Walkerchen2010的点滴记录

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#11

帖子 walkerchen2010 » 2018年 11月 30日 19:07

walkerchen2010 写了:
2018年 11月 30日 19:03
老问题。有一个品种,铝,只跑了趋势模型,没有跑震荡模型,今天亏损了不少。
看来,今后组合里添加品种,必须要有对冲才行,比如趋势/震荡模型对冲,不同原理的趋势模型对冲,一个品种的不同周期组合,然后才是品种间对冲。
还有相同模型的不同参数组合。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#12

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 20日 20:21

后续开始尝试做一些所学所看所思所为的一些点滴杂记。
上次由 walkerchen2010 在 2021年 1月 20日 21:45,总共编辑 1 次。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#13

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 20日 20:21

后续开始尝试做一些所学所看所思所为的一些点滴杂记。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#14

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 10:53

我们经常听说的均线“上多下空”,用来进行简单的趋势跟踪,做商品期货真的是有效的吗?
实际测试证明,确实是可以的。做这个测试,基本可以认为这种类似的简单的趋势跟踪方法,确实是可以操作的。

用文华财经wh8软件,进行了测试,2012年到目前阶段,20品种测试,每个品种期初分配资金8万,测试结果如下,已经包含了滑点或换月引起的误差。

先给整体结果,上述测试的资金曲线。
上多下空测试资金曲线图.png
上多下空测试资金曲线图.png (172.92 KiB) 查看 5548 次
上次由 walkerchen2010 在 2021年 1月 21日 10:57,总共编辑 1 次。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#15

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 10:56

测试的品种和绩效
上多下空测试结果.png
上多下空测试结果.png (29.24 KiB) 查看 5548 次
由于整个过程不加仓,始终按期初分配的资金来计算仓位,所以基本的年化要看单利。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#16

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 10:58

每个品种的当前最大仓位的计算,都是按ATR来计算的。

全部代码如下:(参数只有一个,N,其他都是固定的,80000是分配的资金,一直不加仓,始终按80000来计算仓位)

--仓位计算 略--

CMA:=MA(CLOSE,N);

CMA>REF(CMA,1) AND CLOSE>CMA AND BKVOL=0, BPK(TC);
CLOSE<CMA AND BKVOL>0, SP(BKVOL);

CMA<REF(CMA,1) AND CLOSE<CMA AND SKVOL=0, SPK(TC);
CLOSE>CMA AND SKVOL>0, BP(SKVOL);
上次由 walkerchen2010 在 2021年 1月 21日 19:50,总共编辑 3 次。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#17

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 11:01

就这么一个简单的上多下空方法,做期货完全是可以的。

但是这个测试有如下问题:
(1)品种只有20个,而且是选取的绩效比较好的品种,有主观拟合的成分。但是这不影响整体结果的有效概率。
(2)每个品种采用的参数都是相同的,但是具体的参数28是手动选定的。实际测试下来,参数 20-35范围,绩效都还是不错的。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#18

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 11:30

做这么一个简单的验证性的测试,其实是想变相给自己鼓励和信心,多品种的期货量化交易,从策略或者方法上,没有想象的难。
难点在于,知道是这样并不会给实际操作带来直接的用处,特别是在连续亏损阶段,要想轻松淡定的坚持,搞再多测试似乎也是没用。在测试的资金曲线上,咋一看都很轻松自然,其实和实际操作中的体验差了千万倍。已经成为历史的测试资金曲线,是没有痛苦和煎熬的,实际的操作过程中所感受到的,测试都是无法给出的。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#19

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 11:33

关于这个上多下空的方法的测试,就这样了。类似的趋势跟踪方法很多,比如双均线,单均线,布林带,macd等等,基本测试下来都能有正期望的结果。主体逻辑合理有效的情况下,即使实现方法稍显粗糙,做多品种的期货或股票,是都是可行的。

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玉米棉花糖
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#20

帖子 玉米棉花糖 » 2021年 1月 21日 16:22

品种20个应该足够分散了,有些拉垮的品种反而拉低收益率。我个人经历是这样的,品种太多做了几年没回本,后面集中在几个表现好的收益就不错。
walkerchen2010 写了:
2021年 1月 21日 11:01
就这么一个简单的上多下空方法,做期货完全是可以的。

但是这个测试有如下问题:
(1)品种只有20个,而且是选取的绩效比较好的品种,有主观拟合的成分。但是这不影响整体结果的有效概率。
(2)每个品种采用的参数都是相同的,但是具体的参数28是手动选定的。实际测试下来,参数 20-35范围,绩效都还是不错的。

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