Walkerchen2010的点滴记录

[walkerchen2010]

老问题。有一个品种，铝，只跑了趋势模型，没有跑震荡模型，今天亏损了不少。
看来，今后组合里添加品种，必须要有对冲才行，比如趋势/震荡模型对冲，不同原理的趋势模型对冲，一个品种的不同周期组合，然后才是品种间对冲。

还有相同模型的不同参数组合。

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后续开始尝试做一些所学所看所思所为的一些点滴杂记。

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后续开始尝试做一些所学所看所思所为的一些点滴杂记。

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我们经常听说的均线“上多下空”，用来进行简单的趋势跟踪，做商品期货真的是有效的吗？
实际测试证明，确实是可以的。做这个测试，基本可以认为这种类似的简单的趋势跟踪方法，确实是可以操作的。

用文华财经wh8软件，进行了测试，2012年到目前阶段，20品种测试，每个品种期初分配资金8万，测试结果如下，已经包含了滑点或换月引起的误差。

先给整体结果，上述测试的资金曲线。

上多下空测试资金曲线图.png (172.92 KiB) 查看 7260 次

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测试的品种和绩效

上多下空测试结果.png (29.24 KiB) 查看 7260 次

由于整个过程不加仓，始终按期初分配的资金来计算仓位，所以基本的年化要看单利。

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每个品种的当前最大仓位的计算，都是按ATR来计算的。

全部代码如下：（参数只有一个，N，其他都是固定的，80000是分配的资金，一直不加仓，始终按80000来计算仓位）

--仓位计算 略--

CMA:=MA(CLOSE,N);

CMA>REF(CMA,1) AND CLOSE>CMA AND BKVOL=0, BPK(TC);
CLOSE<CMA AND BKVOL>0, SP(BKVOL);

CMA<REF(CMA,1) AND CLOSE<CMA AND SKVOL=0, SPK(TC);
CLOSE>CMA AND SKVOL>0, BP(SKVOL);

[walkerchen2010]

就这么一个简单的上多下空方法，做期货完全是可以的。

但是这个测试有如下问题：
（1）品种只有20个，而且是选取的绩效比较好的品种，有主观拟合的成分。但是这不影响整体结果的有效概率。
（2）每个品种采用的参数都是相同的，但是具体的参数28是手动选定的。实际测试下来，参数 20-35范围，绩效都还是不错的。

[walkerchen2010]

做这么一个简单的验证性的测试，其实是想变相给自己鼓励和信心，多品种的期货量化交易，从策略或者方法上，没有想象的难。
难点在于，知道是这样并不会给实际操作带来直接的用处，特别是在连续亏损阶段，要想轻松淡定的坚持，搞再多测试似乎也是没用。在测试的资金曲线上，咋一看都很轻松自然，其实和实际操作中的体验差了千万倍。已经成为历史的测试资金曲线，是没有痛苦和煎熬的，实际的操作过程中所感受到的，测试都是无法给出的。

[walkerchen2010]

关于这个上多下空的方法的测试，就这样了。类似的趋势跟踪方法很多，比如双均线，单均线，布林带，macd等等，基本测试下来都能有正期望的结果。主体逻辑合理有效的情况下，即使实现方法稍显粗糙，做多品种的期货或股票，是都是可行的。

[玉米棉花糖]

品种20个应该足够分散了，有些拉垮的品种反而拉低收益率。我个人经历是这样的，品种太多做了几年没回本，后面集中在几个表现好的收益就不错。

就这么一个简单的上多下空方法，做期货完全是可以的。

但是这个测试有如下问题：
（1）品种只有20个，而且是选取的绩效比较好的品种，有主观拟合的成分。但是这不影响整体结果的有效概率。
（2）每个品种采用的参数都是相同的，但是具体的参数28是手动选定的。实际测试下来，参数 20-35范围，绩效都还是不错的。