交易者之家

Alexander 写了: ↑

2025年 1月 11日 14:08

还是说点啥吧，关于策略这么久了一致使用一个老掉牙的方案，开仓平仓，不值一提；但近几年认识到头寸规模设置才是趋势跟踪交易的关键点---没有之一。做趋势的人那么多，方式方法大都差不多，但收益回撤却千差万别，其关键就在于头寸规模的设置。我想，当一个交易者能够意识到这一点，然后去思考解决这个问题，那才是开始走向交易稳健之路的第一部。
在开平仓，交易信号之间转圈圈；一辈子也走不出去。

头寸规模的差异是这几年出现了，早期趋势顺畅的时候，头寸规模的变动其实影响不是很大的，但是从20年开始后，趋势追踪就开始缓慢压缩利润空间了，这个时候出现这个问题(在我看来，市场在进化）

重点词汇：交易的权重，边际效益，日拱一卒，长征之路 正式到了2025年，接下来就该进行调整交易与工作上的权重，也是之前考虑到的一点，关于早期是优先把交易放到第一位的，现在慢慢的交易的进度上去后，甚至出现了边际效益的情况下，这里对于交易的权重就该进行调整一下了，这里只不过是在执行早期的交易计划而已，提前写出交易的计划，现在反而不好出现混乱导致在交易中迷失自己，围绕着思路的调整，然后执行思路即可。 边际效益的递减再次表现了出来，这是第三次表现出了边际效益的窘迫了，从开始的灵感迸发到后面的进入瓶颈，在突破，在进入瓶颈，不断的循环，这次又进入了瓶颈期，每一次的瓶颈期都是花费很大的代价才突破出来，不过每...

从你的日记里面 我get到了新的思考点 就是关于穷人家的孩子的向内的恶性自循环 缺乏资本--出卖时间--无瑕思考（提高认知）--更加缺乏资本--继续出卖时间--更加无瑕思考（提高认知） 然后跳跃到另一个问题上 期货市场如何赚钱？ 期货市场赚的是谁的钱？ 真的必须打败市场才能赚钱吗？ 凭什么才能在期货市场赚钱？ 观察长期交易的交易者（某些），都有一个共同的特征，错的都是别人，是国家政策，是庄家，他们有一个共同的特征，装鸵鸟。这就跟在一个泥潭中，我们都陷在里面，但是很多人对周围环境视而不见，有些人会去打滚想办法逃出来，且我长期观察过一个逆势交易者玩家，他跟我们趋势追踪的盈亏基本上相反的，我在赚钱...

窃以为，市场不可战胜，只能先仰望后跟随。。。 不可战胜，那就赚不了钱，因为有手续费，你战胜市场里50%的人，依然是亏损，战胜70%才能勉强不亏。而获利最多的，只是头部的少数交易者。去看那些期货比赛的排行榜，基本就是这种分布。 同时谈一下我对排行榜的看法 他们追求的是赛季内的成绩，所以手法上必然是短期玩法（当然我不是说短期玩法不对或者不优秀），可以参考，不可复制。。。 参考是指其底层逻辑，而复制则是指手法 我是另类想法，我观察了大量的排行榜前面玩家，无一例外都是“重仓”“浮盈加仓”等这样无限制提高风险去置换收益的操作思路，包括这几年的期货大赛前几名，都是一个手法，同样的我也见识那些在前几名最终...

tmtmaya 写了: ↑

2025年 1月 03日 12:39

noofwind 写了: ↑

2025年 1月 03日 11:03

tmtmaya 写了: ↑

2025年 1月 03日 09:30

这还不简单么，以事实说话就行了，
过去在市场里赚到钱了么，
赚的这些钱是什么原因导致的。

为什么我总是感觉你的交流方式有点怼有点杠呢？

那就用事实来说话吧

赚到钱了，但是自认为不够多，还想多赚点

啊，这都叫怼？
交流确实有点障碍，那我少说两句。

应该是每个人的交流方式问题，您可能更加针锋相对一点，根据你在抖音提到的怼人，就能感觉到，一般我在抖音很少回消息，甚至很少发言，如果遇到被怼的，我下意识行为会删除自己的评论

按你的说法，机构都是傻子，大家都用海龟就行了，好吧，祝你好运。 首先，我的言语中没有描述过任何机构都是傻子的言论，其次是交易策略在我心中看来是没有对错的，任何一套正反馈系统都是有存在的意义的，我不知道您从哪里看出来我的想法，至于海龟也好，均线也好，反趋势也好，套利也好，我都接触过，我选择趋势我不觉得是错的，别人选择套利我也不觉得错的，我不知道您在为什么会又这么大的怒气？至于我为什么推崇趋势，这里是“走”为体系的论坛啊，我不做趋势我来这里干嘛？ 没有怒气啊，可能抖音评论区怼人习惯了，比较直接，我认个错。 我也道个歉，可能是我长期这样记录习惯了，对于交易日记的思考和交易，我喜欢咬文嚼字，这是自己...

首先，这是一篇以自己反思日记为交易的帖子，我发出来只是想和各位的思维进行碰撞交流，其实到这里我们每个人都没变，交易从来都没有对错，只是各个视角下的取舍，找到适应自己的逻辑罢了，不同的视角对撞才能激发更多的思维灵感，有时候我会去举证，有时候只是感想日记，毕竟自己只是在独立的视角下看到“属于自己的一面”而别人带出来的视角才能看到的更加立体。也许是我自己性格的原因，也许有些言论会过激，但是我可能没有意识到，但是我每次聊天都会以我最客观的视角去看待问题（或许会有没有考虑到）的，注：我喜欢思维碰撞，不喜欢“杠”。

tmtmaya 写了: ↑

2025年 1月 02日 13:59

按你的说法，机构都是傻子，大家都用海龟就行了，好吧，祝你好运。

首先，我的言语中没有描述过任何机构都是傻子的言论，其次是交易策略在我心中看来是没有对错的，任何一套正反馈系统都是有存在的意义的，我不知道您从哪里看出来我的想法，至于海龟也好，均线也好，反趋势也好，套利也好，我都接触过，我选择趋势我不觉得是错的，别人选择套利我也不觉得错的，我不知道您在为什么会又这么大的怒气？至于我为什么推崇趋势，这里是“走”为体系的论坛啊，我不做趋势我来这里干嘛？

词汇：策略的取舍再思考，趋势的信仰，趋势是什么， 针对策略的取舍，早期其实自己接触过高频的圈子，甚至实盘做过，实际上的微秒级别的高频是1跳的流动性止盈与跨期对冲刷手续费，也许自己接触的圈子不广，但是自己接触的高频圈子就是这样，最终回归圈子也是看到了高频的背后隐藏的风险，其实最终都是没有什么区别的，只不过高频和趋势相比，趋势更加的简单易操作，成长性高，而高频的容纳空间很小，其次就是高频的隐性风险毕竟大，尤其是代码之下的bug，这点上自己在早期的时候，因为一个微小的错误，引发了30秒不到的bug，这个30秒不到，亏了4000多块钱（1手成交了最少50单，微秒级别1秒中可以成交3单），所以信任度不是...

看了前面几位大佬的讨论，我无法评论，但是我来谈谈我的体会吧 在一个长期正收益的交易系统中，最重要的几个要素，如果让我来排序的话就是：资金管理、一致性原则、执行力和技术（可以理解为周期或者参数） 大家讨论的1+1与2的关系，无论大于小于或者等于，首先要定义这个1是什么 如果是参数，那么相当于一个系统下多参数运行，那么我认为必然是盈亏同源，即使回撤能达到1+1<2，那么也必然会产生收益1+1<2的代价 其实关于参数优化的问题，至少帝国是给出了明确的答案的 推荐有心人读一下“爬山虎2016”的公众号。 这点想法一致，在风险置换收益的前提下，一切的优化都不能过度，否则就是拟合曲线，这个时候，技术分析...