量化交易的误区

[dapanji]

从2010年到交易者之家学习各种方法开始，算是量化交易起步，不过直到最近两三年重新学习编程，才开始入门。
之前花太多时间看盘，耽误了研究。


这个帖子打算把个人学习量化交易以来遇到的一些错误（有争议）的观点记录下来。

[dapanji]

“只跟随，不预测”

这几天做回测时候想到的。
实际上，只要用到均线等指标，就是利用指标对未来做预测，一般的使用方法就是动量型的使用方法。
比如之前是上涨趋势，5/10日均线一般在20/60日均线之上，那么，昨天收盘的时候还是这个状态，我就认为行情还是上涨，今天还是做多。

顺带说到下面这句：
趋势跟踪是“低胜率，高赔率”的交易策略
这句话本身没问题的，但误导了我好久。
“低胜率，高赔率”，实际上是按每次交易结果看的情况。
如果按天看，对于大部分的策略和品种，可能是“未知胜率，未知赔率”的情况。
1）胜率的大小：取决于指标本身的预测效果
比如双均线5,20，预测螺纹，之前就有很好的效果，但是预测铜就未必了。
2）赔率：一般来说，每天的波动都有一定的随机性，所以一般的策略，赔率可能是不高不低的（一半对一半）

我认为均线类的指标，如果能获利，其根本是指标的略高于50%的预测准确率加略高于1:1的赔率
把盈利的部分（趋势部分）拼起来，按一开一平看，就变成低胜率，高赔率了。

我以前接受不了低胜率，现在换个角度看，感觉很好接受。

[博弈]

以前有一个来我家装宽带的电信小哥，我让他帮我改一个配置，他说改不了。
我问：为什么？
他说：别问为什么，要是我能改这个（有这个技术），我现在还在装宽带吗？

我也问自己，我要能实现自动交易，还要靠交易赚钱吗？

我很早就尝试做自动交易了，大概是2010年就实现了自动交易外汇，2011年就挂在了亚马逊云上了
（为了确定，我还去查了一下账单）

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简单实现了以后，发现在数据，通道，软件方面都是瓶颈。
突破不了瓶颈，只能各方面都妥协，最终只是个简单下单。能赚钱，不是因为自动交易，而是策略本来就能赚钱。
如果我能突破瓶颈，那我还要靠交易赚钱吗？突破这些瓶颈的价值已经远大于我本金投资赚的这点利润了。因为这一切是可以复制的。

[博弈]

原谅我文不对题，dapanji说的是量化，我说的是自动
我想说的是我为啥不用自动交易了

[tmtmaya]

很想见识一下真正的量化交易，最顶尖那种~~~有人来说说原理，举个例子吗

[玉米棉花糖]

我学习的那个量化框架的作者水平不错，不过他也比较少讲到交易策略，可以翻翻他的专栏，看有没有你感兴趣的。
https://www.zhihu.com/people/traderusingpython/columns
他的live也有讲到一些量化的市场现状

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[tmtmaya]

我就关心策略~~~~

[dapanji]

“闪电打下来的时候，你必须在场！”

虽然跟量化投资没什么关系，但是闪电来的时候，不躲不是中国人啊！
有暴跌的时候，第一时间砍仓或者轻仓才是对的

[trendtrader]

量化交易，只是交易策略的量化，目的时提高决策效率；最终执行还得靠人工，人是无法被完全替代。

[雨落忘川]

最近初步接触，看了几本关于量化交易的书，发现，其实策略在回测有优势，是基于回测的市场适应了 策略。一套策略 并不是在所有回测的市场都有效，也源于此。就如同 趋势跟踪 与 震荡的区别。只有处在相应的市场环境，才有效。你坚信 趋势系统能成功的原因 其实还是在于，你坚信未来的市场会主重趋势，而不是震荡。