随便写点

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#1661

帖子 dapanji » 2019年 10月 24日 16:35

tmtmaya 写了:
2019年 10月 24日 14:17
简单看了一下,但看历史回测表现感觉还不错。
但有两个问题,合约换月咋整,换来换去估计就亏了~~
另外,有一些策略,盘面回撤500点都能一直扛,那就必须去杠杆了,那还有什么意思呐~~~
还有,最关键的几个因子数据没有展示,估计故意的。
单个因子(策略)回撤500点其实问题不大,多个因子组合起来可以减少回撤。
如果单品种(螺纹)回撤500点确实有点大,只能去杠杆,多品种多策略组合,加起来还是有杠杆的。

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#1662

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 24日 17:23

总体来看是有效的,可以搞,特别适合大资金大私募。
但不适合小资金,多品种,多策略,多因子,低杠杆,这资金量要求有点高。
狐狸大叔

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#1663

帖子 dapanji » 2019年 10月 25日 10:16

螺纹钢有两个很困惑的地方

1、01合约到了前期低点,也是14年以前的底部区域,贴水现货300-400元,但是今年环保加持的力度大幅减弱,目前往下还有多少空间?
2、如果明年需求不崩塌,05现价是不是低估了呢?崩塌的话要回到3000?

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Re: 随便写点

#1664

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 25日 10:42

dapanji 写了:
2019年 10月 25日 10:16
螺纹钢有两个很困惑的地方

1、01合约到了前期低点,也是14年以前的底部区域,贴水现货300-400元,但是今年环保加持的力度大幅减弱,目前往下还有多少空间?
2、如果明年需求不崩塌,05现价是不是低估了呢?崩塌的话要回到3000?
1.我也不知道下面还有多少空间,看盘面走势,有点走稳的感觉,因为昨天的反弹幅度有点高,后面能往下杀多少,我也不知道。比较确定的事情是要等冬储政策出来,现货才会企稳,盘面才会触底。在这之前,现货只有往下走,一般是11月中下旬左右到位。
2.05肯定低估啊,需求是有的,矛盾在产量太大,明年旺季减库速度不会太差,我的计划是11月中旬后开始看情况做多05。
另外,明年过年好像比较早,那就有个问题,冬储库存可能偏低,但节后开工可能会延后大半个月,节前上涨,节后下跌的格局不会变。
预判价格是11月触底,然后慢慢往上涨预期,贴水部分可能缩到200以内,节后继续下跌,直到现货需求出来,到3月份下旬左右上涨结束,触及明年高点,之后持续下跌,现货破3000~~~
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1665

帖子 dapanji » 2019年 10月 25日 10:50

tmtmaya 写了:
2019年 10月 25日 10:42
dapanji 写了:
2019年 10月 25日 10:16
螺纹钢有两个很困惑的地方

1、01合约到了前期低点,也是14年以前的底部区域,贴水现货300-400元,但是今年环保加持的力度大幅减弱,目前往下还有多少空间?
2、如果明年需求不崩塌,05现价是不是低估了呢?崩塌的话要回到3000?
1.我也不知道下面还有多少空间,看盘面走势,有点走稳的感觉,因为昨天的反弹幅度有点高,后面能往下杀多少,我也不知道。比较确定的事情是要等冬储政策出来,现货才会企稳,盘面才会触底。在这之前,现货只有往下走,一般是11月中下旬左右到位。
2.05肯定低估啊,需求是有的,矛盾在产量太大,明年旺季减库速度不会太差,我的计划是11月中旬后开始看情况做多05。
另外,明年过年好像比较早,那就有个问题,冬储库存可能偏低,但节后开工可能会延后大半个月,节前上涨,节后下跌的格局不会变。
预判价格是11月触底,然后慢慢往上涨预期,贴水部分可能缩到200以内,节后继续下跌,直到现货需求出来,到3月份下旬左右上涨结束,触及明年高点,之后持续下跌,现货破3000~~~
这剧本写得也太详细了吧,同意执行,哈哈哈

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Re: 随便写点

#1666

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 28日 16:48

现在社会是科技饥渴吧,一个新技术,如果有用,不需要国家搞啥推广,也能发展起来。
一个东西听了无数遍理论,都想不出有啥作用的时候,多半就是扯~~~
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1667

帖子 dapanji » 2019年 10月 29日 10:22

tmtmaya 写了:
2019年 10月 28日 16:48
现在社会是科技饥渴吧,一个新技术,如果有用,不需要国家搞啥推广,也能发展起来。
一个东西听了无数遍理论,都想不出有啥作用的时候,多半就是扯~~~
是啊,一地鸡毛的可能性很大。
甚至还看到“颠覆美元霸权的切入点”这种言论。

现在每年搞个新花样,每次都虎头蛇尾。
好在中国做实事的人还比较多,底子厚。

目前的问题主要还是对欺诈行为的处罚不够
而且越是大型的行骗,收益风险比越高

我们呢,想通过正常的交易,让资产合法增长,只能说,选择了一条更艰难的路

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Re: 随便写点

#1668

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 29日 10:43

dapanji 写了:
2019年 10月 29日 10:22
tmtmaya 写了:
2019年 10月 28日 16:48
现在社会是科技饥渴吧,一个新技术,如果有用,不需要国家搞啥推广,也能发展起来。
一个东西听了无数遍理论,都想不出有啥作用的时候,多半就是扯~~~
是啊,一地鸡毛的可能性很大。
甚至还看到“颠覆美元霸权的切入点”这种言论。

现在每年搞个新花样,每次都虎头蛇尾。
好在中国做实事的人还比较多,底子厚。

目前的问题主要还是对欺诈行为的处罚不够
而且越是大型的行骗,收益风险比越高

我们呢,想通过正常的交易,让资产合法增长,只能说,选择了一条更艰难的路
确实,做啥交易啊,炒房我们早都发了~~
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1669

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 30日 10:59

继续挖深度,有一个奇怪的问题,基差是怎么确定的?
拿现在来说,在淡季没有兑现的时候,基差就应该等于盘面利润?然后再随时间离交割日接近而递减?
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Re: 随便写点

#1670

帖子 dapanji » 2019年 10月 31日 09:43

不清楚,要看业内人士分析。
不过呢,国内合约不连续的情况,远月价格开出来后,更像是其中一方故意挖了个坑给对手盘。

当然也不是完全没有依据,可能是:
1、原料根据成本算;
2、成材根据原料算出成本,空头套保进去觉得不亏就接受。

大豆行业看起来也是这样,但是专业很多,毕竟现货按基差交易很久了。

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