Walkerchen2010的点滴记录

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tmtmaya
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#141

帖子 tmtmaya » 2024年 9月 04日 14:45

没有圣杯吧,就像小盘股策略前两年很爽,今年国九条一出,全部深度回调。
交易者只能保证过去一段时间看着有效,未来可能会继续有效,但这种有效随时都可能被打破。
一直处于怀疑和担忧中,是交易者的命运。
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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#142

帖子 walkerchen2010 » 2024年 9月 04日 16:58

是的,一套策略或方法要“有效”多久,才算有效,真是个永远也绕不过去的问题。
这个问题太难了,也没有什么相对固定的评判标准,所以更多的都是自己判断,自己调整。

要开发一个能在几乎所有股票上长期运行,然后总体上能一直盈利的策略,我估计比期货要难很多倍。
所以,我暂时都是只敢在几乎全品种的期货上来开发和测试,不敢涉及股票。但股指期货是可以的,毕竟也是期货。

这样的话,完全是以价格波动来开发策略,基本上不挑品种。当然,其实还是会舍弃一些品种的,虽然不多。

即使这样,我个人感觉,一个策略能不做更新,5年一直有效,已经算是很好的了。所以,需要持续迭代更新。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#143

帖子 walkerchen2010 » 2024年 9月 09日 10:49

股指期货交易信号20240909.png
股指期货交易信号20240909.png (78.47 KiB) 查看 1433 次
股指期货交易信号为做空。如图。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#144

帖子 walkerchen2010 » 2024年 9月 09日 10:53

一个月之前,对股指期货的策略进行了简单升级迭代。迭代后,2024年的绩效几乎没有变化,影响较大的是历史年份2022年,有明显改善。
升级的主要逻辑是,如果比较长时间的下跌后,对反手做多的条件,修改为更严格了一点。

修改后的策略,目前的交易信号也是做空。后续准备长期跟踪更新后的策略的信号。
股指期货交易信号20240909New.png
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#145

帖子 tmtmaya » 2024年 9月 09日 11:11

这样做优化,不怕过拟合么?
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#146

帖子 walkerchen2010 » 2024年 9月 09日 11:49

tmtmaya 写了:
2024年 9月 09日 11:11
这样做优化,不怕过拟合么?
嗯,是有点担心的。逻辑上说的过去,只有很少数的V型反转(一个反弹上涨就直接涨上去了),大多数的情况,是反弹上涨了,又下来了,又反弹,又下来,这种类型的反弹更多些。 但这些都是模糊的,都是取舍,得了这个,就舍了那个。反正就是,如果这种策略细节能收获到好处,就几乎注定躲不开因为这个修改而带来的坏处。但是,反过来说,这种细节如果能带来一点点优势的话,有可能能积少成多,在策略的各个环节都会积累起更大的优势。

我自己就是这么来玩策略的,只要细节在逻辑上讲的通,我就尝试,多数尝试下来,是没什么效果的。尝试多了,少数能带来优势的细节就会保留下来。特别是趋势跟踪为主的策略,在趋势跟踪这个环节上,能有什么特别的东西吗? 个人认为,只能在各个环境的细节上去挖掘一点点优势出来,特别是在风险控制方面,有很多细节可以玩。

总之,这种类型的策略细节,要是放在很多品种一起实盘的策略上,我是基本不担心过拟合的。反倒是目前这个策略,只用来跑股指期货,我确实还是有点担心。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#147

帖子 tmtmaya » 2024年 9月 09日 11:59

我之前看一个访谈,有个高手也是这样做策略的,就是叠加各种信号,让整体策略往上走。
我过去开发策略也搞过类似的事情,还会叠加简单基本面数据去做策略,但后来觉得麻烦,就放弃了。
现在比较追求简单化。
总觉得,要提高收益率得市场给予,而不是去和市场抢。
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#148

帖子 walkerchen2010 » 2024年 9月 09日 12:06

tmtmaya 写了:
2024年 9月 09日 11:59
我之前看一个访谈,有个高手也是这样做策略的,就是叠加各种信号,让整体策略往上走。
我过去开发策略也搞过类似的事情,还会叠加简单基本面数据去做策略,但后来觉得麻烦,就放弃了。
现在比较追求简单化。
总觉得,要提高收益率得市场给予,而不是去和市场抢。
是这样的。 如果我有两个子策略,对于类似这种修改细节,我会一个子策略上做修改,另一个子策略上不做修改。然后,把两个子策略,和其它的策略再组合成一个整体单一策略。这是我经常搞的一个策略组合方法。如果这个策略始终只跑一个品种的话,这个搞有点画蛇添足,自找麻烦。但是如果在很多品种上跑,就可能会显现一些效果出来。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#149

帖子 TraderZhou » 2024年 9月 11日 16:21

chen哥用的什么趋势跟踪策略,我现在思路是半量化交易,感觉趋势行情要出来了就打开策略,想问一下经典的趋势跟踪量化策略有哪些

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#150

帖子 walkerchen2010 » 2024年 9月 11日 17:16

TraderZhou 写了:
2024年 9月 11日 16:21
chen哥用的什么趋势跟踪策略,我现在思路是半量化交易,感觉趋势行情要出来了就打开策略,想问一下经典的趋势跟踪量化策略有哪些
趋势跟踪策略是最不缺的,网上公开的都有。
比如双均线策略,海龟策略,macd趋势策略,kdj或者布林带都可以拿来做趋势跟踪策略

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