随便写点

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tmtmaya
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Re: 随便写点

#1641

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 15日 13:55

好像还剩驱动这个东西我没考虑到~~~
狐狸大叔

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dapanji
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Re: 随便写点

#1642

帖子 dapanji » 2019年 10月 15日 14:40

tmtmaya 写了:
2019年 10月 11日 11:01
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2 ... 2321154#_0

期货多因子~~~
我又稍微仔细(现在年纪大了,很难专注)看了一遍这篇文章,说一下看法:
1、作者比较熟悉化工特别是PTA产业链,对行业状况了解深刻,还能及时拿到多种数据,在研究方面有着客观的优势;另外,对编程也比较在行,大部分普通投资者不容易模仿。
2、做多做空条件有可能过拟合,体现在:
交易次数(持仓天数)不多;
没有区分样本内外;
某些条件的数字设定过于具体/细致,有按图索骥的感觉。

总的来说是份很不错的学习资料,有些地方或许需要改良

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Re: 随便写点

#1643

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 15日 16:42

嗯,比较同意你的看法
洗数据,除权重,这些都需要对品种的深度理解,
另外那几种模式,在不同的时期,特别是今后是否能继续有效,我也表示怀疑,
拿我熟悉的螺纹来说,15年前关注利润挺有效,前两年关注盘面利润就没啥效果,今年关注开工率也没啥效果~~~~
多因子还是用在股票上好一些,阿尔法总会兑现~~~
狐狸大叔

Amoresvoce
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Re: 随便写点

#1644

帖子 Amoresvoce » 2019年 10月 15日 19:32

dapanji 写了:
2019年 10月 15日 14:40
tmtmaya 写了:
2019年 10月 11日 11:01
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2 ... 2321154#_0

期货多因子~~~
我又稍微仔细(现在年纪大了,很难专注)看了一遍这篇文章,说一下看法:
1、作者比较熟悉化工特别是PTA产业链,对行业状况了解深刻,还能及时拿到多种数据,在研究方面有着客观的优势;另外,对编程也比较在行,大部分普通投资者不容易模仿。
2、做多做空条件有可能过拟合,体现在:
交易次数(持仓天数)不多;
没有区分样本内外;
某些条件的数字设定过于具体/细致,有按图索骥的感觉。

总的来说是份很不错的学习资料,有些地方或许需要改良
主要是回撤真的厉害,我看了下同段时间同样的杠杆趋势跟踪系统其实和他收益差不多。

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Re: 随便写点

#1645

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 15日 21:56

这东西就是轮回,感觉又回到了技术分析程序化的年代,
各种折腾,有效性迅速下降,最后还是要靠预测~~~
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1646

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 16日 14:27

突然觉得股票说简单也简单,反正没杠杆,随便乱做都行,搞点技术分析都能赚钱。
说复杂也复杂,这么多公司,要深入了解每一个行业,每一个公司,每一个产业链,跟踪海量数据,另外还有宏观一大堆数据,预期,才能做得专业。
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1647

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 17日 15:08

股票好像也有季节性,财报公布前打预期,财报公布后兑现预期,然后往下一个预期走~~~
到了公司消费旺季的时候,只要指数不干扰,怎么也会表现一下,万一利好预期兑现了呐~~~
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1648

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 18日 11:30

感觉股票和期货其实一样的,盈利涨跌就是期货的供需,市盈率就是期货的利润,业绩报告就是期货的交割月,
股票盈利增长下跌,时间范围拉得很长,有些公司一个周期就几年,找出来,中间反复做就行了。
还有行业周期,导致的价格涨跌,和期货周期差不多。
狐狸大叔

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Re: 随便写点

#1649

帖子 dapanji » 2019年 10月 21日 10:22

tmtmaya 写了:
2019年 10月 18日 11:30
感觉股票和期货其实一样的,盈利涨跌就是期货的供需,市盈率就是期货的利润,业绩报告就是期货的交割月,
股票盈利增长下跌,时间范围拉得很长,有些公司一个周期就几年,找出来,中间反复做就行了。
还有行业周期,导致的价格涨跌,和期货周期差不多。
最近看一本交易书籍
《Trading Systems and Methods》
作者Perry J. Kaufman

感觉挺不错的,推荐阅读
论坛好像上传不了,不知道是太大了还是文件格式限制。

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Re: 随便写点

#1650

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 21日 11:18

哇,全英文的,对我来说难度有点大 @onion13@
狐狸大叔

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