Walkerchen2010的点滴记录

[walkerchen2010]

平日偶尔会有些想法，记录下来。加上实盘的一些感受，一并记录。

[walkerchen2010]

(1)实盘感受。
当初定这个品种策略组合时，主要考虑3个因素：A. 测试收益 B.测试最大回撤 C.所谓的品种或策略之间对冲。
但在实际定稿时，还是主要考虑AB了，对C有些忽略。
实盘这么半个月来，发现品种基本是分散了，但策略的对冲互补，没有做的比较好。起码的趋势策略和振荡策略，都没有兼顾用上。比如螺纹，上的都是趋势策略，没有上振荡策略。 现在想改吧，又感觉不合适。 等后续找合适机会来改。

(2）其他想法。
对比了vnpy和nodequant。nodequant性能明显要好，但使用的人少，资源少。还是偏向于vnpy来搞。
振荡模型还需要完善，有空间。

[walkerchen2010]

在行情的非一致性单边时，多品种还是能互相对冲一下，稍微控制下回撤。
趋势模型和震荡模型一起上一个品种时，合起来的盈利能力下降了一些，但整体回撤会小点，没法兼得，这个基本是没有更好的办法了。

[tmtmaya]

震荡模型能赚钱么？长期来看，只存在于理论上吧，该亏得亏，该赚的结果是小赚。

[walkerchen2010]

震荡模型能赚钱么？长期来看，只存在于理论上吧，该亏得亏，该赚的结果是小赚。

嗯，震荡模型的盈利确实比趋势模型明显差一些，但确实能盈利的。

[tmtmaya]

牛，可否分享，我尝试写过很多次，都没好的效果~~~

[walkerchen2010]

牛，可否分享，我尝试写过很多次，都没好的效果~~~

也都是测试过的去，哪敢随意班门弄斧。

[tmtmaya]

说说思路也行啊

[walkerchen2010]

说说思路也行啊

思路都是一样的，上下轨道，涨到上轨上边某个幅度做空，跌到下轨下边某个幅度做多。加上止损止盈。

[walkerchen2010]

老问题。有一个品种，铝，只跑了趋势模型，没有跑震荡模型，今天亏损了不少。
看来，今后组合里添加品种，必须要有对冲才行，比如趋势/震荡模型对冲，不同原理的趋势模型对冲，一个品种的不同周期组合，然后才是品种间对冲。