dapanji的思考

[Amoresvoce]

Matlab或者Python都可以。
数据要依赖第三方软件获取。

好的，谢谢，dapanji哥，你短线策略的滑点如何？、对于滑点控制有没有比较好点的办法呢？、

[dapanji]

按对手价成交，正常手续费，不挂单。

如果先算好触发条件，用文华的云端条件单发出委托，基本上就是相同价格，不会有滑点。

但是如果用程序实时监控价格并发单，通常会有几秒的误差，每次的滑点就不一样了。长期看，滑点之和除以交易次数，应该趋向于0，如果是这样，就没问题了。但是“趋向于0”这点是否实现，要定期监测，如果发现滑点影响收益，可能会改变下单策略。

[Amoresvoce]

按对手价成交，正常手续费，不挂单。

如果先算好触发条件，用文华的云端条件单发出委托，基本上就是相同价格，不会有滑点。

但是如果用程序实时监控价格并发单，通常会有几秒的误差，每次的滑点就不一样了。长期看，滑点之和除以交易次数，应该趋向于0，如果是这样，就没问题了。但是“趋向于0”这点是否实现，要定期监测，如果发现滑点影响收益，可能会改变下单策略。

dapanji哥，主要是之前就是用过对手价，有时候十几万手成交，我的1单都成交不到就飞过去了，价格滑过了条件单的委托价格，因为是顺势的短线策略，所以这个影响不知道怎么解决好，你短线策略滑点实际表现如何？

[tmtmaya]

找快一点的跑道啊，挂云服务器啊，延时3毫秒，本地测试延迟30毫秒~~
找盘口大一点的品种来做，连续性好一点的品种。
或者去交易所附近做，他们貌似有专线，行情快的时候，不会丢数据包，看得到所有成交。
开通5档行情，实时关注，只在盘口单子多的地方挂条件单，就很容易触发了。

[dapanji]

按对手价成交，正常手续费，不挂单。

如果先算好触发条件，用文华的云端条件单发出委托，基本上就是相同价格，不会有滑点。

但是如果用程序实时监控价格并发单，通常会有几秒的误差，每次的滑点就不一样了。长期看，滑点之和除以交易次数，应该趋向于0，如果是这样，就没问题了。但是“趋向于0”这点是否实现，要定期监测，如果发现滑点影响收益，可能会改变下单策略。

dapanji哥，主要是之前就是用过对手价，有时候十几万手成交，我的1单都成交不到就飞过去了，价格滑过了条件单的委托价格，因为是顺势的短线策略，所以这个影响不知道怎么解决好，你短线策略滑点实际表现如何？

你做的什么品种啊，我选的橡胶和锌基本上没这样的问题，偶尔一两次出现飞单是正常的，最多也就一两个价位，而且我不会选择开盘那会做。

[dapanji]

找快一点的跑道啊，挂云服务器啊，延时3毫秒，本地测试延迟30毫秒~~
找盘口大一点的品种来做，连续性好一点的品种。
或者去交易所附近做，他们貌似有专线，行情快的时候，不会丢数据包，看得到所有成交。
开通5档行情，实时关注，只在盘口单子多的地方挂条件单，就很容易触发了。

专业！
其实，我用文华随身行的云端条件单基本上没问题。

[Amoresvoce]

找快一点的跑道啊，挂云服务器啊，延时3毫秒，本地测试延迟30毫秒~~
找盘口大一点的品种来做，连续性好一点的品种。
或者去交易所附近做，他们貌似有专线，行情快的时候，不会丢数据包，看得到所有成交。
开通5档行情，实时关注，只在盘口单子多的地方挂条件单，就很容易触发了。

谢谢狐狸大叔，只是这个太专业了点，搞不起 ，因为是已经设置好的条件单，所以5档行情也没实际意义了

[Amoresvoce]

按对手价成交，正常手续费，不挂单。

如果先算好触发条件，用文华的云端条件单发出委托，基本上就是相同价格，不会有滑点。

但是如果用程序实时监控价格并发单，通常会有几秒的误差，每次的滑点就不一样了。长期看，滑点之和除以交易次数，应该趋向于0，如果是这样，就没问题了。但是“趋向于0”这点是否实现，要定期监测，如果发现滑点影响收益，可能会改变下单策略。

dapanji哥，主要是之前就是用过对手价，有时候十几万手成交，我的1单都成交不到就飞过去了，价格滑过了条件单的委托价格，因为是顺势的短线策略，所以这个影响不知道怎么解决好，你短线策略滑点实际表现如何？

你做的什么品种啊，我选的橡胶和锌基本上没这样的问题，偶尔一两次出现飞单是正常的，最多也就一两个价位，而且我不会选择开盘那会做。

之前发生这些情况几个品种都出现过，主要是螺纹印象深刻点十几万成交我的一手都没用成交，那时候不是开盘价，目前短线是做PTA，具体成交也不知道可能在开盘附近几分钟就会成交或者任何时段成交，也可能一天都没成交，主要是顺势策略所以影响就相当明显了，如果拿开平两次手续费+各一个滑点，那策略可能都不会赚钱了，所以主要是滑点如果只是按这个尺度也会消耗掉利润的30-40%

[Amoresvoce]

dapanji哥，主要是之前就是用过对手价，有时候十几万手成交，我的1单都成交不到就飞过去了，价格滑过了条件单的委托价格，因为是顺势的短线策略，所以这个影响不知道怎么解决好，你短线策略滑点实际表现如何？

你做的什么品种啊，我选的橡胶和锌基本上没这样的问题，偶尔一两次出现飞单是正常的，最多也就一两个价位，而且我不会选择开盘那会做。

之前发生这些情况几个品种都出现过，主要是螺纹印象深刻点十几万成交我的一手都没用成交，那时候不是开盘价，目前短线是做PTA，具体成交也不知道可能在开盘附近几分钟就会成交或者任何时段成交，也可能一天都没成交，主要是顺势策略所以影响就相当明显了，如果拿开平两次手续费+各一个滑点，那策略可能都不会赚钱了，所以主要是滑点如果只是按这个尺度也会消耗掉利润的30-40%

有些甚至直接超过利润

[dapanji]

dapanji哥，主要是之前就是用过对手价，有时候十几万手成交，我的1单都成交不到就飞过去了，价格滑过了条件单的委托价格，因为是顺势的短线策略，所以这个影响不知道怎么解决好，你短线策略滑点实际表现如何？

你做的什么品种啊，我选的橡胶和锌基本上没这样的问题，偶尔一两次出现飞单是正常的，最多也就一两个价位，而且我不会选择开盘那会做。

之前发生这些情况几个品种都出现过，主要是螺纹印象深刻点十几万成交我的一手都没用成交，那时候不是开盘价，目前短线是做PTA，具体成交也不知道可能在开盘附近几分钟就会成交或者任何时段成交，也可能一天都没成交，主要是顺势策略所以影响就相当明显了，如果拿开平两次手续费+各一个滑点，那策略可能都不会赚钱了，所以主要是滑点如果只是按这个尺度也会消耗掉利润的30-40%

按你的描述，你的策略，即使在样本内，也有可能在实盘环境里就是不赚钱……
确保成交很重要，滑点是必须付出的代价。

不能确保成交，情况就复杂了，还要拿更细的数据测算成交概率。如果不是像做市商吃买卖价差，好像没必要。