随便写点

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dapanji
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Re: 随便写点

#1731

帖子 dapanji » 2019年 11月 25日 11:11

tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 10:12

整个世界都如此,经济下滑,不让富人吐点东西出来,只靠政府举债,能持续下去么?
国内富人也一样,靠国家制度环境赚了钱,不想负责就想跑,宁肯去国外给高税,也不愿意回补国内社会,国内的港村的,都一个德行。

这一段说得特别好,哈哈哈

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Re: 随便写点

#1732

帖子 tmtmaya » 2019年 11月 25日 12:30

现货好猛,又是几十几十的涨,但我就是不愿意追多,产量也上去了,高利润下,冬储的量得上天。
要不下个月跌,要不明年2月份跌,主力自己选吧~~~
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1733

帖子 tmtmaya » 2019年 11月 25日 12:35

dapanji 写了:
2019年 11月 25日 11:11
tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 10:12

整个世界都如此,经济下滑,不让富人吐点东西出来,只靠政府举债,能持续下去么?
国内富人也一样,靠国家制度环境赚了钱,不想负责就想跑,宁肯去国外给高税,也不愿意回补国内社会,国内的港村的,都一个德行。

这一段说得特别好,哈哈哈
我估计,后面大陆对港村的帮助会开始减少了。给一耳光再给颗糖,才知道谁是爸爸。
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1734

帖子 Amoresvoce » 2019年 11月 25日 12:46

tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 12:35
dapanji 写了:
2019年 11月 25日 11:11
tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 10:12

整个世界都如此,经济下滑,不让富人吐点东西出来,只靠政府举债,能持续下去么?
国内富人也一样,靠国家制度环境赚了钱,不想负责就想跑,宁肯去国外给高税,也不愿意回补国内社会,国内的港村的,都一个德行。

这一段说得特别好,哈哈哈
我估计,后面大陆对港村的帮助会开始减少了。给一耳光再给颗糖,才知道谁是爸爸。
我感觉直接没了,08年后的互联网,岗村完全没有发展,还就在边上,问题感觉比表面还重多了,首富人数,gdp占比,产业集中度都很夸张。

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Re: 随便写点

#1735

帖子 tmtmaya » 2019年 11月 25日 22:32

又有一个脑洞问题,
我看到的量化交易资料,大部分是做非基本面分析的模式,如果做基本面分析,量化能战胜主观交易者么?
个人感觉因子权重问题太难解决了,不光品种的因子权重,还有产业链的其它品种因子,同时还要解决品种间相关性影响,
另外还要监控主流消息,估算消息对价格的影响大小,
解决了这一大堆问题后,只是做到和主观交易者同水平,好像也战胜不了对手。
市场生态还是互相克制?
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1736

帖子 dapanji » 2019年 11月 26日 09:56

tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 22:32
又有一个脑洞问题,
我看到的量化交易资料,大部分是做非基本面分析的模式,如果做基本面分析,量化能战胜主观交易者么?
上次说了,是广度和深度的问题
我在螺纹钢上赚得没你多,但是别的地方我也赚了,你0仓位,最后要算总账
另外还要算风险

还有些主观交易水平不高的,赚不了钱,不用比了……
量化水平不高的同理。

放在多品种上,对有效的因子,我只需要“做多”这个因子就好了,没有了方向的概念,少了个麻烦。
tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 22:32
个人感觉因子权重问题太难解决了,不光品种的因子权重,还有产业链的其它品种因子,同时还要解决品种间相关性影响,
通常是等权或者是影响越大权重越大
也有变权重的,像之前我写的组合优化,不过那个做得很浅,效果不好。
tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 22:32
另外还要监控主流消息,估算消息对价格的影响大小,
对于影响较大的消息,模型做错了方向,应该考虑人工干预
tmtmaya 写了:
2019年 11月 25日 22:32
解决了这一大堆问题后,只是做到和主观交易者同水平,好像也战胜不了对手。
市场生态还是互相克制?
期货市场只要能持续盈利了,完胜95%以上的人……

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Re: 随便写点

#1737

帖子 tmtmaya » 2019年 11月 26日 11:49

嗯,看法基本相同。
我主要想知道,目前有啥方法能战胜主观交易。
只要深度够,不管啥方法都能站住脚。
而单纯从博弈角度来说,量化是战胜不了主观的。
主观之间的战争还是数据和信息上的,如果一个品种信息足够透明,那博弈其实是尺度和情绪上的。
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1738

帖子 dapanji » 2019年 11月 26日 17:13

tmtmaya 写了:
2019年 11月 26日 11:49
嗯,看法基本相同。
我主要想知道,目前有啥方法能战胜主观交易。
只要深度够,不管啥方法都能站住脚。
而单纯从博弈角度来说,量化是战胜不了主观的。
主观之间的战争还是数据和信息上的,如果一个品种信息足够透明,那博弈其实是尺度和情绪上的。
动手做一个,量化和主观互博,就知道效果如何了
目前我自己
纯自动<主观<半自动
纯自动里面有1-2个策略近两个月表现比较差,可能模型失效了(才上线就失效 @onion30@

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Re: 随便写点

#1739

帖子 Amoresvoce » 2019年 11月 26日 18:42

今天好惨啊 @onion30@

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Re: 随便写点

#1740

帖子 tmtmaya » 2019年 11月 27日 10:40

对市场方向有80%的把握,对市场转折点有60%的把握,对最佳入场点有70%的把握,
但对每一波趋势持续时间判断准确率为20%,对趋势强弱的判断准确率为20%,
难点怎么破?
狐狸大叔

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