转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

头像
dapanji
帖子: 1086
注册时间: 2018年 1月 12日 16:41

Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#11

帖子 dapanji » 2020年 6月 07日 21:13

lzy74 写了:
2020年 6月 03日 16:18
dapanji 写了:
2020年 5月 12日 16:12
由于只是泛读了一遍,现在开始较为细致的阅读,因此这里归纳的要点有可能与作者所表述的意思不符
请以原文为准
敬请注意!

今日先贴到这里。
话说这个细致的阅读还没完成么?也不出来说两句
lzy74 写了:
2020年 6月 03日 16:18
dapanji 写了:
2020年 5月 12日 16:12
由于只是泛读了一遍,现在开始较为细致的阅读,因此这里归纳的要点有可能与作者所表述的意思不符
请以原文为准
敬请注意!

今日先贴到这里。
话说这个细致的阅读还没完成么?也不出来说两句
1、
第一篇是读完了。
讲的是如何把技术指标数学模型化。
基本的方法论可以描述如下:
小幅度突破,小额顺势开仓;中等幅度突破,大额顺势开仓;大幅度突破,中等额度反向开仓。
无波动不开仓。
需要数学化的是大中小(突破幅度、开仓金额);
另外还有趋势线,利用极值点,也给出了明确的数学定义,但我估计很多情况下和人画出来的有差别。

2、
第二篇,作者号称最有意义的一篇,卡在某个数学推导没看明白,就没读下去了。不过大致的意思是:
随机过程和混沌状态,两种比较相似的时间序列,画出来的图形很难分辨。
但是随机不可预测,混沌可预测。
随机可以认为每一时刻都有白噪音,时序方程中有个误差项。
混沌,引起序列变化的是需求函数,它和价格不断相互影响,但动力学方程中是没有未知数的。
波动率可短期预测。

3、
第三篇没看,按作者在博客上说的,应该是他的方法应用在港股的实例。可以通过作者在博客上写的Matlab程序跑出来看看是什么结果。
他的Matlab程序看起来很糟糕,要读懂和改造需要花点时间。本来前两周打算弄一下,后来这件事的优先级下降了,就没做了。

4、
第二第三篇有时间细读,会把内容再更新一下。

从我看他博客的内容看:
1)作者有较强的学术水平,但是也有点自负;
2)运行过他的Matlab程序,感觉做出来的结果和其它技术指标相比,不会有太大区别。

作者说过他的方法在A股不适用,因为A股参与者的行为相比港股难以预测(非理性)。他的假设是:大资金倾向于对恒生指数成分股采取越跌越买越涨越卖的策略,他的“跟庄”模型就奏效。而A股甚至h股却并非如此,所以不适用。
上述言论我持保留态度。

他有些观点还是挺对的,比如:
看译著不如看原文(所以我后来也没翻译了)
模型是否有效用数学说话。(非量化的技术分析不靠谱)
随机不可预测,混沌短期可预测。在随机市场做预测是赌博,在混沌世界做预测是投机。投机能赚钱,赌博不行。

5、
最后,等我把Matlab程序改好,文章看完再更新吧。

雨落忘川
帖子: 51
注册时间: 2019年 10月 02日 15:46

Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#12

帖子 雨落忘川 » 2020年 8月 23日 23:29

文章我只看了最后一篇的一部分。说一下我自己的一点感受。市场中的筹码理论有很多种。我也像很多人一样,一直希望能够找到一个类似于后门一样的数据,来支撑买卖的依据。中科创达这个股票,我持续持有超过半年了。是深股通,融资盘。最近,东财贴吧有人贴出了深股通的具体交易所数据。大概有几个主要的,中金公司,摩根大通,JP摩根,高盛等几个主力。通过这些持仓变化,我发现,总体上融资盘与深股通示对冲的,偶尔两者是通向买卖的。而,深股通内部,那几个主力之间也是互相对冲的,而且,不是一致行动人,是动态上的相对平衡。这些数据中还并没有社保基金的操盘持仓变化。假设有一个新主力入场吸筹,必然是用拆单器化大为小。会不会对股价起到一个持续的推升作用?这个很难说!首先,你不知道他的建仓周期是多久?有些大资金是需要几个月来慢慢建仓的!一方为了建仓,去刻意的做多或者做空,需要付出的代价有多大?这个成本也没有数据支撑。但是,从数据上看,深股通这几个主力是经常性的日内和日间做T的!而是,是根据日间的振幅来确定做T的仓位大小。并不是一成不变的固定仓位。这个,我考虑应该是操盘手根据盘面的情绪临时做出的决定。我这几年一直感觉,机构操盘是具有临时性的。有些时候,操盘计划是否要执行,是要根据当日的市场情绪来做出调整的!只是在一个相对周期内,与交易计划相对平衡而已!

回复