大佬们提提问题所在，努力改进

[宇伽]

豆粕： 天数:8000 测试资金:10万 交易次数:283 收益率:28281.90% 胜率:45.51% 盈亏比:2.09 权益最大回撤:70.32%
螺纹: 天数:4750 测试资金:10万 交易次数:226 收益率: 1553.13% 胜率:49.59% 盈亏比:1.24 权益最大回撤:72.35%
热卷： 天数:2930 测试资金:10万 交易次数:141 收益率: -44.30% 胜率:42.67% 盈亏比:1.32 权益最大回撤:97.86%
纸浆： 天数:1218 测试资金:10万 交易次数: 59 收益率: 43.66% 胜率:48.48% 盈亏比:1.83 权益最大回撤:43.52%
棕桐: 天数:5265 测试资金:10万 交易次数:257 收益率: 332.20% 胜率:41.79% 盈亏比:1.83 权益最大回撤:58.59%
玉米: 天数:6397 测试资金:10万 交易次数:243 收益率: 63.90% 胜率:41.27% 盈亏比:1.63 权益最大回撤:76.96%
熟料： 天数:5355 测试资金:10万 交易次数:238 收益率: -48.99% 胜率:36.80% 盈亏比:1.71 权益最大回撤:96.02%
PVC： 天数:4691 测试资金:10万 交易次数:250 收益率: 260.63% 胜率:39.69% 盈亏比:1.93 权益最大回撤:89.32%
EG: 天数:1205 测试资金:10万 交易次数: 48 收益率: -47.65% 胜率:36.00% 盈亏比:1.59 权益最大回撤:88.53%
PP: 天数:2951 测试资金:10万 交易次数:131 收益率: 119.99% 胜率:39.13% 盈亏比:1.97 权益最大回撤:72.03%
PTA: 天数:5580 测试资金:10万 交易次数:244 收益率: 1908% 胜率:45.38% 盈亏比:1.49 权益最大回撤:98.18%
甲醇: 天数:3805 测试资金:10万 交易次数:172 收益率: 566.69% 胜率:47.19% 盈亏比:1.93 权益最大回撤:87.33%
纯碱： 天数:844 测试资金:10万 交易次数: 40 收益率: -52.30% 胜率:47.62% 盈亏比:0.89 权益最大回撤:87.80%
玻璃： 天数:3403 测试资金:10万 交易次数:156 收益率: 914.46% 胜率:42.17% 盈亏比:2.56 权益最大回撤:64.36%
白糖： 天数:5926 测试资金:10万 交易次数:300 收益率: -95.41% 胜率:40.00% 盈亏比:1.27 权益最大回撤:98.39%
棉花： 天数:6510 测试资金:10万 交易次数:288 收益率: 586.20% 胜率:42.95% 盈亏比:1.66 权益最大回撤:86.06%
燃油： 天数:1352 测试资金:10万 交易次数: 46 收益率: -42.04% 胜率:41.67% 盈亏比:1.11 权益最大回撤:74.15%

[宇伽]

结合基本面分析，胜率和盈亏比可以在提升，
回撤太大需要改变

[tmtmaya]

光看结果也看不出个啥~~~

[阿向]

盈亏比不是太理想，策略可能敏感了点。
离场的尺度试着调大一点看看是个什么效果？

[宇伽]

这个回撤肯定不行，凉凉是迟早的事。
止损采用的是指标止损，现不动这块，观望。
胜率：62.5%的品种是由于做空引起的亏损，37.5%的品种是由于做多引起的，基本可以剔除掉做空的选项。占比太重了。这块改进下应该数据会变一个样

[宇伽]

盈亏比不是太理想，策略可能敏感了点。
离场的尺度试着调大一点看看是个什么效果？

我试下，看实际结果怎么样，初步思考的话，进场出场是来自1个品种枚举，可以所有品种都枚举一下，通过平均值来对比普适性

[宇伽]

盈亏比不是太理想，策略可能敏感了点。
离场的尺度试着调大一点看看是个什么效果？

盈亏比我觉得最大的根源是仓位控制。但波段对于仓位的处理很棘手。
趋势交易是看整个趋势能走多远，不会在意中途的单个波段，等回调加仓。如果行情不是回调而是结束则慢慢减仓止盈，因为趋势交易只在头部建仓，中途没有回调是不会再次加仓的。
波段则不看后面能走多远，只看眼前的走势。也就是当前这个波段。如果加仓就只能在波段过程中进行.行情走坏则直接选择清仓。
这样思考的话，过程中加仓就成了一个问题，至于是行情往开仓方向走的途中进行加仓还是不利方向加仓，我觉得这个应该都是选第一个吧。没人在行情不利的情况下还进行加仓吧。
阳线加仓？一次次更高的拉高成本。阴线加仓，一次次相对更低的拉高成本，如果行情走出来了，阳线加仓利润变少，阴险加仓，利润变大。如果行情没有走出来阳线加仓增大亏损，阴线加仓则会相对的减少亏损。如果行情反转出现于加减仓前则不论是哪种加仓方法都会比全仓更好，如果行情反转出现于加减仓后，参考前面说的，无疑阳线加仓是个弊端。站在阳线加仓的角度思考阴线加仓明显更为划算。当然阴线加仓明显逆人性....

[宇伽]

剔除做空整体来看还是优

[tmtmaya]

趋势系统是，别去想着最优解，别去过度优化，接受低胜率，接受反复折腾，就好了。
要改进，也是主观化的，
比如适时调调参数，选择一下品种，多空不均衡配置仓位，主观调整整体仓位。
就像做股票价值的，大多数时候不操作，明显高估过热了，减点仓，明显太便宜了加点仓。
不过，大多数时候别去干涉比较好。

[宇伽]

这是个波段系统，起码我是这么定义的，没有持仓整个趋势，我觉的就不算趋势系统