随便写点

[tmtmaya]

好像还剩驱动这个东西我没考虑到~~~

[dapanji]

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2 ... 2321154#_0

期货多因子~~~

我又稍微仔细（现在年纪大了，很难专注）看了一遍这篇文章，说一下看法：
1、作者比较熟悉化工特别是PTA产业链，对行业状况了解深刻，还能及时拿到多种数据，在研究方面有着客观的优势；另外，对编程也比较在行，大部分普通投资者不容易模仿。
2、做多做空条件有可能过拟合，体现在：
交易次数（持仓天数）不多；
没有区分样本内外；
某些条件的数字设定过于具体/细致，有按图索骥的感觉。

总的来说是份很不错的学习资料，有些地方或许需要改良

[tmtmaya]

嗯，比较同意你的看法
洗数据，除权重，这些都需要对品种的深度理解，
另外那几种模式，在不同的时期，特别是今后是否能继续有效，我也表示怀疑，
拿我熟悉的螺纹来说，15年前关注利润挺有效，前两年关注盘面利润就没啥效果，今年关注开工率也没啥效果~~~~
多因子还是用在股票上好一些，阿尔法总会兑现~~~

[Amoresvoce]

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2 ... 2321154#_0

期货多因子~~~

我又稍微仔细（现在年纪大了，很难专注）看了一遍这篇文章，说一下看法：
1、作者比较熟悉化工特别是PTA产业链，对行业状况了解深刻，还能及时拿到多种数据，在研究方面有着客观的优势；另外，对编程也比较在行，大部分普通投资者不容易模仿。
2、做多做空条件有可能过拟合，体现在：
交易次数（持仓天数）不多；
没有区分样本内外；
某些条件的数字设定过于具体/细致，有按图索骥的感觉。

总的来说是份很不错的学习资料，有些地方或许需要改良

主要是回撤真的厉害，我看了下同段时间同样的杠杆趋势跟踪系统其实和他收益差不多。

[tmtmaya]

这东西就是轮回，感觉又回到了技术分析程序化的年代，
各种折腾，有效性迅速下降，最后还是要靠预测~~~

[tmtmaya]

突然觉得股票说简单也简单，反正没杠杆，随便乱做都行，搞点技术分析都能赚钱。
说复杂也复杂，这么多公司，要深入了解每一个行业，每一个公司，每一个产业链，跟踪海量数据，另外还有宏观一大堆数据，预期，才能做得专业。

[tmtmaya]

股票好像也有季节性，财报公布前打预期，财报公布后兑现预期，然后往下一个预期走~~~
到了公司消费旺季的时候，只要指数不干扰，怎么也会表现一下，万一利好预期兑现了呐~~~

[tmtmaya]

感觉股票和期货其实一样的，盈利涨跌就是期货的供需，市盈率就是期货的利润，业绩报告就是期货的交割月，
股票盈利增长下跌，时间范围拉得很长，有些公司一个周期就几年，找出来，中间反复做就行了。
还有行业周期，导致的价格涨跌，和期货周期差不多。

[dapanji]

感觉股票和期货其实一样的，盈利涨跌就是期货的供需，市盈率就是期货的利润，业绩报告就是期货的交割月，
股票盈利增长下跌，时间范围拉得很长，有些公司一个周期就几年，找出来，中间反复做就行了。
还有行业周期，导致的价格涨跌，和期货周期差不多。

最近看一本交易书籍
《Trading Systems and Methods》
作者Perry J. Kaufman

感觉挺不错的，推荐阅读
论坛好像上传不了，不知道是太大了还是文件格式限制。

[tmtmaya]

哇，全英文的，对我来说难度有点大