钓者的碎片思考

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Amoresvoce
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Re: 钓者的碎片思考

#61

帖子 Amoresvoce » 2019年 4月 08日 23:07

dapanji 写了:
2019年 4月 08日 15:06
钓者任公子 写了:
2019年 4月 07日 13:32
本意,我是谈无效学习,学习交易非常困难,因为有噪声。

当然,我同意您的观点。机器学习,同样是在一个有噪声的大背景下,他的学习能力不会很强。
但是,他可以过滤掉人的各种情绪化。单靠这一点,它有可能在前百分之二十之列了。

所以,机械的,基于常识的交易方法,也许也能进入前百分之二十之列。
我极其赞同你的观点,大部分搞机器学习应用到金融上的,基本上是无效学习,或者说是把噪音作为知识学进去了。
看过一篇文章,称之为garbage in, garbage out

不过我认为小部分的人应该能通过机器学习建立起优秀的模型,可能是这样的:
Y = f(X) + e,e是噪音,f是个非线性的函数,X是特征,因人而异。

所以很矛盾的一件事就是,要么承认自己能力不足,安心搞一些简单但行之有效的模型
要么挑战难度,努力学习,但做出一堆垃圾模型,蹉跎岁月
所以x本身需要有一定的逻辑情况下,才会有比较好的f是吧?并且e对f的影响不足以破坏它

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tmtmaya
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Re: 钓者的碎片思考

#62

帖子 tmtmaya » 2019年 4月 08日 23:35

dapanji 写了:
2019年 4月 08日 15:06
钓者任公子 写了:
2019年 4月 07日 13:32
本意,我是谈无效学习,学习交易非常困难,因为有噪声。

当然,我同意您的观点。机器学习,同样是在一个有噪声的大背景下,他的学习能力不会很强。
但是,他可以过滤掉人的各种情绪化。单靠这一点,它有可能在前百分之二十之列了。

所以,机械的,基于常识的交易方法,也许也能进入前百分之二十之列。
我极其赞同你的观点,大部分搞机器学习应用到金融上的,基本上是无效学习,或者说是把噪音作为知识学进去了。
看过一篇文章,称之为garbage in, garbage out

不过我认为小部分的人应该能通过机器学习建立起优秀的模型,可能是这样的:
Y = f(X) + e,e是噪音,f是个非线性的函数,X是特征,因人而异。

所以很矛盾的一件事就是,要么承认自己能力不足,安心搞一些简单但行之有效的模型
要么挑战难度,努力学习,但做出一堆垃圾模型,蹉跎岁月
除非你是天才,写个算法出来,解决大部分问题,然后就自己开个新公司,说不定就是下一个桥水或者西蒙斯!!
狐狸大叔

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dapanji
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Re: 钓者的碎片思考

#63

帖子 dapanji » 2019年 4月 09日 11:13

Amoresvoce 写了:
2019年 4月 08日 23:07
dapanji 写了:
2019年 4月 08日 15:06
钓者任公子 写了:
2019年 4月 07日 13:32
本意,我是谈无效学习,学习交易非常困难,因为有噪声。

当然,我同意您的观点。机器学习,同样是在一个有噪声的大背景下,他的学习能力不会很强。
但是,他可以过滤掉人的各种情绪化。单靠这一点,它有可能在前百分之二十之列了。

所以,机械的,基于常识的交易方法,也许也能进入前百分之二十之列。
我极其赞同你的观点,大部分搞机器学习应用到金融上的,基本上是无效学习,或者说是把噪音作为知识学进去了。
看过一篇文章,称之为garbage in, garbage out

不过我认为小部分的人应该能通过机器学习建立起优秀的模型,可能是这样的:
Y = f(X) + e,e是噪音,f是个非线性的函数,X是特征,因人而异。

所以很矛盾的一件事就是,要么承认自己能力不足,安心搞一些简单但行之有效的模型
要么挑战难度,努力学习,但做出一堆垃圾模型,蹉跎岁月
所以x本身需要有一定的逻辑情况下,才会有比较好的f是吧?并且e对f的影响不足以破坏它
这个问题比较难回答。每个人看问题角度不一样。

钓者任公子
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Re: 钓者的碎片思考

#64

帖子 钓者任公子 » 2019年 4月 09日 21:35

时间是稳定的过滤器。
趋势就是,如果书本存在了2000年,很大可能还能存在2000年。

如果你在趋势中,很大几率你正处于趋势的中间段.....

钓者任公子
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钓者的碎片思考:为什么交易需要较多的本金?

#65

帖子 钓者任公子 » 2019年 7月 29日 10:02

为什么交易需要较多的本金?

在一些论坛上看到好多人的本金很少,而且做期货的本金更少,一两万也在做。在某种程度上,他们的风险更大,更不容易成功。
原因好象看来很简单:较大的资金容易分散,从而降低的风险。

但有人说小资金也可以分散啊,每次做一个品种,用资金管理(或凯利公式)来控制仓位,降低风险。

最近悟到,这里面还是不一样的。

因为它们一个是空间上的分散,一个是时间上的分散,后者的风险远高于前者,因为它会爆仓(或者没钱玩了)。
就好象,13亿中国人中,不出现马云,也可以出现牛云,风云。。。。。。,在特定时间内时势造英雄。
但是,对于我个人,哪怕711,持续创业,终其一生,几乎没有机会(概率接近0)能够达到马云的高度。

其实,这个在Taleb书里讲遍历性是就很清楚了~~~

因此,我们可以看到博弈老弟可以如此挥洒自如的操作,
因为,他有好钱呀,哈哈。
@onion9@

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Re: 钓者的碎片思考

#66

帖子 tmtmaya » 2019年 7月 29日 13:49

确实如此,
钱多,可以分散,风险也就低了,
对收益率要求也低,自然好做得多。
狐狸大叔

钓者任公子
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Re: 钓者的碎片思考

#67

帖子 钓者任公子 » 2020年 1月 02日 18:32

今年收入10.X%, 股市收了点,期货第一年小亏。扒了不少在货币基金。 @onion30@

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