我认为程序化交易永远不会失效。还是那句话,绝大部分人是经不起任何煎熬的,不要说一两年,一两个月不赚钱,很多人已更弦改辙。

我们永远不期待完美,我们习惯一路颠簸,一路向北;很多坚持并非没有意义,只是把话筒交给了时间。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#55

帖子 walkerchen2010 » 2022年 3月 01日 21:37

趋势跟踪的精髓在于跟随 系统交易的根本在于坚持
我们知道不管是做长线还是短线,盈利的原因都是因为抓住了一个阶段的趋势,而市场的趋势会往哪里走,以怎样的形态怎样的速度走,我们一般都只能在事后才完全知道。但如果我们能够紧跟市场的步伐,即使是事后才知道它在哪里,也能获得不错的收益。于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法,不少投资者也用此方法获得了盈利。

趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟市场,永远只比它慢半拍,永远不去预测它的下一拍,只是一直跟着没有跟丢就算赢了。既然是跟随,你通过跟随的节奏和步伐来判断其方向,必然会伴随着各种折返和各种无厘头的乱撞,所以必然会有判断上各种失误带来损耗,这个时候,别无它法,只能纠正失误并继续跟随。所谓趋势跟随,仅此而已。

投机交易本来就是一个游戏,一天、一周、一月甚至一个季度的涨跌无关基本面,也无关大局,这个游戏中,金钱不过是一串数字,只是游戏的筹码或积分而已。你必须拿得起,放得下。只有如此,你心中眼中才会有趋势,才能把握趋势。

系统交易的本质是处理正在发生的情况,而不是处理未来将要发生的情况,它根据交易信号来交易,而不是通过预测市场来交易。在系统处于亏损时期,不要轻易认为系统需要改变或更换,亏损是正常现象,必须接受,此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统获利时期,切不可耍小聪明,认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率,此时遵守纪律高于一切。系统的困难时期可以提高你的交易能力,系统的收获时期可以考验你的自律精神。

对于系统交易者来说,市场的涨跌已不再重要,重要的是你对交易信号的执行。因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾,很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的,这也是导致使用同样的交易系统其交易结果不一样的关键所在。市场无论是涨是跌,系统在某个时刻都会发出交易信号,认真执行交易系统可以大大简化我们的交易,使交易更加简单有效,这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。

首先来说,绝对不会存在完美的交易系统,你必须在熊掌和鱼之间抉择,这也是为什么不存在所谓的交易圣杯的原因。系统各有利弊,长期来看,大体上各种方法的效果和收益率都是相差无几的;短期来看,各种方法表现各异,和其具体的投资组合包括其资金分配,以及整体风险敞口大小有关。所以,方法、系统根本不是问题,问题是如何坚持系统,并做好资金头寸管理。

阻止一个人成功的东西全都在内心,经验决定了情绪,情绪决定了行为。如果你动了小聪明,为了避免损失或者扩大收益而偏离系统,对绝对大部分的交易者来说,都是灾难性的。

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Re: Walkerchen2010

#56

帖子 曾老师 » 2022年 3月 01日 22:21

@onion20@
诚实的思考确是人生一大乐趣

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#57

帖子 walkerchen2010 » 2022年 3月 02日 19:25

交易最终就是追求简单 坚守自己的策略
有句话说,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。在投资交易中,却不一样,成功的投资交易者个性鲜明各有不同,而失败者,无一例外的都有相同的故事,全部输给了自己。

成功者,有自己的策略,并坚守自己的策略。而失败者,情绪交易,随意变动主导着他的操作。开始投资,总是患得患失,并且容易将亏损和策略判断捆绑,还会和亏钱的沮丧捆绑,……投资交易是一个从不确定性的市场中尝试取得某种确定性的收获的过程。终极状态:得失随缘,心无增减。凡是注重外物者,内心自然就会笨拙。大多数交易者把盈亏看的太重,导致了操作的变形,往往是现实与梦想的巨大差距导致错上加错,从而产生了更坏的后果。交易最终就是最求简单,准确的说,是达到内核足够简单,如若不是,根基必然不稳。市场已经够复杂,你也复杂,必然走火入魔。

追求简单是一种能力,你必须达到一定的层次才能拥有这种能力。认知必须跟上,这才是艰辛的过程,填鸭式的可以接受是于事无补的,被自己打败的危险总是跟随。

简单到什么程度,只需三个方面:
闲,与市场保持距离,不太远也不太近。消除情绪对交易操作的干扰,让内心充实;同时,生活的重心不在交易。
简,技术上简单化,操作上简单化。交易是做减法的过程,才是能力真正提升的过程;这个过程需要不停的思考,不断破与立,接近对市场本真的认知。
律,知道自己的能力边界在哪里,并高度自律的坚守。自知自律,深刻认识到:毁灭与卓越就在一线之间。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#58

帖子 walkerchen2010 » 2022年 3月 03日 12:22

今天上午又是大涨啊,商品指数。

话说这个程序化交易确实无聊,得找点其他事情才行。

出去慢跑了7公里,感觉不错。下午再出去跳绳。

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tmtmaya
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#59

帖子 tmtmaya » 2022年 3月 03日 13:33

@onion20@
又发财了
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#60

帖子 walkerchen2010 » 2022年 3月 03日 15:00

tmtmaya 写了:
2022年 3月 03日 13:33
@onion20@
又发财了
完全是看天吃饭,量化趋势跟踪。大幅度回撤的时候还不是忍着。

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