通过投资组合理论 探究因子组合优化方法

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dapanji
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Re: 通过投资组合理论 探究因子组合优化方法

#21

帖子 dapanji » 2019年 9月 27日 14:23

tmtmaya 写了:
2019年 9月 27日 14:09
我觉得,这个模式有点工业化流水线的味道,懂得人不需要搞这个,
完全是给不太懂的人,去按图索骥进行操作的~~~
全部都做成工业化流水线不好吗?效率高啊。
看图出奇迹,看基本面穷三代

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Re: 通过投资组合理论 探究因子组合优化方法

#22

帖子 dapanji » 2021年 3月 15日 13:13

没想到今天用上了这个方法

一堆指标
每个调仓期滚动操作
虽然效果不算很好,但至少不过拟合
看图出奇迹,看基本面穷三代

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Re: 通过投资组合理论 探究因子组合优化方法

#23

帖子 dapanji » 2023年 7月 07日 16:28

dapanji 写了:
2019年 9月 04日 11:11
dapanji 写了:
2019年 8月 29日 14:44
首先是这一篇
https://cloud.tencent.com/developer/article/1395644

里面比较详细地讲述了原理,还附有python代码,感觉看完这一篇,再自己动手实践一下,基本上就足够了。

不过我主要用的是Matlab,所以再看看有没有相关的文献和示例。
掌握方法以后,我会尝试套用到螺纹钢的模型上进行优化。
使用Matlab复现了一下这篇文章所述的内容
可能由于曾经分红,价格复权(但又没有完全准确复权)过,所以计算所得数字不完全一样,但总体结论一样:
要夏普比率高,不买Google,要低风险,大仓位买Google

把这个方法套在股票和商品因子上进行权重配置,也许不太对
可见,夏普比率高和低风险也是难以兼得的
确定好投资目标以后,用适当方式将各种风报比的策略组合在一起
看图出奇迹,看基本面穷三代

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