转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

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dapanji
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#1

帖子 dapanji » 2020年 5月 12日 15:18

因为文末有版权声明,我就不把文字转过来了,可以去下面的链接看原文:

http://blog.sciencenet.cn/blog-2999994-950653.html

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#2

帖子 dapanji » 2020年 5月 12日 15:28

这篇文章及其后附的论文,所采用的核心方法,就是将技术分析的交易法则转换成数学模型(方程)

单从这点看,其实并无太多新意,因为很多人都这么做过了,包括均线交叉、海龟法则……

但是文章的细节比较值得看,有如下看点:
1、用了比较大的篇幅,用数学模型去论证他的方法正确性;
2、将交易规则细化,比如均线交叉,并不是金叉(死叉)立刻买入(卖出);
3、文末有论文,以及数据集和实现模型的Matlab程序

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Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#3

帖子 dapanji » 2020年 5月 12日 15:41

刚才试图将全部翻译粘贴上来,发现太长且公式格式会发生变化(致使排版很别扭),我考虑将一些关键段落发上来。

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#4

帖子 dapanji » 2020年 5月 12日 15:41

基于技术交易规则股票价格动力学模型
第一部分:模型

摘要:
在本文中,我们使用模糊系统理论,将股票从业人员常用的技术交易规则转换为超额需求函数(excess demand function),并利用该函数生成相应的价格动态。技术交易规则一般以自然语言文字(非数学符号)记录,其中含义模糊的词句和表达方式比比皆是。因此,在系列论文的第一部分(即本篇)中,我们将详细说明,如何将技术交易启发法转换为非线性动态方程。
第一,我们定义模糊集以表示技术交易规则中的模糊项;
第二,我们将每种技术交易启发式转换为一组模糊的IF–THEN规则;
第三,将一组模糊的IF–THEN规则组合成一个模糊系统。
第四,将这些模糊系统的线性组合用作价格动态方程中的超额需求函数。
我们将各种各样的技术交易规则转换为模糊系统,包括移动平均线规则,支撑和阻力规则,趋势线规则,大买家、大卖家和操纵者规则,(布林)带和止损规则,以及成交量和相对强度规则。
仿真结果表明,由这些技术交易规则驱动的价格动态是复杂且混沌的,并且真实出现了诸如跳跃,趋势和自我实现等股票价格中的一些常见现象。

索引词:基于代理的模型,混沌,模糊系统,股票市场,技术分析。

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#5

帖子 dapanji » 2020年 5月 12日 16:08

第二章 移动平均规则

技术交易者最常用的交易规则基于不同长度的价格移动平均值,这些规则背后的基本原理是,如果较短的移动均线跨越较长的移动均线,则价格可能处于(上升)趋势中。 更具体地说,一种这样的交易启发法如下。
启发式1(均线常规用法):如果价格的较短移动均线从下方(上方)穿越价格较长的移动均线,则生成买入(卖出)信号。 通常,两个移动平均线之间的差异越大,买入(卖出)信号越强。 但是,如果两个移动均线之间的差异太大,则股票可能被超买(超卖); 因此,应下达少量卖出(买入)订单以保护投资。

下面用简单的语言替代原文的一堆公式。
我们使用短均线和长均线,参数分别是m,n,m < n。如果m = 1, n = 5, 就变成
p1:当天收盘价和p5:5日均线值
变量X = ln(p1/p5),X的取值有七种情况
“正小(PS)”
“正中(PM)”
“正大(PL)”
“负小(NS)”
“负中(NM)”
“负大(NL)”
“约零(AZ)”

正、负、零,就是看X的符号,比较好理解
大、中、小要使用百分比区分,且需要增加一个参数w(假设w = 1%)。

什么意思呢?
比如今天收盘价101元, 5日均线100元,那么X = 0.01 = 1w。属于小的范围。
比如今天收盘价102元, 5日均线100元,那么X = 0.02 = 2w。属于中的范围。
超过3w就属于大的范围。
那还有0.5w和1.5w呢?
0.5w,认为有一半概率属于小,一半概率属于“约零”
1.5w,认为有一半概率属于小,一半概率属于“中”

定义七个操作:
“小买(BS)”
“中买(BM)”
“大买(BB)”
“小卖(SS)”
“中卖(SM)”
“大卖(SB)”
“中立(N)”。
我们可以假定大-40%仓位、中-20%仓位、小-10%仓位,中立就是零仓位

X与买卖操作的对应关系如下:

IF THEN
X 操作
PS BS
PM BB
PL SM
NS SS
NM SB
NL BM
AZ N

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Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#6

帖子 dapanji » 2020年 5月 12日 16:12

由于只是泛读了一遍,现在开始较为细致的阅读,因此这里归纳的要点有可能与作者所表述的意思不符
请以原文为准
敬请注意!

今日先贴到这里。

chunk999
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Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#7

帖子 chunk999 » 2020年 5月 24日 15:45

dapanji 写了:
2020年 5月 12日 16:08
第二章 移动平均规则

技术交易者最常用的交易规则基于不同长度的价格移动平均值,这些规则背后的基本原理是,如果较短的移动均线跨越较长的移动均线,则价格可能处于(上升)趋势中。 更具体地说,一种这样的交易启发法如下。
启发式1(均线常规用法):如果价格的较短移动均线从下方(上方)穿越价格较长的移动均线,则生成买入(卖出)信号。 通常,两个移动平均线之间的差异越大,买入(卖出)信号越强。 但是,如果两个移动均线之间的差异太大,则股票可能被超买(超卖); 因此,应下达少量卖出(买入)订单以保护投资。

下面用简单的语言替代原文的一堆公式。
我们使用短均线和长均线,参数分别是m,n,m < n。如果m = 1, n = 5, 就变成
p1:当天收盘价和p5:5日均线值
变量X = ln(p1/p5),X的取值有七种情况
“正小(PS)”
“正中(PM)”
“正大(PL)”
“负小(NS)”
“负中(NM)”
“负大(NL)”
“约零(AZ)”

正、负、零,就是看X的符号,比较好理解
大、中、小要使用百分比区分,且需要增加一个参数w(假设w = 1%)。

什么意思呢?
比如今天收盘价101元, 5日均线100元,那么X = 0.01 = 1w。属于小的范围。
比如今天收盘价102元, 5日均线100元,那么X = 0.02 = 2w。属于中的范围。
超过3w就属于大的范围。
那还有0.5w和1.5w呢?
0.5w,认为有一半概率属于小,一半概率属于“约零”
1.5w,认为有一半概率属于小,一半概率属于“中”

定义七个操作:
“小买(BS)”
“中买(BM)”
“大买(BB)”
“小卖(SS)”
“中卖(SM)”
“大卖(SB)”
“中立(N)”。
我们可以假定大-40%仓位、中-20%仓位、小-10%仓位,中立就是零仓位

X与买卖操作的对应关系如下:

IF THEN
X 操作
PS BS
PM BB
PL SM
NS SS
NM SB
NL BM
AZ N
不最求 高收益 没问题,
趋势跟踪 总的效果 往往 取决于 ,收益最好的 那几笔交易

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Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#8

帖子 dapanji » 2020年 5月 25日 21:22

怎么才能追求高收益?

kofseed
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Re: 转帖:谁说炒股不赚钱:君子爱财,取之有道,没什么丢人的

#9

帖子 kofseed » 2020年 6月 01日 22:00

dapanji 写了:
2020年 5月 25日 21:22
怎么才能追求高收益?
不追求高收益就能实现高收益

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