dapanji的思考

[tmtmaya]

感觉中小资金（指没有信息优势的资金）投资/投机想要稳健盈利还是得看图啊……

我觉得，要看情况吧，市场波动大，资金多，看图很有效，跟风就行了。
市场波动小，减量市场，看图都是被扫止损的。
这两年看图应该简单有效。

[dapanji]

今天尾盘终于真真正正把持仓降下来了

放在期货的权益还是要和总体资产相匹配才行
单个商品的持仓比例也一样

否则波动太大会影响心态和收益

[walkerchen2010]

今天尾盘终于真真正正把持仓降下来了

放在期货的权益还是要和总体资产相匹配才行
单个商品的持仓比例也一样

否则波动太大会影响心态和收益

恩，我也是想着每个品种的持仓要分散，大概一个品种最大只能占总资金的5%。
对每一个“品种+模型+参数”，大概最大只能占2.5%.

但是nnd，历史出现的最大回撤还是太厉害了。感觉还是分散的不够或者分散的有点乱，设想中最好每一个“品种+模型+参数”，大概最大只能占1.5%. 分散的有点乱，可能只是为了分散而加品种，效果并没有想象的那么好，尝试过用不同模型来组合，其实效果还是没有明显提升，后续想想看有没有什么其他办法。

[dapanji]

今天尾盘终于真真正正把持仓降下来了

放在期货的权益还是要和总体资产相匹配才行
单个商品的持仓比例也一样

否则波动太大会影响心态和收益

恩，我也是想着每个品种的持仓要分散，大概一个品种最大只能占总资金的5%。
对每一个“品种+模型+参数”，大概最大只能占2.5%.

但是nnd，历史出现的最大回撤还是太厉害了。感觉还是分散的不够或者分散的有点乱，设想中最好每一个“品种+模型+参数”，大概最大只能占1.5%. 分散的有点乱，可能只是为了分散而加品种，效果并没有想象的那么好，尝试过用不同模型来组合，其实效果还是没有明显提升，后续想想看有没有什么其他办法。

我觉得太分散也不行，把仓位放在最有把握的几个（不超过十个）机会上，次有把握的再适当分散，总持仓多空不超过20个差不多了

[dapanji]

从今天起，每天把期限结构跑出来的持仓发出来，加上技术分析和主观判断决定持仓

一些规则：
1）资金5等分，每天使用一份头寸，多空持仓各8个，原则上等分；每份头寸5天调一次仓；
2）每天开盘时间调仓（原则上集合竞价或者开盘十五分钟内调整完毕，跳空过于厉害除外）

坚持到不能坚持（√），或者完全能自动生成持仓为止。

[dapanji]

20210119

多（优先级上至下）
'ZC2105' 0.042 前期涨幅过大，部分合约跌停，观望
'I2105' 0.042 有见顶可能但已调整数天，轻仓
'PP2105' 0.042 刚调整完，建仓
'SP2103' 0.042 前期涨幅过大
'Y2105' 0.042 有见顶可能但已调整数天，轻仓
'SS2103' 0.042 建仓
'JM2105' 0.042 多头主动离场
'V2105' 0.042 刚调整完，建仓
'P2105' 0.042 有见顶可能但已调整数天，轻仓
'L2105' 0.042 刚调整完，建仓
'SF2105' 0.042 前期涨幅过大
'A2105' 0.042 涨幅过大但多头仍在加仓且技术图形没走坏

空（优先级下至上）
'AG2106' -0.042 手工做多……
'CS2105' -0.042 建仓
'AP2105' -0.042 建仓
'FU2105' -0.042 不熟悉，研究后再建仓
'TA2105' -0.042 建仓
'J2105' -0.042 合约过大，且目前已跌100点，观望
'SC2103' -0.042 不熟悉，观望
'M2105' -0.042 建仓
'RM2105' -0.042 建仓
'SA2105' -0.042 建仓
'PG2102' -0.042 建仓
'JD2105' -0.042 建仓

今天有点仓促，但是品种有点多，后面再补一下基本面分析

总的来说，前面一大波多头行情，现在继续建多不合适

[tmtmaya]

我昨天也想这样做来着，做期现结构，再配合宏观去决定做哪些品种，足够分散，带上一点技术分析，只做远月，
我复盘了一下黑色系，这几年坏的时候最多也就4次止损，2、3月份止损一下，有些合约开出来就是单边多头行情，特别是10合约，
感觉还是要再加一些过滤，比如黑色系常年多头排列，还是要等黑链指数走出空头后，再考虑做多。
pp，塑料，pvc的多头，现在试仓01合约就很舒服，拿到8月份。
这样的好处是可以忽视掉很多短期的基本面因素，忽视掉供需，忽视掉盘面预期啥的。
系统的整体表现应该高于趋势系统。

[dapanji]

我昨天也想这样做来着，做期现结构，再配合宏观去决定做哪些品种，足够分散，带上一点技术分析，只做远月，
我复盘了一下黑色系，这几年坏的时候最多也就4次止损，2、3月份止损一下，有些合约开出来就是单边多头行情，特别是10合约，
感觉还是要再加一些过滤，比如黑色系常年多头排列，还是要等黑链指数走出空头后，再考虑做多。
pp，塑料，pvc的多头，现在试仓01合约就很舒服，拿到8月份。
这样的好处是可以忽视掉很多短期的基本面因素，忽视掉供需，忽视掉盘面预期啥的。
系统的整体表现应该高于趋势系统。

其实做近月更好
比如动煤，应该拿着2102

[dapanji]

20210120

多（优先级上至下）
'ZC2105' 0.042
'LH2109' 0.042
'Y2105' 0.042
'B2103' 0.042
'MA2105' 0.042
'P2105' 0.042
'I2105' 0.042
'JM2105' 0.042
'OI2105' 0.042
'J2105' 0.042
'PF2105' 0.042
'HC2105' 0.042

塑料三雄和SS实际上暂时不该做多

空（优先级下至上）
'TA2105' -0.042
'SF2105' -0.042
'SM2105' -0.042
'BU2106' -0.042
'NR2103' -0.042
'FG2105' -0.042
'RM2105' -0.042
'CS2105' -0.042
'M2105' -0.042
'SC2103' -0.042
'AP2105' -0.042
'JD2105' -0.042

就选最后7个加上TA
黑色可能会主观空

发现早上贴的持仓有错误
原因是输出程序改了个地方但参数没相应改动
但是差别也不大

另外，黑色2-5月的结构有变化，也许是拐点的开始，从图形看也很像要往下掉，特别是焦炭

[dapanji]

今天尾盘终于真真正正把持仓降下来了

放在期货的权益还是要和总体资产相匹配才行
单个商品的持仓比例也一样

否则波动太大会影响心态和收益

昨天降仓位，换策略，从方法论上来说是对的
但是，我预计从结果看，很可能选了个很不好的时点

果不其然，昨天不减仓，今天原本可以减亏10万+


其实熬了这么久，亏损的摸顶仓位（双粕）已经开始反转，接近盈利
结果上周五在意识到这一点后，又随手贸然开了一个新品种（鸡蛋），2个交易日亏了10万，把心态搞崩了
为了防止继续亏下去，砍掉单个品种多余的仓位

离历史高点遥遥无期……

前几个月赚钱的时候，其实也靠重仓
我认为，如果各种因素有利的情况下，某几个品种适当重仓（比如常规仓位上限的2倍），其实并无不可
只是，什么才是有利？不深入研究，无法认清。

所以阿Q一下，也许这次是花钱买了个教训