dapanji的思考

[dapanji]

油脂这一波确实猛，昨天数据好像又利多，完全是外盘拉着跑~~~~

是啊
跟着农产品好好地做趋势就行了

[dapanji]

感觉油脂有M头的可能性……
或者是2B法则（技术这块不是很熟）

[tmtmaya]

你这操作太遛了，就看着技术进的场？

[dapanji]

你这操作太遛了，就看着技术进的场？

油脂是看图形
豆粕单纯觉得价格低，技术上应该开空吧……
现在油脂也不见得就这么下去

[dapanji]

从今天开始检查之前各个策略的运行情况：

首先是表现最差的甲醇：
1、运行了半年，-10%；实盘四个月后认为模型有问题，降低了仓位。
2、由于客观因素以及代码问题，有几天的信号执行错误，导致实盘比模拟结果还差。
3、模拟盘表现不理想的原因：之前选出的六类因子，只有一个表现为正，三个小亏，还有两个-10%
因子表现不佳的原因：
1）所选均线参数样本外表现不佳；
2）现货因子在前几个月盈利的情况下，最近两个月突然出现回撤，与因子使用方法单一有一定关系；
3）持仓因子：小亏。使用了回测时表现最好的几组公式，有一定逻辑，说不上有太大问题，但是不赚钱肯定有问题。

处理方式：将策略仓位降至最低（1手），再观察三个月……

[dapanji]

不算太好的位置加了棕榈油空，最后保本出局
操作太失败……

[tmtmaya]

有一个问题，关注很多品种后，每天海量的数据需要处理和清洗，这一般怎么弄啊~~~

[dapanji]

有一个问题，关注很多品种后，每天海量的数据需要处理和清洗，这一般怎么弄啊~~~

非常麻烦，我也只做了一点工作。
理论上应该有个大团队去做这些事情。
个人只能抓住一部分关键的去做了。
比如因子重要性：动量>展期，再加个供需、库存，其它都可以暂时忽略了

1、数据来源？可能来自多个地方。
怎么读取？怎么保存？怎么验证准确性？
2、处理和清洗：
按什么方式处理？遇到缺失怎么办？……

[dapanji]

棕榈油又下去了
仓位已经没了
这个加仓节奏太差了

[dapanji]

持仓太短视，一点波动就忍受不了。实际上，只有持仓方向正确+时间才能带来大量盈利

从期货开始交易到现在，很多次这样的错误，一方面是操作问题，另一方面还是仓位的问题。